Statistiques et Big Data

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Comparer les coefficients logistiques sur des modèles avec différentes variables dépendantes?

Il s'agit d'une question complémentaire à celle que j'ai posée il y a quelques jours . Je pense que cela met une perspective différente sur la question, j'ai donc énuméré une nouvelle question. La question est: puis-je comparer l'ampleur des coefficients entre les modèles avec différentes variables dépendantes? Par exemple, …

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Brouillage et corrélation dans les séquences à faible écart (Halton / Sobol)

Je travaille actuellement sur un projet où je génère des valeurs aléatoires en utilisant des ensembles de points à faible écart / quasi-aléatoire , tels que les ensembles de points Halton et Sobol. Ce sont essentiellement des vecteurs dimensionnels qui imitent une variable uniforme dimensionnelle (0,1), mais ont une meilleure …

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La meilleure façon de mettre deux histogrammes sur la même échelle?

Disons que j'ai deux distributions que je veux comparer en détail, c'est-à-dire d'une manière qui rend la forme, l'échelle et le décalage facilement visibles. Une bonne façon de procéder consiste à tracer un histogramme pour chaque distribution, à les placer sur la même échelle X et à les empiler les …

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Méthodes de fusion / réduction des catégories dans les données ordinales ou nominales?

J'ai du mal à trouver une méthode pour réduire le nombre de catégories dans les données nominales ou ordinales. Par exemple, disons que je veux construire un modèle de régression sur un ensemble de données qui a un certain nombre de facteurs nominaux et ordinaux. Bien que je n'ai aucun …

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Des moyens rapides dans R pour obtenir la première ligne d'une trame de données regroupées par un identifiant [fermé]

Fermé. Cette question est hors sujet . Il n'accepte pas actuellement les réponses. Voulez-vous améliorer cette question? Mettez à jour la question afin qu'elle soit sur le sujet pour la validation croisée. Fermé il y a 2 ans . Parfois, je n'ai besoin d'obtenir que la première ligne d'un ensemble …

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Puis-je changer la distribution des propositions dans MH MCMC à marche aléatoire sans affecter la Markovianité?

Randonnée aléatoire Metropolis-Hasitings avec proposition symétrique q( x | y) = g( | y- x | )q(X|y)=g(|y-X|)q(x|y)= g(|y-x|) a la propriété que la probabilité d'acceptation P( a c c e p t y ) = min { 1 , f( y) / f( x ) }P(uneccept y)=min{1,F(y)/F(X)}P(accept\ y) = \min\{1, …

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Apprentissage des poids dans une machine Boltzmann

J'essaie de comprendre comment fonctionnent les machines Boltzmann, mais je ne sais pas trop comment les poids sont appris et je n'ai pas pu trouver de description claire. Est-ce que ce qui suit est correct? (En outre, des pointeurs vers de bonnes explications de la machine Boltzmann seraient également excellents.) …

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Calcul de la valeur de p à partir d'une distribution arbitraire

J'espère que ce n'est pas une question idiote. Disons que j'ai une distribution continue arbitraire. J'ai également une statistique, et j'aimerais utiliser cette distribution arbitraire pour obtenir une valeur de p pour cette statistique. Je me rends compte que dans R, il est facile de le faire tant que votre …

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Quelle est la valeur attendue de la distribution de Dirichlet modifiée? (problème d'intégration)

Il est facile de produire une variable aléatoire avec une distribution de Dirichlet en utilisant des variables Gamma avec le même paramètre d'échelle. Si: Xi∼Gamma(αi,β)Xi∼Gamma(αi,β) X_i \sim \text{Gamma}(\alpha_i, \beta) Alors: (X1∑jXj,…,Xn∑jXj)∼Dirichlet(α1,…,αn)(X1∑jXj,…,Xn∑jXj)∼Dirichlet(α1,…,αn) \left(\frac{X_1}{\sum_j X_j},\; \ldots\; , \frac{X_n}{\sum_j X_j}\right) \sim \text{Dirichlet}(\alpha_1,\;\ldots\;,\alpha_n) Problème Que se passe-t-il si les paramètres d'échelle ne sont pas …

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Ressources pour apprendre à utiliser (/ créer) la visualisation statistique dynamique (/ interactive)

J'aimerais en savoir un peu plus sur la visualisation interactive des données (zoom, pointage, brossage, mappage de points, etc.). Je souhaite la bienvenue à tout: Tutoriel / guide / livre (?) / Vidéo sur la façon d'utiliser ces méthodes pour l'exploration statistique. Pointeurs pour de bons / intéressants packages interactifs …

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Est-il valable d'analyser les données de détection de signal sans utiliser de métriques dérivées de la théorie de détection de signal?

Une expérience de détection de signal présente généralement à l'observateur (ou au système de diagnostic) un signal ou un non-signal, et l'observateur est invité à indiquer s'il pense que l'élément présenté est un signal ou un non-signal. De telles expériences produisent des données qui remplissent une matrice 2x2: La théorie …

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Régression saine par étapes?

Supposons que je veuille construire un classificateur binaire. J'ai plusieurs milliers de fonctionnalités et seulement quelques dizaines d'échantillons. De la connaissance du domaine, j'ai une bonne raison de croire que l'étiquette de classe peut être prédite avec précision en utilisant seulement quelques fonctionnalités, mais je ne sais pas lesquelles . …

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Suppression de facteurs d'une table ANOVA à 3 voies

Dans un article récent, j'ai monté un modèle d'effets fixes à trois voies. Étant donné que l'un des facteurs n'était pas significatif (p> 0,1), je l'ai supprimé et réajusté le modèle avec deux effets fixes et une interaction. Je viens de recevoir des commentaires des arbitres, pour citer: Ce temps …

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Interprétation de la sortie drop1 dans R

Dans R, la drop1commande sort quelque chose de bien. Ces deux commandes devraient vous donner une sortie: example(step)#-> swiss drop1(lm1, test="F") Le mien ressemble à ceci: > drop1(lm1, test="F") Single term deletions Model: Fertility ~ Agriculture + Examination + Education + Catholic + Infant.Mortality Df Sum of Sq RSS AIC …

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Code MCMC à saut réversible (Matlab ou R)

Est-ce que quelqu'un connaît un code bien écrit (dans Matlab ou R) pour MCMC à saut réversible? De préférence, une simple application de démonstration pour compléter les articles sur le sujet, qui serait utile pour comprendre le processus.

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