Statistiques et Big Data

Q & A pour les personnes intéressées par les statistiques, l'apprentissage automatique, l'analyse de données, l'exploration de données et la visualisation de données

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Les statisticiens supposent-ils qu'on ne peut pas trop arroser une plante, ou est-ce que j'utilise simplement les mauvais termes de recherche pour la régression curviligne?
Presque tout ce que j'ai lu sur la régression linéaire et GLM se résume à ceci: où est une fonction non croissante ou non décroissante de et est le paramètre que vous estimer et tester des hypothèses sur. Il existe des dizaines de fonctions de liaison et de transformations de …
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Pourquoi la matrice d'information de Fisher est-elle semi-définie positive?
Soit . La matrice d'informations de Fisher est définie comme suit:θ∈Rnθ∈Rn\theta \in R^{n} I(θ)i,j=−E[∂2log(f(X|θ))∂θi∂θj∣∣∣θ]I(θ)i,j=−E[∂2log⁡(f(X|θ))∂θi∂θj|θ]I(\theta)_{i,j} = -E\left[\frac{\partial^{2} \log(f(X|\theta))}{\partial \theta_{i} \partial \theta_{j}}\bigg|\theta\right] Comment puis-je prouver que la matrice d'informations de Fisher est semi-définie positive?
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Matrice de variance-covariance dans lmer
Je sais que l'un des avantages des modèles mixtes est qu'ils permettent de spécifier une matrice variance-covariance pour les données (symétrie composée, autorégressive, non structurée, etc.) Cependant, la lmerfonction en R ne permet pas de spécifier facilement cette matrice. Est-ce que quelqu'un sait quelle structure lmerutilise par défaut et pourquoi …
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Gros désaccord dans l'estimation de la pente lorsque les groupes sont traités comme aléatoires ou fixes dans un modèle mixte
Je comprends que nous utilisons des modèles à effets aléatoires (ou à effets mixtes) lorsque nous pensons que certains paramètres du modèle varient de façon aléatoire selon un facteur de regroupement. J'ai le désir d'adapter un modèle où la réponse a été normalisée et centrée (pas parfaitement, mais assez proche) …
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Théorème central limite et loi des grands nombres
J'ai une question très débutante concernant le théorème de limite centrale (CLT): Je sais que le CLT indique qu'une moyenne de variables aléatoires iid est distribuée approximativement normalement (pour , où est l'indice des sommets) ou que la variable aléatoire normalisée aurait une distribution normale standard.n→∞n→∞n \to \inftynnn Or, la …
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Distances Mahalanobis par paire
J'ai besoin de calculer la distance de Mahalanobis échantillon dans R entre chaque paire d'observations dans une matrice n×pn×pn \times p de covariables. J'ai besoin d'une solution efficace, c'est-à-dire que seules n(n−1)/2n(n−1)/2n(n-1)/2 distances sont calculées et de préférence implémentées dans C / RCpp / Fortran etc. Je suppose que ΣΣ\Sigma …
18 r  algorithms  distance 
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Comment gérer une forte corrélation entre les prédicteurs dans la régression multiple?
J'ai trouvé une référence dans un article qui va comme: Selon Tabachnick et Fidell (1996), les variables indépendantes avec une corrélation bivariée supérieure à 0,70 ne devraient pas être incluses dans l'analyse de régression multiple. Problème: J'ai utilisé dans un plan de régression multiple 3 variables corrélées> 0,80, VIF à …
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Périodes d'histoire de la statistique
L'histoire de nombreux domaines scientifiques peut être divisée en un petit nombre d'intervalles de temps qui commencent souvent par une découverte importante. Mais je n'ai jamais vu quelque chose de similaire dans la chronologie des statistiques. Evidemment, il existe des dates importantes qui peuvent être considérées comme les points de …
18 history 
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, Simulation sur la période de prévision
J'ai des données de séries chronologiques et j'ai utilisé un comme modèle pour ajuster les données. Le est une variable aléatoire indicatrice qui est soit 0 (quand je ne vois pas d'événement rare) ou 1 (quand je vois l'événement rare). Sur la base des observations précédentes que j'ai pour , …
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