Questions marquées «distributions»

Une distribution est une description mathématique des probabilités ou des fréquences.

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Si les distributions avec les mêmes moments sont identiques
Les éléments suivants sont similaires mais différents des articles précédents ici et ici Étant donné deux distributions qui admettent des moments de tous les ordres, si tous les moments de deux distributions sont les mêmes, sont-elles alors des distributions identiques ae? Étant donné deux distributions qui admettent des fonctions de …
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Quelles formes distributionnelles donnent «l'attente pythagoricienne»?
Soit et des variables aléatoires continues indépendantes générées à partir de la même forme de distribution non spécifiée mais en compte de différentes valeurs de paramètres. Je souhaite trouver un formulaire de distribution paramétrique pour lequel la probabilité d'échantillonnage suivante s'applique à toutes les valeurs de paramètres autorisées:Y ∼ Dist …
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Testez si les variables suivent la même distribution
Si vous voulez tester si deux variables suivent la même distribution, serait-ce un bon test de simplement trier les deux variables, puis de vérifier leur corrélation? S'il est élevé (au moins 0,9?), Les variables proviennent probablement de la même distribution. Par distribution, je veux dire "normal", "chi carré", "gamma" etc.
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Distribution avec
Existe-t-il des informations sur la distribution dont le ème cumulant est donné par ? La fonction génératrice de cumulants est de la forme Je l'ai rencontré comme la distribution limitante de certaines variables aléatoires, mais je n'ai pas pu trouver d'informations à ce sujet.nnn κ(t)=∫ 1 0 e t x …
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Quels processus pourraient générer des données ou des paramètres distribués par Laplace (double exponentielle)?
Beaucoup de distributions ont des "mythes d'origine", ou des exemples de processus physiques qu'ils décrivent bien: Vous pouvez obtenir des données normalement distribuées à partir de sommes d'erreurs non corrélées via le théorème de limite centrale Vous pouvez obtenir des données distribuées binomialement à partir de retournements de pièces indépendants, …
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Valeur attendue du log-déterminant d'une matrice de Wishart
Soit Λ∼WD(ν,Ψ)Λ∼WD(ν,Ψ)\Lambda \sim \mathcal W_D(\nu, \Psi) , c'est-à-dire distribué selon une distribution de Wishart dimensionnelle avec la moyenne et les degrés de liberté . Je voudrais une expression pour oùest le déterminant.ν Ψ ν E ( log | Λ | ) | Λ |D×DD×DD \times DνΨνΨ\nu \Psiνν\nuE( journal| Λ | …
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Expression de forme fermée pour les quantiles de
J'ai deux variables aléatoires, αi∼iid U(0,1),i=1,2αi∼iid U(0,1),i=1,2\alpha_i\sim \text{iid }U(0,1),\;\;i=1,2 oùU(0,1)U(0,1)U(0,1) est la distribution uniforme de 0-1. Ensuite, cela donne un processus, disons: P(x)=α1sin(x)+α2cos(x),x∈(0,2π)P(x)=α1sin⁡(x)+α2cos⁡(x),x∈(0,2π)P(x)=\alpha_1\sin(x)+\alpha_2\cos(x), \;\;\;x\in (0,2\pi) Maintenant, je me demandais s'il y avait une expression de forme fermée pour F−1(P(x);0.75)F−1(P(x);0.75)F^{-1}(P(x);0.75) le quantile théorique à 75% de P(x)P(x)P(x) pour un x∈(0,2π)x∈(0,2π)x\in(0,2\pi) donné …
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Intuition derrière la distribution de la loi de puissance
Je sais que le pdf d'une loi de puissance est p(x)=α−1xmin(xxmin)−αp(x)=α−1xmin(xxmin)−α p(x) = \frac{\alpha-1}{x_{\text{min}}} \left(\frac{x}{x_{\text{min}}} \right)^{-\alpha} Mais qu'est-ce que cela signifie intuitivement si, par exemple, les cours des actions suivent une distribution de loi de puissance? Cela signifie-t-il que les pertes peuvent être très élevées mais peu fréquentes?
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Puis-je utiliser Kolmogorov-Smirnov pour comparer deux distributions empiriques?
Peut-on utiliser le test d'ajustement de Kolmogorov-Smirnov pour comparer deux distributions empiriques afin de déterminer si elles semblent provenir de la même distribution sous-jacente, plutôt que de comparer une distribution empirique à une distribution de référence prédéfinie? Permettez-moi d'essayer de poser cette question d'une autre manière. Je collecte N échantillons …
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Comparaison de la variance des observations appariées
J'ai NNN observations appariées ( , ) tirées d'une distribution inconnue commune, qui a des premier et deuxième moments finis, et est symétrique autour de la moyenne.XiXiX_iYiYiY_i Soit l'écart type de (inconditionnel à ), et même pour Y. Je voudrais tester l'hypothèse X Y σ YσXσX\sigma_XXXXYYYσYσY\sigma_Y H0H0H_0 :σX=σYσX=σY\sigma_X = \sigma_Y …
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