Statistiques et Big Data

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Idée et intuition derrière l'estimation du maximum de vraisemblance (QMLE)

Des questions): Quelle est l'idée et l'intuition derrière l'estimation du maximum de vraisemblance (QMLE; également connue sous le nom d'estimation du pseudo maximum de vraisemblance, PMLE)? Qu'est-ce qui fait que l'estimateur fonctionne lorsque la distribution d'erreur réelle ne correspond pas à la distribution d'erreur supposée? Le site Wikipedia pour QMLE …

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Distribution du rapport entre deux variables aléatoires uniformes indépendantes

Supposons que XXX et YYY sont standard uniformément distribués dans [0,1][0,1][0, 1] , et ils sont indépendants, quel est le PDF de Z=Y/XZ=Y/XZ = Y / X ? La réponse d'un manuel de théorie des probabilités est fZ(z)=⎧⎩⎨1/2,1/(2z2),0,if 0≤z≤1if z>1otherwise.fZ(z)={1/2,if 0≤z≤11/(2z2),if z>10,otherwise. f_Z(z) = \begin{cases} 1/2, & \text{if } 0 …

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Pourquoi le rang de la matrice de covariance est-il au plus

Comme indiqué dans cette question, le rang maximum de la matrice de covariance est n−1n−1n-1 où est la taille de l'échantillon et donc si la dimension de la matrice de covariance est égale à la taille de l'échantillon, elle serait singulière. Je ne comprends pas pourquoi nous soustrayons du rang …

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Dans une forêt aléatoire, un% IncMSE plus important est-il meilleur ou pire?

Une fois que j'ai construit un modèle de forêt aléatoire (de régression) dans R, l'appel rf$importanceme fournit deux mesures pour chaque variable prédictive, %IncMSEet IncNodePurity. L'interprétation selon laquelle les variables prédictives avec des %IncMSEvaleurs plus petites sont plus importantes que les variables prédictives avec des %IncMSEvaleurs plus grandes ? Et …

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Distribution non uniforme des valeurs de p lors de la simulation de tests binomiaux sous l'hypothèse nulle

J'ai entendu que dans l'hypothèse nulle, la distribution de la valeur de p devrait être uniforme. Cependant, les simulations du test binomial dans MATLAB renvoient des distributions très différentes de celles uniformes avec une moyenne supérieure à 0,5 (0,518 dans ce cas): coin = [0 1]; success_vec = nan(20000,1); for …

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Pourquoi utilise-t-on exactement les informations de Fisher observées?

Dans le cadre du maximum de vraisemblance standard (iid échantillon d'une certaine distribution de densité f y ( y | θ 0 )) et dans le cas d'un modèle correctement spécifié, les informations de Fisher sont données parY1,…,YnY1,…,YnY_{1}, \ldots, Y_{n}fy(y|θ0fy(y|θ0f_{y}(y|\theta_{0} I(θ)=−Eθ0[∂2θ2lnfy(θ)]I(θ)=−Eθ0[∂2θ2ln⁡fy(θ)]I(\theta) = -\mathbb{E}_{\theta_{0}}\left[\frac{\partial^{2}}{\theta^{2}}\ln f_{y}(\theta) \right] où l'attente est prise par …

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Jenks Natural Breaks en Python: Comment trouver le nombre optimal de pauses?

J'ai trouvé cette implémentation Python de l' algorithme Jenks Natural Breaks et je pouvais la faire fonctionner sur ma machine Windows 7. Il est assez rapide et trouve les ruptures en peu de temps, compte tenu de la taille de mes géodonnées. Avant d'utiliser cet algorithme de clustering pour mes …

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Pourquoi une fonction de distribution cumulative (CDF) définit-elle uniquement une distribution?

On m'a toujours dit qu'un CDF est unique mais qu'un PDF / PMF n'est pas unique, pourquoi? Pouvez-vous donner un exemple où un PDF / PMF n'est pas unique?

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Déclaration de la variance de la validation croisée multipliée par k

J'ai utilisé la validation croisée de k-fold répétée et j'ai signalé la moyenne (de la métrique d'évaluation, par exemple, la sensibilité, la spécificité) calculée comme la moyenne générale à travers les plis des différentes séries de validation croisée. Cependant, je ne sais pas comment je dois signaler l'écart. J'ai trouvé …

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Comment interpréter le coefficient de corrélation de Matthews (MCC)?

La réponse à la question Relation entre les coefficients de corrélation phi, Matthews et Pearson? montre que les trois méthodes des coefficients sont toutes équivalentes. Je ne suis pas des statistiques, donc ça devrait être une question facile. L'article de Matthews (www.sciencedirect.com/science/article/pii/0005279575901099) décrit ce qui suit: "A correlation of: C …

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Quelle est la mesure d'association appropriée d'une variable avec une composante PCA (sur un tracé biplot / chargement)?

J'utilise FactoMineRpour réduire mon ensemble de données de mesures aux variables latentes. La carte des variables ci-dessus est claire pour moi à interpréter, mais je suis confus en ce qui concerne les associations entre les variables et le composant 1. En regardant la carte des variables, ddpet covtrès proche du …

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Question sur la standardisation de la régression des crêtes

Hé les gars, j'ai trouvé un ou deux articles qui utilisent la régression de crête (pour les données de basket-ball). On m'a toujours dit de standardiser mes variables si je faisais une régression de crête, mais on me disait simplement de le faire parce que la crête était une variante …

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KNN est-il un algorithme d'apprentissage discriminant?

Il semble que KNN soit un algorithme d'apprentissage discriminant, mais je n'arrive pas à trouver de sources en ligne le confirmant. KNN est-il un algorithme d'apprentissage discriminant?

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Quel est le problème avec cette illustration de la distribution postérieure?

J'ai l'image suivante qui m'a dit être une illustration de la façon dont la distribution de probabilité postérieure est une combinaison des distributions a priori et de vraisemblance. On m'a dit qu'il y avait quelque chose de mal avec l'image, à savoir que la distribution postérieure ne peut pas avoir …

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Contrastes polynomiaux pour la régression

Je ne peux pas comprendre l'utilisation des contrastes polynomiaux dans l'ajustement de régression. En particulier, je me réfère à un codage utilisé par Rafin d'exprimer une variable d'intervalle (variable ordinale avec des niveaux également espacés), décrit sur cette page . Dans l'exemple de cette page , si j'ai bien compris, …

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