Statistiques et Big Data

Q & A pour les personnes intéressées par les statistiques, l'apprentissage automatique, l'analyse de données, l'exploration de données et la visualisation de données

Génération de valeurs à partir d'une distribution gaussienne multivariée

Je suis actuellement en train de valeurs Simuler d'une NNN variable aléatoire de dimension qui a une distribution normale à plusieurs variables avec le vecteur moyen et covariance matrice .μ = ( μ 1 , . . . , Μ N ) T SXXXμ=(μ1,...,μN)Tμ=(μ1,...,μN)T\mu = (\mu_1,...,\mu_N)^TSSS J'espère que d'utiliser une …

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Comment mettre à l'échelle des parcelles de violon pour des comparaisons?

J'essaie de dessiner des parcelles de violon et je me demande s'il existe une meilleure pratique acceptée pour les mettre à l'échelle entre les groupes. Voici trois options que j'ai essayées en utilisant l' mtcarsensemble de données R (Motor Trend Cars de 1973, trouvé ici ). Largeurs égales Semble être …

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Générer des poids uniformément répartis qui correspondent à l'unité?

Il est courant d'utiliser des poids dans des applications comme la modélisation de mélanges et de combiner linéairement des fonctions de base. Les poids doivent souvent obéir à 0 et . Je voudrais choisir au hasard un vecteur de poids \ mathbf {w} = (w_1, w_2,…) à partir d'une distribution …

14 random-generation

Exemples d'exploration de texte avec R (package tm)

J'ai passé trois jours à essayer tmaprès avoir lu le projet de document d'un ami où il a exploré un corpus de texte avec UCINET, montrant des nuages de texte, des graphiques de réseau à deux modes et une décomposition en valeur unique (avec des graphiques, en utilisant Stata). J'ai …

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Sélection du modèle Box-Jenkins

La procédure de sélection du modèle de Box-Jenkins dans l'analyse des séries chronologiques commence par examiner les fonctions d'autocorrélation et d'autocorrélation partielle de la série. Ces graphiques peuvent suggérer les et q appropriés dans un modèle ARMA ( p , q ) . La procédure se poursuit en demandant à …

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Comment calculer l'erreur de prévision (intervalles de confiance) pour les périodes en cours?

J'ai souvent besoin de prévoir les périodes futures dans des séries mensuelles de données. Des formules sont disponibles pour calculer l'intervalle de confiance à alpha pour la prochaine période de la série chronologique, mais cela ne comprend jamais comment traiter la deuxième période, la troisième, etc. J'imagine visuellement que si …

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Comment régler le lissage dans le modèle mgcv GAM

J'essaie de comprendre comment contrôler les paramètres de lissage dans un modèle mgcv: gam. J'ai une variable binomiale que j'essaie de modéliser principalement en fonction des coordonnées x et y sur une grille fixe, ainsi que d'autres variables avec des influences plus mineures. Dans le passé, j'ai construit un modèle …

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Quelqu'un utilise-t-il les métriques L1L1L_1 ou L.5L.5L_.5 pour le clustering, plutôt que L2L2L_2 ? Aggarwal et al., A propos du comportement surprenant des mesures de distance dans un espace de grande dimension, a déclaré (en 2001) que L1L1L_1 est toujours plus préférable que la métrique de distance euclidienne L2L2L_2 pour …

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Un logiciel (ou webapps) pour enseigner aux enfants des statistiques ou des probabilités?

Je voudrais (dans un avenir lointain) enseigner les statistiques aux enfants. D'ailleurs, je serais heureux de connaître des logiciels (évidemment je tends vers les logiciels libres), ou des webapps, qui sont utiles pour expliquer des idées statistiques / probabilistes aux enfants (ou aux adultes d'ailleurs). Cela peut être utilisé par …

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Comment la distribution du terme d'erreur affecte-t-elle la distribution de la réponse?

Donc, quand je suppose que les termes d'erreur sont normalement distribués dans une régression linéaire, qu'est-ce que cela signifie pour la variable de réponse, yyy ?

14 regression distributions

Explication intuitive de la stationnarité

Je luttais avec la stationnarité dans ma tête pendant un moment ... C'est comme ça que vous en pensez? Tous commentaires ou réflexions seront appréciés. Le processus stationnaire est celui qui génère des valeurs chronologiques telles que la moyenne de distribution et la variance sont maintenues constantes. Strictement parlant, ceci …

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Est-il sensé qu'une corrélation partielle soit plus grande qu'une corrélation d'ordre zéro?

Cela démontre probablement un manque fondamental de compréhension du fonctionnement des corrélations partielles. J'ai 3 variables, x, y, z. Lorsque je contrôle pour z, la corrélation entre x et y augmente par rapport à la corrélation entre x et y lorsque z n'a pas été contrôlé. Est-ce que ça a …

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Pourquoi Excel et WolframAlpha donnent des valeurs différentes pour l'asymétrie

pour les 3 valeurs suivantes 222,1122,45444 WolframAlpha donne 0,706 Excel, utilisation =SKEW(222,1122,45444) donne 1.729 Qu'est-ce qui explique la différence?

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Quand voudrait-on utiliser AdaBoost?

Comme j'ai entendu parler du classificateur AdaBoost à plusieurs reprises au travail, je voulais avoir une meilleure idée de son fonctionnement et du moment où on pourrait l'utiliser. Je suis allé de l'avant et j'ai lu un certain nombre d'articles et de didacticiels que j'ai trouvés sur Google, mais il …

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Les courtes séries temporelles valent-elles la modélisation?

Voici un peu de contexte. Je souhaite déterminer comment deux variables environnementales (température, niveaux de nutriments) affectent la valeur moyenne d'une variable de réponse sur une période de 11 ans. Chaque année, des données proviennent de plus de 100 000 emplacements. Le but est de déterminer si, au cours de …

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