Statistiques et Big Data

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Convertir la distribution de Poisson en distribution normale

J'ai principalement une formation en informatique mais maintenant j'essaie de m'enseigner les statistiques de base. J'ai quelques données qui, je pense, ont une distribution de Poisson J'ai deux questions: Est-ce une distribution de Poisson? Deuxièmement, est-il possible de convertir cela en une distribution normale? Toute aide serait appréciée. Merci beaucoup

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Comment interpréter les tracés ACF et PACF

Je veux juste vérifier que j'interprète correctement les tracés ACF et PACF: Les données correspondent aux erreurs générées entre les points de données réels et les estimations générées à l'aide d'un modèle AR (1). J'ai regardé la réponse ici: Estimer les coefficients ARMA par inspection ACF et PACF Après avoir …

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Estimateur non biaisé avec variance minimale pour

Soit un échantillon aléatoire issu d'une distribution pour . C'est à dire,X1,...,XnX1,...,Xn X_1, ...,X_nGeometric(θ)Geometric(θ)Geometric(\theta)0<θ<10<θ<10<\theta<1 pθ(x)=θ(1−θ)x−1I{1,2,...}(x)pθ(x)=θ(1−θ)x−1I{1,2,...}(x)p_{\theta}(x)=\theta(1-\theta)^{x-1} I_{\{1,2,...\}}(x) Trouver l'estimateur sans biais avec la variance minimale pourg(θ)=1θg(θ)=1θg(\theta)=\frac{1}{\theta} Ma tentative: Comme la distribution géométrique est de la famille exponentielle, les statistiques sont complètes et suffisantes pour . De plus, si est un estimateur …

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Famille exponentielle: statistiques suffisantes observées et attendues

Ma question découle de la lecture de la lecture de «L'estimation d'une distribution de Dirichlet» de Minka , qui énonce ce qui suit sans preuve dans le contexte de la dérivation d'un estimateur du maximum de vraisemblance pour une distribution de Dirichlet basée sur des observations de vecteurs aléatoires: Comme …

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Pourquoi les gens aiment-ils les données fluides?

Je dois utiliser le noyau exponentiel carré (SE) pour la régression du processus gaussien. Les avantages de ce noyau sont: 1) simple: seulement 3 hyperparamètres; 2) lisse: ce noyau est gaussien. Pourquoi les gens aiment-ils tant la «douceur»? Je sais que le noyau gaussien est infiniment différentiable, mais est-ce si …

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Sous-ensemble le moins corrélé de variables aléatoires d'une matrice de corrélation

J'ai une matrice de corrélation , que j'ai obtenue en utilisant le coefficient de corrélation linéaire de Pearson via corrcoef () de Matlab . La matrice de corrélation de dimension 100x100, c'est-à-dire que j'ai calculé la matrice de corrélation sur 100 variables aléatoires.AAA Parmi ces 100 variables aléatoires, je voudrais …

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Quelle est l'importance de la matrice chapeau,

Quelle est l'importance de la matrice chapeau, H=X(X′X)−1X′H=X(X′X)−1X′H=X(X^{\prime}X )^{-1}X^{\prime} , dans l'analyse de régression? Est-ce uniquement pour un calcul plus facile?

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L'utilisation de déciles pour trouver la corrélation est-elle une approche statistiquement valable?

J'ai un échantillon de 1 449 points de données qui ne sont pas corrélés (r au carré 0,006). En analysant les données, j'ai découvert qu'en divisant les valeurs des variables indépendantes en groupes positifs et négatifs, il semble y avoir une différence significative dans la moyenne des variables dépendantes pour …

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Pourquoi l'ACP maximise-t-elle la variance totale de la projection?

Christopher Bishop écrit dans son livre Pattern Recognition and Machine Learning une preuve, que chaque composant principal consécutif maximise la variance de la projection à une dimension, après que les données ont été projetées dans l'espace orthogonal aux composants précédemment sélectionnés. D'autres montrent des preuves similaires. Cependant, cela prouve seulement …

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Régression logistique et variables indépendantes ordinales

J'ai trouvé ce post: Oui. Le coefficient reflète le changement des cotes logarithmiques pour chaque incrément de changement dans le prédicteur ordinal. Cette spécification de modèle (très courante) suppose que le prédicteur a un impact linéaire sur ses incréments. Pour tester l'hypothèse, vous pouvez comparer un modèle dans lequel vous …

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Comment comparer la force de deux corrélations de Pearson?

Un examinateur m'a demandé si les corrélations de Pearson (valeurs r) présentées dans un tableau peuvent être comparées les unes aux autres, de sorte que l'on peut affirmer que l'une est "plus forte" qu'une autre (autre que de simplement regarder les valeurs r réelles) . Comment vous y prendriez-vous? J'ai …

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Estimation de la taille d'une intersection de plusieurs ensembles à l'aide d'un échantillon d'un ensemble

Je travaille sur un algorithme qui doit calculer la taille d'un ensemble généré par les intersections d'au moins 2 ensembles. Plus précisement: z=|A0∩…∩An|z=|A0∩…∩An| z = \left |A_0 \cap \ldots \cap A_n \right | Les ensembles qui sont intersectés sont générés par des requêtes SQL, et dans un effort pour garder …

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Comment interpréter les valeurs P GAM?

Je m'appelle Hugh et je suis un doctorant utilisant des modèles additifs généralisés pour faire une analyse exploratoire. Je ne sais pas comment interpréter les valeurs p qui proviennent du package MGCV et je voulais vérifier ma compréhension (j'utilise la version 1.7-29 et j'ai consulté une partie de la documentation …

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Pourquoi l'algorithme d'itération de politique converge-t-il vers une fonction de politique et de valeur optimale?

Je lisais les notes de cours d' Andrew Ng sur l'apprentissage par renforcement et j'essayais de comprendre pourquoi l'itération des politiques convergeait vers la fonction de valeur optimale et la politique optimale .V∗V∗V^*π∗π∗\pi^* L'itération de la politique de rappel est: Initialize π randomlyRepeat{Let V:=Vπ \for the current policy, solve bellman's …

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Valeur de p pour le terme d'interaction dans les modèles à effets mixtes utilisant lme4

J'analyse certaines données comportementales en utilisant lme4in R, principalement en suivant les excellents tutoriels de Bodo Winter , mais je ne comprends pas si je gère correctement les interactions. Pire encore, personne d'autre impliqué dans cette recherche n'utilise des modèles mixtes, donc je suis un peu à la dérive quand …

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