Statistiques et Big Data

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Terme polynomial dans la régression logistique

J'ai fait un modèle de régression logistique qui inclut un terme polynomial au degré 2. Je sais que la régression logistique modélise la variable de réponse comme une fonction non linéaire des prédicteurs. Est-il judicieux d'inclure un terme polynomial dans la régression logistique?

8 logistic polynomial

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les séries chronologiques sont évidemment périodiques, mais la décomposition saisonnière ne fonctionne pas dans R [fermé]

Fermé. Cette question est hors sujet . Il n'accepte pas actuellement de réponses. Voulez-vous améliorer cette question? Mettez à jour la question afin qu'elle soit sur le sujet pour la validation croisée. Fermé il y a 2 ans . ma série chronologique est évidemment périodique, mais la décomposition saisonnière utilisant …

8 r time-series seasonality

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La taille réelle de l'échantillon dans la simulation MCMC peut-elle être supérieure à la taille réelle de l'échantillon?

J'ai utilisé le package coda effectiveSize()pour trouver la taille réelle de l'échantillon de ma simulation MCMC. Ma taille d'échantillon effective est supérieure à la taille réelle de l'échantillon, par exemple 9813.626 supérieure à 9501. Je me demande si cela a du sens? Je crois comprendre que la taille réelle de …

8 simulation mcmc

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Justification formelle de l'inférence bayésienne comme modèle de croyance

Je me souviens d'une preuve que la théorie des probabilités bayésienne est la seule méthode valable pour représenter les croyances, elle est allée quelque chose comme nous représentons la croyance par une fonction non négative sur un domaine de résultats les croyances sont sous-additives ... Par conséquent, la théorie des …

8 bayesian decision-theory

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Quelle est la fonction d'autocorrélation d'une série chronologique résultant du calcul d'un écart-type mobile?

Supposons que j'ai une série chronologique d'observations et que je calcule une mesure de la variance de cette série chronologique sous la forme de l'écart-type (SD) dans une fenêtre mobile de largeur et que cette fenêtre est déplacée par pas de temps uniques sur la série. Supposons en outre que …

8 time-series autocorrelation moving-window

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Échantillon de test t se chevauchant

J'ai 10 personnes qui travaillent ensemble. Ils travaillent en groupe pendant 6 jours: trois jours dans la semaine 1, trois jours dans la semaine 2. Chaque jour, je n'ai pas l'ensemble des personnes, mais un sous-ensemble d'entre elles. Chaque jour, je mesure les performances individuelles. Je dois dire que si …

8 t-test non-independent

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Une distribution multivariée avec une matrice de covariance singulière peut-elle avoir une fonction de densité?

Supposons qu'une distribution multivariée sur ait une matrice de covariance singulière. Peut-on en conclure qu'il n'a pas de fonction de densité?RnRn\mathbb R^n Par exemple, c'est le cas pour la distribution normale multivariée, mais je ne sais pas si c'est vrai pour toutes les autres distributions multivariées. C'est, je pense, une …

8 distributions mathematical-statistics covariance

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Pourquoi n'y a-t-il pas de modèles de données de comptage gonflés?

Je travaille sur des modèles de données de comptage gonflés à zéro en utilisant le psclpackage. Je me demande simplement pourquoi il n'y a pas de développement de modèles pour les modèles de données de comptage gonflés! Aussi pourquoi il n'y a pas de développement de modèles de données de …

8 r generalized-linear-model zero-inflation poisson-regression

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Moteurs d'inférence variationnelle

Après avoir fait quelques recherches sur le sujet, j'ai remarqué un déficit surprenant de packages d'inférence et de bibliothèques qui reposent sur des méthodes de transmission de messages ou d'optimisation pour Python et R. À ma connaissance, ces méthodes sont extrêmement utiles. Par exemple, pour un réseau Bayes (dirigé, acyclique), …

8 r python bayes variational-bayes

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construction d'un modèle de classification pour les données strictement binaires

j'ai un ensemble de données strictement binaire. l'ensemble de valeurs de chaque variable appartient au domaine: vrai, faux. la propriété "spéciale" de cet ensemble de données est qu'une écrasante majorité des valeurs sont "fausses". j'ai déjà utilisé un algorithme d'apprentissage de réseau bayésien pour apprendre un réseau à partir des …

8 machine-learning classification svm random-forest bayesian-network

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Gradient de log-vraisemblance multivariée gaussienne

J'essaie de trouver l'estimation MAP d'un modèle par descente de gradient. Mon a priori est gaussien multivarié avec une matrice de covariance connue. Sur le plan conceptuel, je pense que je sais comment faire, mais j'espérais de l'aide pour les détails. En particulier, s'il existe un moyen plus facile d'aborder …

8 normal-distribution covariance-matrix regularization gradient-descent ridge-regression

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Que signifie «PCA (analyse en composantes principales) pour les données»?

Je lisais quelques notes et il est dit que PCA peut "sphérer les données". Ce qu'ils définissent pour moi comme "sphère des données" divise chaque dimension par la racine carrée de la valeur propre correspondante. Je suppose que par "dimension", ils signifient chaque vecteur de base dans lequel nous projetons …

8 pca

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Prévision de séries chronologiques irrégulières (avec R)

Il existe plusieurs méthodes pour faire des prévisions de séries chronologiques équidistantes (par exemple Holt-Winters, ARIMA, ...). Cependant, je travaille actuellement sur l'ensemble de données espacées irrégulières suivant, qui a un nombre variable de points de données par an et aucun intervalle de temps régulier entre ces points: Graphique: Exemples …

8 r time-series forecasting unevenly-spaced-time-series

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Dois-je citer «lme4» lors de l'utilisation de «lmerTest»?

J'utilise lmerTestpour exécuter des modèles mixtes linéaires (LMM) pour obtenir les valeurs p. Cependant, dans les articles que j'ai écrits, ils montreront à la fois lme4et lmerTest. Ensuite, je ne sais pas si j'ai également citer lme4quand j'utilise uniquement lmerTestpour exécuter des modèles LMM. Avez-vous des idées à ce sujet?

8 r

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Déterminer la meilleure série chronologique corrélée

Avant de poser la question, j'ai lu des questions similaires, mais aucune d'entre elles ne conduit à des réponses satisfaisantes pour mon intérêt spécifique. Je veux homogénéiser une série chronologique de précipitations de la République Dominicaine sur 64 ans (1940-2003). Pour cela, il est vraiment important de sélectionner une série …

8 time-series correlation