Questions marquées «normal-distribution»

La distribution normale ou gaussienne a une fonction de densité qui est une courbe symétrique en forme de cloche. C'est l'une des distributions les plus importantes en statistique. Utilisez la balise [normality] pour poser des questions sur les tests de normalité.

3
Comment puis - je calculer
Supposons que ϕ(⋅)ϕ(⋅)\phi(\cdot) et Φ(⋅)Φ(⋅)\Phi(\cdot) sont fonction de la densité et la fonction de répartition de la loi normale. Comment peut-on calculer l'intégrale: ∫∞−∞Φ(w−ab)ϕ(w)dw∫−∞∞Φ(w−ab)ϕ(w)dw\int^{\infty}_{-\infty}\Phi\left(\frac{w-a}{b}\right)\phi(w)\,\mathrm dw
3
Que dit l'écart type en distribution non normale
Dans une distribution normale, la règle 68-95-99.7 attribue beaucoup de signification à l'écart-type, mais que signifierait-il par déviation dans une distribution non normale (multimodale ou asymétrique)? Toutes les valeurs de données resteraient-elles toujours dans les 3 écarts types? Avons-nous des règles comme celle 68-95-99.7 pour les distributions non normales?
4
Statistiques d'ordre approximatif pour les variables aléatoires normales
Existe-t-il des formules bien connues pour les statistiques d'ordre de certaines distributions aléatoires? En particulier, les statistiques du premier et du dernier ordre d’une variable aléatoire normale, mais une réponse plus générale serait également appréciée. Edit: Pour clarifier, je cherche des formules approximatives qui peuvent être plus ou moins explicitement …
6
Comment les scientifiques ont-ils calculé la forme de la fonction de densité de probabilité de distribution normale?
C’est probablement une question d’amateur, mais je voudrais savoir comment les scientifiques ont conçu la forme de la fonction de densité de probabilité de distribution normale. En gros, ce qui me dérange, c’est que, pour quelqu'un, il serait peut-être plus intuitif que la fonction de probabilité de données normalement distribuées …
4
Comment échantillonner à partir d'une distribution normale avec moyenne et variance connues en utilisant un langage de programmation conventionnel?
Je n'ai jamais suivi de cours de statistiques et j'espère donc poser mes questions au bon endroit ici. Supposons que je ne dispose que de deux données décrivant une distribution normale: la moyenne et la variance . Je souhaite utiliser un ordinateur pour échantillonner de manière aléatoire cette distribution, de …
6
Existe-t-il des exemples où le théorème de la limite centrale ne tient pas?
Wikipedia dit - Dans la théorie des probabilités, le théorème central limite (CLT) établit que, dans la plupart des situations , lorsque des variables aléatoires indépendantes sont ajoutées, leur somme correctement normalisée tend vers une distribution normale (de manière informelle une "courbe en cloche"), même si les variables d'origine ne …
1
Conséquences de l'inégalité de corrélation gaussienne pour le calcul des intervalles de confiance conjoints
Selon cet article très intéressant du magazine Quanta: "Une preuve longuement recherchée, trouvée et presque perdue" , - il a été prouvé que, étant donné un vecteur ayant une variable multiple Distribution gaussienne, et compte tenu des intervalles centrés autour des moyennes des composantes correspondantes de , puisx =( x1, …
En utilisant notre site, vous reconnaissez avoir lu et compris notre politique liée aux cookies et notre politique de confidentialité.
Licensed under cc by-sa 3.0 with attribution required.