Statistiques et Big Data r

2

Descente de gradient vs fonction lm () dans R?

Je passe en revue les vidéos du cours gratuit d' apprentissage automatique en ligne d' Andrew Ng à Stanford. Il décrit Gradient Descent comme un algorithme pour résoudre la régression linéaire et écrire des fonctions dans Octave pour l'exécuter. Vraisemblablement, je pourrais réécrire ces fonctions dans R, mais ma question …

14 r regression machine-learning gradient-descent

4

Estimation du point de rupture dans un modèle linéaire bâton / morceau par morceaux avec des effets aléatoires dans R [code et sortie inclus]

Quelqu'un peut-il me dire comment R peut estimer le point de rupture dans un modèle linéaire par morceaux (en tant que paramètre fixe ou aléatoire), alors que j'ai également besoin d'estimer d'autres effets aléatoires? J'ai inclus un exemple de jouet ci-dessous qui correspond à une régression de bâton de hockey …

14 r mixed-model lme4-nlme change-point piecewise-linear

4

Calcul de l'AUPR dans R [fermé]

Fermé. Cette question est hors sujet . Il n'accepte pas actuellement les réponses. Voulez-vous améliorer cette question? Mettez à jour la question afin qu'elle soit sur le sujet pour la validation croisée. Fermé il y a 7 mois . Il est facile de trouver une zone de calcul de package …

14 r precision-recall

2

Quelqu'un peut-il faire la lumière sur les effets mixtes linéaires et non linéaires?

Je suis sur le point de plonger dans l'apprentissage R et mon projet d'apprentissage consistera à appliquer une régression à effets mixtes ou aléatoires à un ensemble de données afin de développer une équation prédictive. Je partage l'inquiétude de l'auteur dans ce post Comment choisir la bibliothèque nlme ou lme4 …

14 r regression random-effects-model

3

Comment ajuster une spline à des données contenant des valeurs et des dérivées 1/2?

J'ai un ensemble de données qui contient, disons, des mesures de position, de vitesse et d'accélération. Tous viennent du même "run". Je pourrais construire un système linéaire et adapter un polynôme à toutes ces mesures. Mais puis-je faire de même avec les splines? Qu'est-ce qu'une façon «R» de procéder? Voici …

14 r model fitting splines derivative

4

Pourquoi disons-nous «erreur standard résiduelle»?

Une erreur standard est l'écart - type estimé σ ( θ ) d'un estimateur θ pour un paramètre .σ^( θ^)σ^(θ^)\hat \sigma(\hat\theta)θ^θ^\hat\thetaθθ\theta Pourquoi l'écart-type estimé des résidus est-il appelé "erreur-type résiduelle" (par exemple, dans la sortie de la summary.lmfonction de R ) et non "écart-type résiduel"? Quelle estimation de paramètre équipons-nous …

14 r standard-error residuals terminology

1

Prévision de séries chronologiques d'Arima (auto.arima) avec plusieurs variables exogènes dans R

Je voudrais effectuer une prévision basée sur un modèle ARIMA à séries temporelles multiples avec plusieurs variables exogènes. Étant donné que je ne suis pas très compétent en ce qui concerne ni les statistiques ni le RI, je ne veux pas rester aussi simple que possible (les prévisions de tendance …

14 r time-series arima

5

Recherche de points d'inflexion dans R à partir de données lissées

J'ai quelques données que je lisse en utilisant loess. Je voudrais trouver les points d'inflexion de la ligne lissée. Est-ce possible? Je suis sûr que quelqu'un a fait une méthode sophistiquée pour résoudre ce problème ... Je veux dire ... après tout, c'est R! Je suis d'accord pour changer la …

14 r smoothing loess

4

Analyse ROC et multiROC: comment calculer le point de coupure optimal?

J'essaie de comprendre comment calculer le point de coupure optimal pour une courbe ROC (la valeur à laquelle la sensibilité et la spécificité sont maximisées). J'utilise l'ensemble aSAHde données du package pROC. La outcomevariable pourrait s'expliquer par deux variables indépendantes: s100bet ndka. En utilisant la syntaxe du Epipackage, j'ai créé …

14 r roc sensitivity-analysis sensitivity-specificity

2

Simulation de régression linéaire multiple

Je suis nouveau dans le langage R. Je voudrais savoir comment simuler à partir d'un modèle de régression linéaire multiple qui remplit les quatre hypothèses de la régression. D'accord, merci. Disons que je veux simuler les données sur la base de cet ensemble de données: y<-c(18.73,14.52,17.43,14.54,13.44,24.39,13.34,22.71,12.68,19.32,30.16,27.09,25.40,26.05,33.49,35.62,26.07,36.78,34.95,43.67) x1<-c(610,950,720,840,980,530,680,540,890,730,670,770,880,1000,760,590,910,650,810,500) x2<-c(1,1,3,2,1,1,3,3,2,2,1,3,3,2,2,2,3,3,1,2) fit<-lm(y~x1+x2) summary(fit) …

14 r multiple-regression simulation

2

Utilisation de R pour GLM avec distribution Gamma

J'ai actuellement un problème pour comprendre la syntaxe de R pour ajuster un GLM en utilisant la distribution Gamma. J'ai un ensemble de données, où chaque ligne contient 3 co-variables ( ), une variable de réponse ( ) et un paramètre de forme ( ). Je veux modéliser l'échelle de …

14 r generalized-linear-model gamma-distribution dglm

5

Clustering (k-means ou autre) avec une contrainte de taille de cluster minimum

J'ai besoin de regrouper les unités en grappes pour minimiser la somme des carrés au sein du groupe (WSS), mais je dois m'assurer que les grappes contiennent chacune au moins unités. Une idée si l'une des fonctions de clustering de R permet le clustering en clusters soumis à une contrainte …

14 r clustering

2

Quelle est la différence entre la sortie «coef» et «(exp) coef» de coxph dans R?

J'ai essayé de discerner ce que signifient exactement les sorties "coef" et "(exp) coef" de coxph. Il semble que les "(exp) coef" soient des comparaisons de la première variable du modèle selon le groupe assigné dans la commande. Comment la fonction coxph arrive-t-elle aux valeurs de "coef" et "(exp) coef"? …

14 r survival interpretation

1

Pourquoi l'erreur «l'ajustement estimé« a »est NA» est-elle générée à partir du package de démarrage R lors du calcul des intervalles de confiance à l'aide de la méthode bca?

J'ai un vecteur de nombres que j'ai téléchargé ici (... / code / MyData.Rdata) en utilisant dput. Je voudrais obtenir le bca ci donc j'ai écrit ce code: my.mean <- function(dat, idx){ return (mean(dat[idx], na.rm = TRUE)) } boot.out<-boot(data=my.data, statistic = my.mean, R=1000) Mais quand je lance ce qui suit, …

14 r bootstrap

2

Estimation d'une probabilité de survie dans R

Sur la base d'un échantillon de temps de survie, je voudrais estimer la probabilité de survivre au temps , pour certains spécifiques , à l'aide de l'estimateur de Kaplan-Meier. Est-il possible de le faire en ? S'il vous plaît, notez que est pas nécessairement un temps d'événement.nnnttttttRttt

14 r kaplan-meier

Questions marquées «r»