Statistiques et Big Data variance-decomposition

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Diagnostic de colinéarité problématique uniquement lorsque le terme d'interaction est inclus

J'ai effectué une régression sur les comtés américains et je vérifie la colinéarité dans mes variables «indépendantes». Les diagnostics de régression de Belsley, Kuh et Welsch suggèrent d'examiner l'indice de condition et les proportions de décomposition de la variance: library(perturb) ## colldiag(, scale=TRUE) for model with interaction Condition Index Variance …

26 r multicollinearity vif variance-decomposition

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Comment diviser le r au carré entre les variables prédictives en régression multiple?

Je viens de lire un article dans lequel les auteurs ont effectué une régression multiple avec deux prédicteurs. La valeur globale du r au carré était de 0,65. Ils ont fourni un tableau qui divise le r au carré entre les deux prédicteurs. Le tableau ressemblait à ceci: rsquared beta …

16 r multiple-regression r-squared importance variance-decomposition

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Décomposition additive vs multiplication

Ma question est vraiment simple mais ce sont celles qui m'ont vraiment :) Je ne sais pas vraiment comment évaluer si une série temporelle spécifique doit être décomposée en utilisant un additif ou une méthode de décomposition multiplicative. Je sais qu'il y a des indices visuels pour les distinguer les …

9 time-series mathematical-statistics variance-decomposition

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Interprétation de la loi totale de covariance

soit des variables aléatoires définies sur le même espace de probabilité et que la covariance de et soit finie, alors la loi de la formule de décomposition de la covariance totale / covariance indique: Quelle est l'interprétation de et ?X, Y, ZX,Y,ZX,Y,ZXXXOuiYYCov ( X, Y) =E [ Cov(X, Y| Z) …

9 probability covariance variance-decomposition

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