Utilisez cette balise pour toute question * sur le sujet * qui (a) implique «R» en tant que partie critique de la question ou réponse attendue, et (b) n'est pas * seulement * sur la façon d'utiliser «R».
Dans une question ailleurs sur ce site, plusieurs réponses ont mentionné que l'AIC est équivalent à la validation croisée avec absence de contact (LOO) et que le BIC est équivalent à la validation croisée K-fold. Existe-t-il un moyen de démontrer empiriquement cela dans R de telle sorte que les techniques …
J'ai une matrice de corrélation des retours de titres dont le déterminant est zéro. (Cela est un peu surprenant car la matrice de corrélation d'échantillon et la matrice de covariance correspondante devraient théoriquement être définies positives.) Mon hypothèse est qu'au moins un titre dépend linéairement d'autres titres. Y a-t-il une …
Veuillez fournir le code R qui permet d'effectuer une ANOVA entre sujets avec -3, -1, 1, 3 contrastes. Je comprends qu'il y a un débat concernant le type de somme de carrés (SS) approprié pour une telle analyse. Cependant, comme le type par défaut de SS utilisé dans SAS et …
Je suis nouveau dans R, j'ai ordonné une régression logistique et polr. La section "Exemples" au bas de la page d'aide de polr (qui adapte un modèle de régression logistique ou probit à une réponse factorielle ordonnée) montre options(contrasts = c("contr.treatment", "contr.poly")) house.plr <- polr(Sat ~ Infl + Type + …
J'utilise des modèles de régression LOESS en R, et je veux comparer les sorties de 12 modèles différents avec des tailles d'échantillons variables. Je peux décrire les modèles réels plus en détail si cela aide à répondre à la question. Voici les tailles d'échantillon: Fastballs vs RHH 2008-09: 2002 Fastballs …
Est-il possible de trouver la valeur de p dans la corrélation de Pearson dans R? Pour trouver la corrélation Pearson, je fais habituellement ceci col1 = c(1,2,3,4) col2 = c(1,4,3,5) cor(col1,col2) # [1] 0.8315218 Mais comment puis-je trouver la valeur de p de cela?
J'utilise actuellement des modèles linéaires à effets mixtes. J'utilise le package "lme4" dans R. Mes modèles prennent la forme: model <- lmer(response ~ predictor1 + predictor2 + (1 | random effect)) Avant d'exécuter mes modèles, j'ai vérifié la possible multicolinéarité entre les prédicteurs. Je l'ai fait par: Faire une trame …
J'ai parcouru de nombreux sites d'aide et je ne sais toujours pas comment spécifier des termes imbriqués plus compliqués dans un modèle mixte. Je suis également confus en ce qui concerne l'utilisation de :et /et |en spécifiant les interactions et l'imbrication avec des facteurs aléatoires à l'aide lmer()du lme4package dans …
Ceci est similaire à la question des méthodes de rééchantillonnage de Caret , bien que cela n'ait jamais vraiment répondu à cette partie de la question d'une manière convenue. la fonction train de caret offre cvet repeatedcv. Quelle est la différence de dire faire: MyTrainControl=trainControl( method = "cv", number=5, repeats=5 …
Inspiré par la conférence de Peter Donnelly à TED , dans laquelle il explique combien de temps il faudrait pour qu'un certain motif apparaisse dans une série de lancers de pièces, j'ai créé le script suivant dans R. Étant donné deux modèles `` hth '' et `` htt '', il …
Fermé. Cette question est hors sujet . Il n'accepte pas actuellement de réponses. Voulez-vous améliorer cette question? Mettez à jour la question afin qu'elle soit sur le sujet pour la validation croisée. Fermé il y a 6 ans . Je voudrais effectuer la mnormalisation colonne par colonne d'une matrice dans …
J'ai déjà utilisé Forecast Pro pour prévoir des séries chronologiques univariées, mais je passe mon flux de travail à R. Le package de prévisions pour R contient beaucoup de fonctions utiles, mais une chose qu'il ne fait pas est une sorte de transformation de données avant d'exécuter auto .arima (). …
La citation ci-dessous, tirée de chefs de file dans le domaine de la modélisation à effets mixtes, affirme que les changements de coordonnées dans les modèles avec une corrélation nulle entre les effets aléatoires (modèles «ZCP») modifient les prévisions des modèles. Mais, quelqu'un peut-il développer ou justifier davantage ses affirmations? …
Considérons un modèle d'obstacles prédisant les données yde comptage à partir d'un prédicteur normal x: set.seed(1839) # simulate poisson with many zeros x <- rnorm(100) e <- rnorm(100) y <- rpois(100, exp(-1.5 + x + e)) # how many zeroes? table(y == 0) FALSE TRUE 31 69 Dans ce cas, …
J'aimerais montrer comment les valeurs de certaines variables (~ 15) changent au fil du temps, mais j'aimerais aussi montrer comment les variables diffèrent les unes des autres chaque année. J'ai donc créé cette intrigue: Mais même lorsque vous changez le jeu de couleurs ou ajoutez différents types de lignes / …
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