Statistiques et Big Data

Q & A pour les personnes intéressées par les statistiques, l'apprentissage automatique, l'analyse de données, l'exploration de données et la visualisation de données

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Quelle est la différence entre GARCH et ARMA?
Je suis confus. Je ne comprends pas la différence entre un procédé ARMA et un processus GARCH. Pour moi, il en va de même. Voici le processus (G) ARCH (p, q) σ2t=α0+∑i=1qαir2t−iARCH+∑i=1pβiσ2t−iGARCHσt2=α0+∑i=1qαirt−i2⏟ARCH+∑i=1pβiσt−i2⏟GARCH\sigma_t^2 = \underbrace{ \underbrace{ \alpha_0 + \sum_{i=1}^q \alpha_ir_{t-i}^2} _{ARCH} + \sum_{i=1}^p\beta_i\sigma_{t-i}^2} _{GARCH} Et voici l'ARMA ( p,qp,qp, q ): …
42 arima  garch  finance 
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Régression de Poisson pour estimer le risque relatif pour les résultats binaires
Bref résumé Pourquoi est-il plus courant d'utiliser la régression logistique (avec rapports de cotes) dans les études de cohortes à résultats binaires, par opposition à la régression de Poisson (avec les risques relatifs)? Contexte D'après mon expérience, les statistiques et les cours d'épidémiologie pour les étudiants de premier cycle et …
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Quelle est la fonction objectif de la PCA?
L'analyse en composantes principales peut utiliser la décomposition matricielle, mais il ne s'agit que d'un outil pour y parvenir. Comment trouverais-tu les composantes principales sans utiliser l'algèbre matricielle? Quelle est la fonction objectif (but) et quelles sont les contraintes?
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L'apprentissage machine est-il moins utile pour comprendre la causalité, donc moins intéressant pour les sciences sociales?
Ma compréhension de la différence entre apprentissage automatique / autres techniques de prévision statistique et le type de statistiques utilisées par les spécialistes des sciences sociales (économistes, par exemple) est que les économistes semblent très intéressés par la compréhension de l'effet d'une ou de plusieurs variables - à la fois …
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Comment faire une série temporelle stationnaire?
Outre les différences, quelles sont les autres techniques permettant de créer une série temporelle non stationnaire, stationnaire? Habituellement, on parle de série " intégrée d’ordre p " si elle peut être rendue fixe par l’intermédiaire d’un opérateur de décalage .(1−L)PXt(1−L)PXt(1-L)^P X_t
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Réseaux de neurones: impulsion de changement de poids et perte de poids
Momentum est utilisé pour diminuer les fluctuations de poids lors d’itérations successives:αα\alpha Δ ωje( t + 1 ) = - η∂E∂wje+ α Δ ωje( t ) ,Δωje(t+1)=-η∂E∂wje+αΔωje(t),\Delta\omega_i(t+1) = - \eta\frac{\partial E}{\partial w_i} + \alpha \Delta \omega_i(t), où E( w )E(w)E({\bf w}) est la fonction d'erreur, ww{\bf w} - le vecteur …
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