Questions marquées «self-study»

Un exercice de routine à partir d'un manuel, d'un cours ou d'un test utilisé pour une classe ou une auto-étude. La politique de cette communauté est de «fournir des conseils utiles» pour ces questions plutôt que des réponses complètes.







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Interprétation de la sortie d'étape dans R
Dans R, la stepcommande est censée vous aider à sélectionner les variables d'entrée de votre modèle, non? Ce qui suit provient de example(step)#-> swiss& step(lm1) > step(lm1) Start: AIC=190.69 Fertility ~ Agriculture + Examination + Education + Catholic + Infant.Mortality Df Sum of Sq RSS AIC - Examination 1 53.03 …


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UMVUE de lors de l'échantillonnage à partir de la population
Soit un échantillon aléatoire de la densité(X1,X2,…,Xn)(X1,X2,…,Xn)(X_1,X_2,\ldots,X_n)fθ(x)=θxθ−110<x<1,θ>0fθ(x)=θxθ−110<x<1,θ>0f_{\theta}(x)=\theta x^{\theta-1}\mathbf1_{00 J'essaie de trouver l'UMVUE de .θ1+θθ1+θ\frac{\theta}{1+\theta} La densité conjointe de est(X1,…,Xn)(X1,…,Xn)(X_1,\ldots,X_n) fθ(x1,⋯,xn)=θn(∏i=1nxi)θ−110<x1,…,xn<1=exp[(θ−1)∑i=1nlnxi+nlnθ+ln(10<x1,…,xn<1)],θ>0fθ(x1,⋯,xn)=θn(∏i=1nxi)θ−110<x1,…,xn<1=exp⁡[(θ−1)∑i=1nln⁡xi+nln⁡θ+ln⁡(10<x1,…,xn<1)],θ>0\begin{align} f_{\theta}(x_1,\cdots,x_n)&=\theta^n\left(\prod_{i=1}^n x_i\right)^{\theta-1}\mathbf1_{00 \end{align} Comme la population pdf appartient à la famille exponentielle à un paramètre, cela montre qu'une statistique complète suffisante pour estfθfθf_{\theta}θθ\thetaT(X1,…,Xn)=∑i=1nlnXiT(X1,…,Xn)=∑i=1nln⁡XiT(X_1,\ldots,X_n)=\sum_{i=1}^n\ln X_i Comme , à première vue, me …

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Quand ne pas utiliser la validation croisée?
En lisant le site, la plupart des réponses suggèrent que la validation croisée devrait être effectuée dans les algorithmes d'apprentissage automatique. Cependant, alors que je lisais le livre "Understanding Machine Learning", j'ai vu qu'il y avait un exercice selon lequel il vaut parfois mieux ne pas utiliser la validation croisée. …


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Attente de
Soit , , , et être indépendant. Quelle est l'attente de ?X1X1X_1X2X2X_2⋯⋯\cdotsXd∼N(0,1)Xd∼N(0,1)X_d \sim \mathcal{N}(0, 1)X41(X21+⋯+X2d)2X14(X12+⋯+Xd2)2\frac{X_1^4}{(X_1^2 + \cdots + X_d^2)^2} Il est facile de trouver par symétrie. Mais je ne sais pas comment trouver l'attente de . Pourriez-vous s'il vous plaît fournir quelques conseils?E(X21X21+⋯+X2d)=1dE(X12X12+⋯+Xd2)=1d\mathbb{E}\left(\frac{X_1^2}{X_1^2 + \cdots + X_d^2}\right) = \frac{1}{d}X41(X21+⋯+X2d)2X14(X12+⋯+Xd2)2\frac{X_1^4}{(X_1^2 + …

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Afficher l'estimation converge vers le centile grâce aux statistiques de commande
Soit une séquence de variables aléatoires iid échantillonnées à partir d'une distribution alpha stable , avec les paramètres .X1,X2,…,X3nX1,X2,…,X3nX_1, X_2, \ldots, X_{3n}α=1.5,β=0,c=1.0,μ=1.0α=1.5,β=0,c=1.0,μ=1.0\alpha = 1.5, \; \beta = 0, \; c = 1.0, \; \mu = 1.0 Considérons maintenant la séquence , où , pour .Y1,Y2,…,YnY1,Y2,…,YnY_1, Y_2, \ldots, Y_{n}Yj+1=X3j+1X3j+2X3j+3−1Yj+1=X3j+1X3j+2X3j+3−1Y_{j+1} = X_{3j+1}X_{3j+2}X_{3j+3} …

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Test du chi carré à deux échantillons
Cette question est extraite du livre de Van der Vaart Asymptotic Statistics, p. 253. # 3: Supposons que et sont des vecteurs multinomiaux indépendants avec des paramètres et . Sous l'hypothèse nulle que montre queXmXm\mathbf{X}_mYnYn\mathbf{Y}_n(m,a1,…,ak)(m,a1,…,ak)(m,a_1,\ldots,a_k)(n,b1,…,bk)(n,b1,…,bk)(n,b_1,\ldots,b_k)ai=biai=bia_i=b_i ∑i=1k(Xm,i−mc^i)2mc^i+∑i=1k(Yn,i−nc^i)2nc^i∑i=1k(Xm,i−mc^i)2mc^i+∑i=1k(Yn,i−nc^i)2nc^i\sum_{i=1}^k \dfrac{(X_{m,i} - m\hat{c}_i)^2}{m\hat{c}_i} + \sum_{i=1}^k \dfrac{(Y_{n,i} - n\hat{c}_i)^2}{n\hat{c}_i} a la . où .χ2k−1χk−12\chi^2_{k-1}c^i=(Xm,i+Yn,i)/(m+n)c^i=(Xm,i+Yn,i)/(m+n)\hat{c}_i = …

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Trouvez l'unique MVUE
Cette question est tirée de l'introduction de Robert Hogg aux statistiques mathématiques, 6e version, problème 7.4.9, page 388. Laissez X1,...,XnX1,...,XnX_1,...,X_n soit iid avec pdf f(x;θ)=1/3θ,−θ<x<2θ,f(x;θ)=1/3θ,−θ<x<2θ,f(x;\theta)=1/3\theta,-\theta0 . (a) Trouvez la mle θ de θθ^θ^\hat{\theta}θθ\theta (b) est θ une statistique suffisante pour θ ? Pourquoi ?θ^θ^\hat{\theta}θθ\theta (c) est (n+1)θ^/n(n+1)θ^/n(n+1)\hat{\theta}/n la MVUE unique …

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