Questions marquées «endogeneity»

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Modèles en deux étapes: différence entre les modèles de Heckman (pour gérer la sélection des échantillons) et les variables instrumentales (pour gérer l'endogénéité)
J'essaie de comprendre la différence entre la sélection d'échantillons et l'endogénéité et à mon tour, comment les modèles de Heckman (pour traiter la sélection d'échantillons) diffèrent des régressions de variables instrumentales (pour traiter l'endogénéité). Est-il exact de dire que la sélection des échantillons est une forme spécifique d'endogénéité, où la …
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La précision de la machine augmentant le gradient diminue à mesure que le nombre d'itérations augmente
J'expérimente l'algorithme de la machine de renforcement de gradient via le caretpackage en R. À l'aide d'un petit ensemble de données d'admission à l'université, j'ai exécuté le code suivant: library(caret) ### Load admissions dataset. ### mydata <- read.csv("http://www.ats.ucla.edu/stat/data/binary.csv") ### Create yes/no levels for admission. ### mydata$admit_factor[mydata$admit==0] <- "no" mydata$admit_factor[mydata$admit==1] <- …
15 machine-learning  caret  boosting  gbm  hypothesis-testing  t-test  panel-data  psychometrics  intraclass-correlation  generalized-linear-model  categorical-data  binomial  model  intercept  causality  cross-correlation  distributions  ranks  p-value  z-test  sign-test  time-series  references  terminology  cross-correlation  definition  probability  distributions  beta-distribution  inverse-gamma  missing-data  paired-comparisons  paired-data  clustered-standard-errors  cluster-sample  time-series  arima  logistic  binary-data  odds-ratio  medicine  hypothesis-testing  wilcoxon-mann-whitney  unsupervised-learning  hierarchical-clustering  neural-networks  train  clustering  k-means  regression  ordinal-data  change-scores  machine-learning  experiment-design  roc  precision-recall  auc  stata  multilevel-analysis  regression  fitting  nonlinear  jmp  r  data-visualization  gam  gamm4  r  lme4-nlme  many-categories  regression  causality  instrumental-variables  endogeneity  controlling-for-a-variable 
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Estimation de
J'ai un modèle économique théorique qui est le suivant, y=a+b1x1+b2x2+b3x3+uy=a+b1x1+b2x2+b3x3+u y = a + b_1x_1 + b_2x_2 + b_3x_3 + u La théorie dit donc qu'il y a x1x1x_1 , x2x2x_2 et x3x3x_3 facteurs pour estimer yyy . Maintenant, j'ai les données réelles et j'ai besoin d'estimer b1b1b_1 , b2b2b_2 …
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Cohérence de 2SLS avec la variable endogène binaire
J'ai lu que l'estimateur 2SLS est toujours cohérent même avec la variable endogène binaire ( http://www.stata.com/statalist/archive/2004-07/msg00699.html ). Dans un premier temps, un modèle de traitement probit sera exécuté au lieu d'un modèle linéaire. Existe-t-il une preuve formelle pour montrer que 2SLS est toujours cohérent même lorsque la 1ère étape est …
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