Les données: Aux fins de cette question / communication, nous pouvons supposer que les données ressemblent rnbinom(1000,size=0.1,prob=0.01)à R, qui génère un échantillon aléatoire de 1 000 observations à partir d'une distribution binomiale négative (avec size=0.1et probabilité de succès prob=0.01). Il s'agit de la paramétrisation où la variable aléatoire représente le …
Disons que je mène une méta-analyse, en examinant la performance du groupe A et du groupe B par rapport à une certaine construction. Maintenant, certaines des études que je vais rencontrer rapporteront qu'aucune différence statistique n'a pu être trouvée entre les deux groupes mais aucune statistique de test exacte et …
Je pose cette question pour des éclaircissements sur les termes entre "distribution nulle" et "distribution d'échantillonnage". Je trouve que lorsque quelqu'un dit distribution nulle , cela signifie en fait la même chose que lorsque d'autres disent distribution d'échantillonnage . Dans cet article de test d'hypothèse [1], vous pouvez voir la …
J'exécute un test AB sur une page qui ne reçoit que 5 000 visites par mois. Il faudrait trop de temps pour atteindre les niveaux de trafic nécessaires pour mesurer une différence de + -1% entre le test et le contrôle. J'ai entendu dire que je peux utiliser les statistiques …
J'utilise la evolfftfonction du RSEISpackage R pour effectuer une analyse STFT d'un signal. Le signal dure une heure et a été acquis dans 3 conditions différentes, en particulier le contrôle 0-20 ', le stimulus 20'-40', 40'-60 'après le stimulus. Visuellement, je vois un changement dans le spectrogramme au cours de …
J'ai estimé des modèles à effets fixes de mesures répétées, avec une composante d'erreur imbriquée, en me basant sur des variables de regroupement, c'est-à-dire des modèles non imbriqués, en utilisant plm. Je suis maintenant intéressé à tester si les modèles complets sont significativement différents, c'est-à-dire où est le modèle complet …
Supposons que régression linéaire multivariée suivante Comment puis-je tester cette ?y=β0+β1x1+β2x2+β3x3+β4x4+ϵy=β0+β1x1+β2x2+β3x3+β4x4+ϵ y = \beta_0 +\beta_1 x_1 +\beta_2 x_2+\beta_3x_3+\beta_4x_4 + \epsilonβ1=β2=β3β1=β2=β3\beta_1=\beta_2=\beta_3 Je sais que pour tester si vous pouvez simplement construire un test avec β1=β2β1=β2\beta_1=\beta_2ZZZZ=β1−β2se2β1+se2β2−−−−−−−−−√Z=β1−β2seβ12+seβ22 Z = \frac{\beta_1-\beta_2}{\sqrt{se_{\beta_1}^2+se_{\beta_2}^2}} Existe-t-il un analogue pour les estimations de coefficients multiples?
J'examine actuellement certaines données produites par une simulation MC que j'ai écrite - je m'attends à ce que les valeurs soient normalement distribuées. Naturellement, j'ai tracé un histogramme et il semble raisonnable (je suppose?): [En haut à gauche: histogramme avec dist.pdf(), en haut à droite: histogramme cumulatif avec dist.cdf(), en …
Je lis des erreurs de décision dans les tests d'hypothèses. Ma question est la suivante: pourquoi une "erreur de type II" est-elle considérée comme une erreur? D'après ce que je comprends, elle survient lorsque nous ne parvenons pas à rejeter une fausse hypothèse nulle. Lorsque nous échouons à rejeter l'hypothèse …
J'ai cherché dans les questions sur les distinctions de tests paramétriques et non paramétriques et il semble que les questions soient toutes focalisées sur un test très spécifique, un problème de données ou une distinction technique. Je ne suis pas intéressé par la question des hypothèses de test (ne le …
Selon la page Wikipedia de p-value : Lorsque la valeur de p est calculée correctement, ce test garantit que le taux d'erreur de type I est au maximum .αα\alpha Cependant, plus bas sur la page, cette formule est donnée: Pr(RejectH|H)=Pr(p≤α|H)=αPr(RejectH|H)=Pr(p≤α|H)=α\Pr(\mathrm{Reject}\; H|H) = \Pr(p \leq \alpha|H) = \alpha En supposant que …
J'ai vu la justification suivante pour le test de Wald de l'hypothèse nulle pour un paramètre scalaire . Lorsque est le MLE pour estimé à partir d'un échantillon indépendant de taille , sous l'hypothèse nulle nous avons dans la distribution , où est l'information attendue pour une seule observation, évaluée …
J'ai une matrice de comptage de transitions empirique Q. J'ai une chaîne de Markov théorique de premier ordre P. Dites N est le nombre de transitions. Je voudrais tester si Q est compatible avec P. Est-il correct de trouver la matrice de transition de comptage théorique (N * P) calculant …
Je lisais cette page sur Princeton.edu . Ils effectuent une régression logistique (avec R). À un moment donné, ils calculent la probabilité d'obtenir une déviance résiduelle supérieure à celle qu'ils ont obtenue sur une avec des degrés de liberté égaux aux degrés de liberté du modèle. Copier-coller à partir de …
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