Questions marquées «econometrics»

L'économétrie est l'application de méthodes statistiques aux données économiques à des fins diverses telles que la vérification d'hypothèses, la déduction de relations causales et la prévision des tendances futures. N'utilisez cette balise que pour les questions relatives à l'aspect théorique d'une technique économétrique.

Des recommandations sur les moyens de combler les lacunes dans les données du PIB?

Je suis un biologiste qui utilise les données du PIB dans le cadre de mon prochain projet de recherche et constate des lacunes importantes dans les données, en termes d'années et de pays. Je me demande quelle est la meilleure pratique pour compiler et comparer le PIB? En particulier, à …

1 econometrics gdp

Quand le problème «stationnaire» devient-il un problème avec les données du panneau?

Je suis récemment passé par un message qui dit que, dans les données de panel avec de petites dimensions temporelles, le problème de stationnarité n’est pas présent, est-ce vrai? quelqu'un peut-il fournir une source pour cela? Je travaille avec un ensemble de données de panel pour 10 États sur 11 …

1 econometrics paneldata r

Retour anormal - Étude d'événement

Je cherche à calculer et à expliquer les rendements anormaux (RA) sur les événements d’annonce de dividende: Régression: R = a + B (MarktReturn) + e E (R) = a + BMktReturn Donc AR = R-ER Pour expliquer le RA, je veux tester quelques hypothèses et je fais une autre …

1 econometrics

Problème de maximisation des bénéfices avec régression linéaire (MLS groupée)

Je suis actuellement en mission dans une université où je suis plus ou moins coincé au milieu. Je dois répondre au problème suivant: Supposons que vous souhaitiez estimer la fonction de production pour la production agricole (comme dans l'article séminal Mundlak 1961 ). Vous avez accès aux données d'un grand …

1 econometrics regression profit-maximization

Comment la technologie aidera les économistes à faire de meilleures prévisions?

Des technologies telles que l'IA, la BI et le Big Data aideraient-elles les économistes à faire de meilleures prévisions et à tester des modèles pour résoudre des problèmes tels que "Quel niveau de relance budgétaire est le meilleur pour un pays donné?" Est-ce quelque chose pour l'avenir ou est-ce déjà …

1 econometrics technology prediction technological-progress

Dans des conditions de régularité standard, la distribution asymptotique de β-hat est déterminée sous la forme N →

On me donne un modèle à effets fixes de régression de panel non linéaire et on me demande de dériver la distribution asymptotique de B-hat car N tend vers l'infini. Si je reçois l'exemple de fonction analogique, comment pourrais-je commencer à travailler sur cette question? Ce que je veux dire, …

econometrics paneldata

Comment prouver que la convergence de probabilité de l'estimateur MCO est restreinte

Je résous un problème d'économétrie sur la convergence des probabilités et je ne peux pas le prouver correctement. Le problème est ci-dessous. Soit $ \ tilde {\ beta_R} $ l'estimateur OLS restreint et $ \ tilde {\ sigma ^ 2} $ l'estimateur de variance résiduelle basé sur $ \ tilde …

econometrics statistics probability linear-algebra

Biais dans un modèle autorégressif

Dans Stock et Watson 3E.Updated, ils avancent au chapitre 14 que si nous estimons une équation autorégressive en utilisant un AR (1) $$ y_t = \ beta_0 + \ beta_1 y_ {t-1} + \ varepsilon_t $$ où le vrai modèle est une marche aléatoire sans dérive (un AR (1) avec …

econometrics

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