Statistiques et Big Data estimators

1

Comment montrer qu'il n'y a pas d'estimateur sans biais de pour une distribution de Poisson avec une moyenne ?

Supposons que sont des variables aléatoires iid qui suivent la distribution de Poisson avec la moyenne . Comment puis-je prouver qu'il n'y a pas d'estimateur non biaisé de la quantité ?X0,X1,…,XnX0,X1,…,Xn X_{0},X_{1},\ldots,X_{n} λλ \lambda 1λ1λ \dfrac{1}{\lambda}

13 probability poisson-distribution unbiased-estimator estimators iid

1

Quelle est la différence entre l'impartialité asymptotique et la cohérence?

Est-ce que chacun implique l'autre? Sinon, l'un implique-t-il l'autre? Pourquoi pourquoi pas? Ce problème est survenu en réponse à un commentaire sur une réponse que j'ai publiée ici . Bien que google recherchant les termes pertinents n'ait rien produit qui semblait particulièrement utile, j'ai remarqué une réponse sur l'échange de …

12 mathematical-statistics bias unbiased-estimator estimators consistency

3

Pourquoi l'estimateur OLS du coefficient AR (1) est-il biaisé?

J'essaie de comprendre pourquoi OLS donne un estimateur biaisé d'un processus AR (1). Considérez Dans ce modèle, l'exogénéité stricte est violée, c'est-à-dire que et sont corrélés mais et sont pas corrélés. Mais si cela est vrai, pourquoi la dérivation simple suivante ne tient-elle pas? ytεtyt-1εtplim βytϵt=α+βyt−1+ϵt,∼iidN(0,1).yt=α+βyt−1+ϵt,ϵt∼iidN(0,1). \begin{aligned} y_{t} &= \alpha …

11 time-series least-squares bias autoregressive estimators

2

Pourquoi un estimateur est-il considéré comme une variable aléatoire?

Ma compréhension de ce qu'est un estimateur et une estimation: Estimateur: Une règle pour calculer une estimation Estimation: La valeur calculée à partir d'un ensemble de données basé sur l'estimateur Entre ces deux termes, si on me demande de souligner la variable aléatoire, je dirais que l'estimation est la variable …

10 mathematical-statistics inference random-variable estimators

4

Comment expliquer ce qu'est un estimateur non biaisé à un profane?

On suppose que θ est un estimateur non biaisé pour θ . Alors bien sûr, E [ θ | θ ] = θ .θ^θ^\hat{\theta}θθ\thetaE [ θ^∣ θ ] = θE[θ^∣θ]=θ\mathbb{E}[\hat{\theta} \mid \theta] = \theta Comment expliquer cela à un profane? Dans le passé, ce que je l' ai dit est …

10 bias asymptotics unbiased-estimator estimators communication

2

Le biais est-il une propriété de l'estimateur ou d'estimations particulières?

Par exemple, je rencontre souvent des étudiants qui savent que le observé est un estimateur biaisé de la R 2 de la population . Puis, lors de la rédaction de leurs rapports, ils disent des choses comme:R2R2R^2R2R2R^2 «J'ai calculé Observé et ajusté R 2 , et ils étaient assez similaires, …

10 mathematical-statistics terminology bias estimators

1

Quelle est la variance de cet estimateur

Je veux estimer la moyenne d'une fonction f, c'est-à-dire où et sont des variables aléatoires indépendantes. J'ai des échantillons de f mais pas iid: il y a des échantillons iid pour et pour chaque Y i il y a n i échantillons de X : X i , 1 , …

10 variance unbiased-estimator estimators

1

estimateur cohérent racine-n, mais racine-n ne converge pas?

J'ai entendu le terme «estimateur cohérent racine-n» utilisé à plusieurs reprises. D'après les ressources qui m'ont été fournies, j'ai pensé qu'un estimateur cohérent "root-n" signifiait que: l'estimateur converge vers la vraie valeur (d'où le mot "cohérent") l'estimateur converge à un taux de1/n−−√1/n1/\sqrt{n} Cela me laisse perplexe, car ne converge pas? …

10 convergence estimators consistency

2

Améliorer l'estimateur minimum

Supposons que je nnn paramètres positifs pour estimer μ1,μ2,...,μnμ1,μ2,...,μn\mu_1,\mu_2,...,\mu_n et leur correspondant nnn estimations non biaisées produites par les estimateurs μ1^,μ2^,...,μn^μ1^,μ2^,...,μn^\hat{\mu_1},\hat{\mu_2},...,\hat{\mu_n} , soit E[μ1^]=μ1E[μ1^]=μ1\mathrm E[\hat{\mu_1}]=\mu_1 , E[μ2^]=μ2E[μ2^]=μ2\mathrm E[\hat{\mu_2}]=\mu_2 et ainsi de suite. Je souhaite estimer min(μ1,μ2,...,μn)min(μ1,μ2,...,μn)\mathrm{min}(\mu_1,\mu_2,...,\mu_n) en utilisant les estimations à la main. Il est clair que l'estimateur naïf min(μ1^,μ2^,...,μn^)min(μ1^,μ2^,...,μn^)\mathrm{min}(\hat{\mu_1},\hat{\mu_2},...,\hat{\mu_n}) …

9 unbiased-estimator estimators minimum

1

Utilité pratique de la convergence ponctuelle sans convergence uniforme

Motivation Dans le contexte de l'inférence post-sélection de modèle, Leeb et Pötscher (2005) écrivent: Bien que l'on sache depuis longtemps que l'uniformité (au moins localement) par rapport aux paramètres est un problème important dans l'analyse asymptotique, cette leçon a souvent été oubliée dans la pratique quotidienne de la théorie économétrique …

8 mathematical-statistics convergence asymptotics estimators

1

Est le résiduel, e, un estimateur de l'erreur,

Cette question a été soulevée dans un autre fil que j'ai commencé, alors j'ai pensé que j'obtiendrais les opinions de plus de gens à ce sujet. Ma question est Est le résiduel, e, un estimateur de l'erreur, ϵϵ\epsilon? La raison que je demande est la suivante. Dans OLS, la variance …

8 standard-error residuals error estimators

Questions marquées «estimators»