Statistiques et Big Data

Q & A pour les personnes intéressées par les statistiques, l'apprentissage automatique, l'analyse de données, l'exploration de données et la visualisation de données

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Calcul de puissance pour le test du rapport de vraisemblance
J'ai deux variables aléatoires de poisson indépendantes, et , avec et . Je veux tester contre l'alternative .X1X1X_1X2X2X_2X1∼ Pois (λ1)X1∼Pois(λ1)X_1 \sim \text{Pois}(\lambda_1)X2∼ Pois(λ2)X2∼Pois(λ2)X_2 \sim \text{Pois}(\lambda_2)H0:λ1=λ2H0:λ1=λ2H_0:\, \lambda_1 = \lambda_2H1:λ1≠λ2H1:λ1≠λ2H_1:\, \lambda_1 \neq \lambda_2 J'ai déjà dérivé des estimations du maximum de vraisemblance sous hypothèse nulle et alternative (modèle), et sur la base …
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Comment dériver la distribution de Poisson de la distribution gamma?
Soit une séquence de variables aléatoires exponentielles avec le paramètre . La somme S_n = T_1 + T_2 + \ dots + T_n est une distribution Gamma. Maintenant, si je comprends bien, la distribution de Poisson est définie par N_t comme suit:T1,T2,…T1,T2,…T_1, T_2, \dotsλλ\lambdaSn=T1+T2+⋯+TnSn=T1+T2+⋯+TnS_n = T_1 + T_2 + \dots …
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Extraire plusieurs colonnes d'une matrice dans R [fermé]
Fermé. Cette question est hors sujet . Il n'accepte pas actuellement de réponses. Voulez-vous améliorer cette question? Mettez à jour la question afin qu'elle soit sur le sujet pour la validation croisée. Fermé il y a 7 ans . Si j'ai une matrice Mde 15 colonnes, quelle est la syntaxe …
8 r  matrix 
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Utilisation de Holt-Winters pour la prévision en Python
[J'ai d'abord posté cette question sur Stack Overflow ici mais je n'ai reçu aucune réponse, alors j'ai pensé essayer ici. Toutes mes excuses si la rediffusion n'est pas autorisée.] J'ai essayé d'utiliser cette implémentation de l'algorithme Holt-Winters pour la prévision de séries chronologiques en Python, mais j'ai rencontré un barrage …
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Algèbre informatique symbolique pour les statistiques
Quelles fonctionnalités devraient exister dans un CAS spécifiquement axé sur les statistiques? Les systèmes d'algèbre symbolique comme Mathematica et Maple sont souvent utilisés pour les problèmes de calcul, de logique et de physique, mais sont rarement utilisés pour les statistiques. Pourquoi est-ce? Quelles constructions statistiques pourraient être ajoutées à un …
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Estimations paramétrées et ajustées avec non-normalité pour les modèles d'équations structurelles
Le contexte: Dans le cadre de la modélisation d'équations structurelles, j'ai une non-normalité selon le test de Mardia mais les indices univariés d'asymétrie et de kurtosis sont inférieurs à 2,0. Des questions: Les estimations des paramètres (estimations des coefficients) devraient-elles être évaluées en utilisant le bootstrap (1000 répétitions) avec des …
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Singularités inattendues dans l'erreur de matrice de Hesse dans la régression logistique multinomiale
J'ai effectué une analyse de régression logistique multinomiale à l'aide de SPSS 19. J'ai rencontré le problème suivant lorsque j'exécute la procédure d'analyse: "Des singularités inattendues dans la matrice de Hesse sont rencontrées. Cela indique que certaines variables prédictives doivent être exclues ou certaines catégories doivent être fusionnées." Un peu …
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Arbres de décision boostés calibrés dans R ou MATLAB
Dans An Empirical Comparison of Supervised Learning Algorithms (ICML 2006), les auteurs (Rich Caruana et Alexandru Niculescu-Mizil) ont évalué plusieurs algorithmes de classification (SVM, ANN, KNN, Random Forests, Decision Trees, etc.) et ont rapporté que les arbres boostés calibrés classé comme le meilleur algorithme d'apprentissage global sur huit mesures différentes …
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Les pentes des régressions linéaires peuvent-elles être utilisées comme variables indépendantes ou dépendantes dans d'autres modèles de régression?
J'ai 100 patients et chaque patient a 10 mesures longitudinales de la créatinine sérique. Les taux de filtration glomérulaire estimés (DFGe) ont été calculés à partir d'une formule MDRD comprenant le sexe, l'âge et la créatinine sérique. Le DFGe est la variable dépendante et le temps est la variable indépendante …
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