Statistiques et Big Data

Q & A pour les personnes intéressées par les statistiques, l'apprentissage automatique, l'analyse de données, l'exploration de données et la visualisation de données

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Est-il possible d'interpréter des coefficients bêta normalisés pour la régression quantile?
Est-il possible d'interpréter les coefficients d'une régression quantile sur des données standardisées? Supposons que je standardise la variable dépendante et la variable indépendante (soustrayez la moyenne et divisez par l'écart-type), puis exécutez une régression quantile pour la médiane telle queyyyXxx qreg y x, q(0.5) en stata. Le coefficient estimé pour …
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Distribution normale standard sur un sous-espace
Soit un espace vectoriel avec . Une distribution normale standard sur est la loi d'un vecteur aléatoire prenant des valeurs dans et telles que les coordonnées de dans une ( dans n'importe quelle) base orthonormée de est un vecteur aléatoire composé de distributions normales standard indépendantes .U⊂RnU⊂RnU \subset \mathbb{R}^ndim(U)=ddim⁡(U)=d\dim(U)=dUUUX=(X1,…,Xn)X=(X1,…,Xn)X=(X_1, \ldots, …
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Puis-je effectuer une recherche exhaustive avec validation croisée pour la sélection des fonctionnalités?
J'ai lu certains articles sur la sélection des fonctionnalités et la validation croisée, mais j'ai encore des questions sur la bonne procédure. Supposons que j'ai un ensemble de données avec 10 fonctionnalités et que je souhaite sélectionner les meilleures fonctionnalités. Supposons également que j'utilise un classificateur de voisin le plus …
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Pourquoi une chaîne de Markov finie, irréductible et apériodique avec une matrice P doublement stochastique a-t-elle une distribution limite uniforme?
Le théorème est "Si une matrice de transition pour une chaîne de Markov irréductible avec un espace d'état fini S est doublement stochastique, sa mesure invariante (unique) est uniforme sur S." Si une chaîne de Markov a une matrice de transition doublement stochastique, j'ai lu que ses probabilités limitantes constituent …
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Calcul de la précision et du rappel dans R
Supposons que je construis un classificateur de régression logistique qui prédit si quelqu'un est marié ou célibataire. (1 = marié, 0 = célibataire) Je veux choisir un point sur la courbe précision-rappel qui me donne au moins 75% de précision, donc je veux choisir les seuils et , de sorte …
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Résolution d'une équation intégrale simple par échantillonnage aléatoire
Soit une fonction non négative. Je suis intéressé à trouver tel que La mise en garde : tout ce que je peux faire, c'est échantillonner aux points de . Je peux cependant choisir les emplacements où j'échantillonne au hasard, si je le souhaite. fffz∈[0,1]z∈[0,1]z \in [0,1]∫z0f(x)dx=12∫10f(x)dx∫0zf(x)dx=12∫01f(x)dx \int_0^{z} f(x)\,dx = \frac{1}{2}\int_0^1 …
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