Questions marquées «distributions»

Une distribution est une description mathématique des probabilités ou des fréquences.

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Comment les bayésiens comparent-ils les distributions?
Donc, je pense que j'ai une bonne compréhension des bases de la probabilité fréquentiste et de l'analyse statistique (et à quel point elle peut être utilisée). Dans un monde fréquentiste, il est logique de poser une question telle que "cette distribution est-elle différente de cette distribution", car les distributions sont …
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Quels sont les avantages de la métrique Wasserstein par rapport à la divergence Kullback-Leibler?
Quelle est la différence pratique entre la métrique de Wasserstein et la divergence de Kullback-Leibler ? La métrique de Wasserstein est également appelée distance du moteur de la Terre . De Wikipédia: La métrique de Wasserstein (ou Vaserstein) est une fonction de distance définie entre les distributions de probabilité sur …
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Un multinomial (1 / n,…, 1 / n) peut-il être caractérisé comme un Dirichlet discrétisé (1, .., 1)?
Cette question est donc un peu compliquée, mais je vais inclure des graphiques colorés pour compenser cela! D'abord le contexte puis les questions. Contexte Supposons que vous ayez une distribution multinomiale à nnn dimensions avec des probailites égales sur les nnn catégories. Soit π= ( π1, … , Πn)π=(π1,…,πn)\pi = …
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Cette distribution a-t-elle un nom?
Il m'est venu à l'esprit aujourd'hui que la distribution pourrait être considéré comme un compromis entre les distributions gaussienne et de Laplace, pourx∈R,p∈[1,2]etβ>0. Unetelle distribution a-t-elle un nom? Et a-t-il une expression pour sa constante de normalisation? Le calcul m'arrête, car je ne sais même pas comment commencer à résoudre …
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Différence de deux variables aléatoires log-normales iid
Soit X1X1X_1 et deux iidrv où . Je voudrais connaître la distribution pour .X2X2X_2log(X1),log(X2)∼N(μ,σ)log⁡(X1),log⁡(X2)∼N(μ,σ)\log(X_1),\log(X_2) \sim N(\mu,\sigma)X1−X2X1−X2X_1 - X_2 Le mieux que je puisse faire est de prendre la série Taylor des deux et de faire en sorte que la différence soit la somme de la différence entre deux VR normaux …
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Student t as mixture of gaussian
Utilisation de la distribution t de Student avec k>0k>0k > 0 degrés de liberté, paramètre de localisation et paramètre d'échelle ayant une densitéslllsss Γ(k+12)Γ(k2kπs2−−−−√){1+k−1(x−ls)}−(k+1)/2,Γ(k+12)Γ(k2kπs2){1+k−1(x−ls)}−(k+1)/2,\frac{\Gamma \left(\frac{k+1}{2}\right)}{\Gamma\left(\frac{k}{2}\sqrt{k \pi s^2}\right)} \left\{ 1 + k^{-1}\left( \frac{x-l}{s}\right)\right\}^{-(k+1)/2}, comment montrer que la distribution Student peut être écrite comme un mélange de distributions gaussiennes en laissant , …
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Comment calculer la distribution cumulée dans R?
Verrouillé . Cette question et ses réponses sont verrouillées car la question est hors sujet mais a une signification historique. Il n'accepte pas actuellement de nouvelles réponses ou interactions. J'ai besoin de calculer la fonction de distribution cumulative d'un échantillon de données. Y a-t-il quelque chose de similaire à hist …
23 r  distributions  cdf 
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Interprétation statistique de la distribution d'entropie maximale
J'ai utilisé le principe de l'entropie maximale pour justifier l'utilisation de plusieurs distributions dans divers contextes; cependant, je n'ai pas encore été en mesure de formuler une interprétation statistique, par opposition à une théorie de l'information, de l'entropie maximale. En d'autres termes, qu'est-ce que la maximisation de l'entropie implique sur …
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