Statistiques et Big Data

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Plusieurs questions sur les modèles statistiques de séries temporelles financières de «personne apprenant par machine»

Afin d'expliquer pourquoi j'ai ces questions stupides que vous trouverez ci-dessous, je dois dire que je suis plus une personne qui apprend par machine. Pendant que je travaillais sur des problèmes de bioinformatique, tout allait bien. Quand j'ai entendu des mots comme "régression" ou "kurtosis and skewness", dans le premier …

9 machine-learning arima finance

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Probabilité d'une relation sur la distribution uniforme des points sur l'espace 2D

Supposons qu'un ensemble de nœuds est dispersé sur une surface 2D sorte que pour tout , le nombre de nœuds à l'intérieur de suit une distribution de Poisson avec paramètre , oùmontre l'aire du sous-ensemble et est l'intensité des points (nombre moyen de points par unité de surface).SS\mathcal{S}A⊂SA⊂S\mathcal{A} \subset \mathcal{S}AA\mathcal{A}|A|ρ|A|ρ|\mathcal{A}| …

9 probability

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Taux d'acceptation dans l'algorithme Metropolis – Hastings

Dans l'algorithme Metropolis – Hastings d'échantillonnage d'une distribution cible, supposons: πjeπi\pi_{i} soit la densité cible à l'état ,jeii πjπj\pi_j la densité cible à l'état proposé ,jjj hje jhijh_{ij} la densité de proposition pour la transition vers l'état étant donné l'état actuel ,jjjjeii uneje jaija_{ij} soit la probabilité d'acceptation de l'état …

9 mcmc metropolis-hastings

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La meilleure méthode pour transformer une séquence à faible écart en distribution normale?

J'utilise des séquences à faible écart depuis un certain temps pour les distributions uniformes, car j'ai trouvé leurs propriétés utiles (principalement en infographie pour leur apparence aléatoire et leur capacité à couvrir densément [0,1] de manière incrémentielle). Par exemple, des valeurs aléatoires ci-dessus, des valeurs de séquence Halton ci-dessous: J'envisageais …

9 normal-distribution random-generation

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Y a-t-il une différence entre une série chronologique autocorrélée et des erreurs autocorrélées en série?

Je suis sûr que je manque quelque chose d'évident ici, mais je suis plutôt confus avec des termes différents dans le domaine des séries chronologiques. Si je comprends bien, les erreurs autocorrélées en série sont un problème dans les modèles de régression (voir par exemple ici ). Ma question est …

9 time-series autocorrelation

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L'ANCOVA dans R suggère différentes interceptions, mais les IC à 95% se chevauchent… comment est-ce possible?

Nous avons un ensemble de données avec deux covariables et une variable de regroupement catégorique et nous voulons savoir s'il existe des différences significatives entre la pente ou l'ordonnée à l'origine parmi les covariables associées aux différentes variables de regroupement. Nous avons utilisé anova () et lm () pour comparer …

9 r regression anova confidence-interval

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Les séquences à faible écart fonctionnent-elles dans des espaces discrets?

Les séquences à faible écart dans un espace réel ( ) semblent être un excellent outil pour échantillonner uniformément un espace échantillon. Pour autant que je sache, ils se généralisent bien à n'importe quel espace réel, si vous utilisez une carte appropriée (par exemple. carte linéaire).[ 0 , 1]n[0,1]n[0,1]^n[ 0 …

9 sampling

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Une probabilité de -2 Log peut-elle être calculée avec un seul modèle?

J'utilise la glmfitfonction dans MATLAB. La fonction renvoie uniquement la déviance et non la vraisemblance du journal. Je comprends que la déviance est fondamentalement deux fois la différence entre les probabilités logarithmiques des modèles, mais ce que je n'obtiens pas, c'est que je n'utilise que glmfitpour créer un modèle, mais …

9 matlab p-value likelihood-ratio deviance

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Comment utiliser les principaux composants comme prédicteurs dans GLM?

Comment utiliser la sortie d'une analyse en composantes principales (ACP) dans un modèle linéaire généralisé (GLM), en supposant que l'ACP est utilisée pour la sélection des variables pour le GLM? Clarification: je veux utiliser PCA pour éviter d'utiliser des variables corrélées dans le GLM. Cependant, PCA me donne une sortie …

9 pca generalized-linear-model feature-selection

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Comment évaluer si une pièce jetée 900 fois et qui remonte la tête 490 fois est biaisée?

Une pièce est lancée 900 fois et les têtes sont apparues 490 fois. Le résultat confirme-t-il l'hypothèse que la pièce n'est pas biaisée?

9 hypothesis-testing self-study statistical-significance binomial

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Manuel de modèles graphiques probabilistes

Les «modèles graphiques probabilistes» de Koller conviennent-ils comme manuel? Ou existe-t-il un autre livre qui est plus recommandable comme manuel pour un master-course? Avis de non-responsabilité: publié sur quora.com, où je n'ai reçu aucune réponse.

9 references bayesian-network

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Trouver l'équation à partir de la sortie du modèle linéaire généralisé

Disons que je génère la probabilité d'un résultat basé sur un certain facteur et trace la courbe de ce résultat. Existe-t-il un moyen d'extraire l'équation de cette courbe de R? > mod = glm(winner~our_bid, data=mydat, family=binomial(link="logit")) > summary(mod) Call: glm(formula = winner ~ our_bid, family = binomial(link = "logit"), data …

9 r logistic generalized-linear-model

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Pourquoi exécuter des tests fractionnés jusqu'à ce que statistiquement significatif soit une «mauvaise chose»? (Ou est-ce?)

J'ai lu cet article sur "comment ne pas exécuter un test A / B". Et je ne comprends toujours pas quel est exactement le raisonnement de l'auteur. Est-ce que quelqu'un peut le faire pour moi? Je pense que ce que cela pourrait dire, c'est que la lecture des résultats de …

9 statistical-significance experiment-design

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Multiplication vectorielle dans BUGS et JAGS

Dans R, c (3,1,0) * c (2,0,1) == c (6,0,0). Ce n'est pas un produit scalaire et ce n'est pas un produit croisé. Premièrement, quel est le nom de ce produit, et deuxièmement, cela fonctionne-t-il dans WinBUGS, OpenBUGS et / ou JAGS?

9 bugs jags

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Estimer le centre et le rayon d'une sphère à partir de points sur la surface

Si nous supposons que nos points de données ont été échantillonnés à partir de la surface d'une sphère (avec une certaine perturbation), comment pouvons-nous récupérer le centre de cette sphère? Dans ma recherche, j'ai trouvé des articles sur quelque chose qui s'appelait "régression sphérique", mais il ne semblait pas que …

9 regression nonlinear-regression