Questions marquées «econometrics»

L'économétrie est l'application de méthodes statistiques aux données économiques à des fins diverses telles que la vérification d'hypothèses, la déduction de relations causales et la prévision des tendances futures. N'utilisez cette balise que pour les questions relatives à l'aspect théorique d'une technique économétrique.

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Autre manière de dériver les coefficients OLS
Dans une autre de mes questions , un répondeur a utilisé la dérivation suivante du coefficient OLS: Nous avons un modèle: où Z n'est pas observé. Ensuite, nous avons: plimOui= X1β+ X2β2+ Zγ+ ε ,Y=X1β+X2β2+Zγ+ε, Y = X_1 \beta + X_2 \beta_2 + Z \gamma + \varepsilon, ZZZoùX ∗ 1 …
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Prédire
Mon modèle estimé est ln^(yt)=9.873−0.472ln(xt2)−0.01xt3ln^(yt)=9.873−0.472ln⁡(xt2)−0.01xt3\hat \ln(y_t)=9.873-0.472\ln(x_{t2})-0.01x_{t3} On me demande de trouver un IC prédictif à 95% de confiance pour la moyenne de , lorsque et . Nous devons supposer que , où .y0y0y_0x02=250x02=250x_{02}=250x03=8x03=8x_{03}=8s2x0(XTX)−1xT0=0.000243952s2x0(XTX)−1x0T=0.000243952s^2 x_0(X^TX)^{-1}x_0^T=0.000243952x0=(250,8)x0=(250,8)x_0=(250,8) J'ai une solution d'une année précédente, qui va comme ceci: Je trouve le CI de la …
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Conséquences d'une fonction de perte particulière
Je lisais donc sur les conséquences de diverses fonctions de perte sur les résultats des régressions, à savoir la norme L1 donnant une estimation médiane conditionnelle et L2 donnant une moyenne conditionnelle, etc. Que se passe-t-il si vous minimisez la somme $ \ left (\ frac {\ hat {y}} {y} …
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Spécification d'un Diff-In-Diff avec plusieurs groupes traités sur plusieurs années
Supposons que j'ai un groupe de 100 comtés. Supposons en outre que l’État décide d’allouer chaque année un montant forfaitaire à certains comtés afin d’accroître les dépenses consacrées à l’éducation dans ce comté (jusqu’à ce que 50 des 100 comtés aient reçu de l’argent). Supposons que mon objectif est d’utiliser …
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Prévision du modèle ARMA-GARCH en R
J'ai réussi à prévoir un modèle GARCH hier et à exécuter une simulation Monte Carlo sur R. Néanmoins, je ne peux pas faire la même chose avec un ARMA-GARCH. J'ai testé 4 méthodes différentes mais sans réaliser de simulation ARMA-GARCH avec mes données. Les packages et les données que j'ai …
3 econometrics  r 
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Effets fixes dans le modèle de traitement
Bonjour dans un modèle de traitement simple $$ y = \ beta_0 + \ beta_1w + e $$ où $ w $ est l'unité de traitement par groupe. Si vous ajoutez des variables nominales pour que les groupes contrôlent les différences. J'ai lu quelque part que vous ne devriez jamais, …
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Comment intégrer une fonction par morceaux et que sont les points-virgules dans la notation de fonctions?
J'essaie d'obtenir le fichier cdf d'un fichier pdf, qui, selon cette vidéo sur les didacticiels ouverts du MIT , est aussi simple que d'obtenir l'intégrale de - à ∞ . Comme ça:∞∞\infty∞∞\infty Fz(z)=∫∞−∞fz(z)dz=1Fz(z)=∫−∞∞fz(z)dz=1 F_z(z) = \int_{-\infty}^\infty f_z(z)dz\, = 1 Et cela fonctionne pour des fonctions comme celle-ci: fx(X)fx(X)f_x(X) Mais qu'en …
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La multicolinéarité des variables implique-t-elle des entrées complémentaires?
J'ai réfléchi à la manière de répondre à cette question. Comment identifier économétriquement les compléments parfaits de la production? et peut penser que la multicolinéarité a quelque chose à voir avec l'identification d'un tel processus. Si j'ai une régression telle que: y=β0+β1x1+β2x2+μy=β0+β1x1+β2x2+μy=\beta_0+\beta_1x_1+\beta_2x_2+\mu où x1x1x_1 et x2x2x_2 sont corrélés l'un à …
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