Statistiques et Big Data hypothesis-testing

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Pourquoi l'épreuve de Wilks de 1938 ne fonctionne-t-elle pas pour les modèles mal spécifiés?

Dans le célèbre article de 1938 (« La distribution à grand échantillon du rapport de vraisemblance pour tester les hypothèses composites », Annals of Mathematical Statistics, 9: 60-62), Samuel Wilks a dérivé la distribution asymptotique de 2×LLR2×LLR2 \times LLR (log log vraisemblance ratio ) pour les hypothèses imbriquées, sous l'hypothèse …

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Pourquoi les méthodes bayésiennes ne nécessitent-elles pas plusieurs corrections de test?

Andrew Gelman a écrit un article détaillé sur les raisons pour lesquelles les tests bayésiens AB ne nécessitent pas de correction d'hypothèses multiples: pourquoi nous n'avons (habituellement) pas à nous inquiéter des comparaisons multiples , 2012. Je ne comprends pas très bien: pourquoi les méthodes bayésiennes ne nécessitent-elles pas plusieurs …

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Méthode du score Z de Stouffer: et si on additionne

J'effectue tests statistiques indépendants avec la même hypothèse nulle et je voudrais combiner les résultats en une seule valeur . Il semble qu'il existe deux méthodes "acceptées": la méthode de Fisher et la méthode de Stouffer .NNNppp Ma question concerne la méthode de Stouffer. Pour chaque test séparé, j'obtiens un …

22 hypothesis-testing chi-squared p-value multiple-comparisons combining-p-values

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Que fait exactement un test non paramétrique et que faites-vous des résultats?

J'ai l'impression que cela a peut-être été demandé ailleurs, mais pas vraiment avec le type de description de base dont j'ai besoin. Je sais que non paramétrique s'appuie sur la médiane au lieu de la moyenne pour comparer ... quelque chose. Je crois également qu'il repose sur des "degrés de …

22 hypothesis-testing nonparametric wilcoxon-mann-whitney

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Détermination de la taille de l'échantillon en toute sécurité pour les tests A / B

Je suis un ingénieur logiciel qui cherche à construire un outil de test A / B. Je n'ai pas une solide expérience en statistiques, mais j'ai fait pas mal de lecture au cours des derniers jours. Je suis la méthodologie décrite ici et résumerai les points pertinents ci-dessous. L'outil permettra …

22 hypothesis-testing statistical-significance proportion ab-test

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Comment comparer et / ou valider les modèles à effets mixtes?

Comment les modèles d'effets mixtes (linéaires) sont-ils normalement comparés les uns aux autres? Je sais que des tests de rapport de vraisemblance peuvent être utilisés, mais cela ne fonctionne pas si un modèle n'est pas un «sous-ensemble» de l'autre correct? L'estimation des modèles df est-elle toujours simple? Nombre d'effets fixes …

22 hypothesis-testing mixed-model cross-validation aic degrees-of-freedom

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Pourquoi l'hypothèse nulle est-elle toujours une valeur ponctuelle plutôt qu'une plage dans les tests d'hypothèse?

C'est quelque peu lié à une autre question que j'ai posée. La question que je me pose est que, lors d'un test d'hypothèse, lorsque l'hypothèse alternative est une plage, l'hypothèse nulle est toujours une valeur en points. Par exemple, lorsque vous testez si un coefficient de corrélation est supérieur à …

22 hypothesis-testing

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Correction de tests d'hypothèses multiples avec Benjamini-Hochberg, valeurs p ou valeurs q?

Étant donné une liste de valeurs de p générées à partir de tests indépendants, triées par ordre croissant, on peut utiliser la procédure de Benjamini-Hochberg pour la correction de plusieurs tests . Pour chaque valeur de p, la procédure de Benjamini-Hochberg vous permet de calculer le taux de fausse découverte …

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quelles sont les hypothèses du test de permutation?

On dit souvent que les tests de permutation n'ont pas d'hypothèses, mais ce n'est certainement pas vrai. Par exemple, si mes échantillons sont en quelque sorte corrélés, je peux imaginer que permuter leurs étiquettes ne serait pas la bonne chose à faire. Je pense seulement que j'ai trouvé ce problème …

22 hypothesis-testing permutation-test resampling

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Test de Wald en régression (OLS et GLM): distribution t- vs z

Je comprends que le test de Wald pour les coefficients de régression est basée sur la propriété suivante qui détient asymptotiquement (par exemple Wasserman (2006): Toutes les statistiques , pages 153, 214-215): oùβdésigne le coefficient de régression estimé,^soi(β)représente l'erreur type du coefficient de régression etβ0est la valeur d'intérêt (β0est généralement0 …

22 r regression hypothesis-testing generalized-linear-model

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Tests de normalité appropriés pour les petits échantillons

Jusqu'à présent, j'ai utilisé la statistique de Shapiro-Wilk afin de tester les hypothèses de normalité dans de petits échantillons. Pourriez-vous s'il vous plaît recommander une autre technique?

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Étant donné une taille d'échantillon suffisamment grande, un test montrera toujours un résultat significatif, sauf si la taille réelle de l'effet est exactement nulle. Pourquoi?

Je suis curieux d'une affirmation faite dans l'article de Wikipedia sur la taille de l'effet . Plus précisément: [...] une comparaison statistique non nulle montrera toujours des résultats statistiquement significatifs à moins que la taille de l'effet de population soit exactement nulle Je ne suis pas sûr de ce que …

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Lemme de Neyman-Pearson

J'ai lu le lemme de Neyman – Pearson dans le livre Introduction to the Theory of Statistics de Mood, Graybill et Boes. Mais je n'ai pas compris le lemme. Quelqu'un peut-il m'expliquer le lemme en termes clairs? Que dit-il? Lemme de Neyman-Pearson: Soit X1,…,XnX1,…,XnX_1,\ldots,X_n un échantillon aléatoire de f(x;θ)f(x;θ)f(x;\theta) , …

21 hypothesis-testing self-study references inference likelihood-ratio

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Comparaison et contraste, valeurs de p, niveaux de signification et erreur de type I

Je me demandais si quelqu'un pouvait donner un aperçu concis des définitions et des utilisations des valeurs de p, du niveau de signification et des erreurs de type I. Je comprends que les valeurs de p sont définies comme "la probabilité d'obtenir une statistique de test au moins aussi extrême …

21 hypothesis-testing probability statistical-significance p-value error

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Pourquoi tester Levene de l'égalité des variances plutôt que du rapport F?

SPSS utilise le test de Levene pour évaluer l'homogénéité des variances dans la procédure de test t de groupe indépendant. Pourquoi le test de Levene est-il meilleur qu'un simple rapport F du rapport des variances des deux groupes?

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