Questions marquées «random-generation»

L'acte de générer une séquence de nombres ou de symboles au hasard, ou (presque toujours) de manière pseudo-aléatoire; c'est-à-dire avec absence de prévisibilité ou de schéma.

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Comment générer une grande matrice de corrélation aléatoire de rang complet avec de fortes corrélations présentes?
Je voudrais générer une matrice de corrélation aléatoire de telle sorte qu'il y ait des corrélations modérément fortes présentes: n × nCC\mathbf Cn×nn×nn \times n matrice symétrique réelle carrée de taille, avec par exemple ;n = 100n×nn×nn \times nn=100n=100n=100 positif-défini, c'est-à-dire avec toutes les valeurs propres réelles et positives; rang …
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Quelle est la probabilité que sur 25 nombres aléatoires compris entre 1 et 100, le plus élevé apparaisse plus d'une fois?
Dans de nombreux jeux en ligne, lorsque les joueurs accomplissent une tâche difficile, une récompense spéciale est parfois donnée que toute personne ayant accompli la tâche peut utiliser. il s'agit généralement d'une monture (méthode de transport) ou d'un autre élément de vanité (objets qui n'améliorent pas les performances du personnage …
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Génération de données avec une matrice de covariance d'échantillon donnée
Étant donné une matrice de covariance , comment générer des données telles qu'elles auraient l'échantillon de matrice de covariance ?ΣsΣs\boldsymbol \Sigma_sΣ^= ΣsΣ^=Σs\hat{\boldsymbol \Sigma} = \boldsymbol \Sigma_s Plus généralement: nous sommes souvent intéressés à générer des données à partir d'une densité , avec des données x données à un vecteur de …
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Comment créer une matrice de covariance arbitraire
Par exemple, dans R, la MASS::mvrnorm()fonction est utile pour générer des données pour illustrer diverses choses dans les statistiques. Il prend un Sigmaargument obligatoire qui est une matrice symétrique spécifiant la matrice de covariance des variables. Comment créer une matrice symétrique n × nn×nn\times n avec des entrées arbitraires?
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Trouver un moyen de simuler des nombres aléatoires pour cette distribution
J'essaie d'écrire un programme en R qui simule des nombres pseudo aléatoires à partir d'une distribution avec la fonction de distribution cumulative: F(x)=1−exp(−ax−bp+1xp+1),x≥0F(x)=1−exp⁡(−ax−bp+1xp+1),x≥0F(x)= 1-\exp \left(-ax-\frac{b}{p+1}x^{p+1}\right), \quad x \geq 0 oùa,b>0,p∈(0,1)a,b>0,p∈(0,1)a,b>0, p \in (0,1) J'ai essayé l'échantillonnage par transformée inverse mais l'inverse ne semble pas résoluble analytiquement. Je serais heureux si …
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Génération de variables aléatoires à partir d'un mélange de distributions normales
Comment puis-je échantillonner à partir d'une distribution de mélange, et en particulier d'un mélange de distributions normales dans R? Par exemple, si je voulais échantillonner à partir de: 0,3× N( 0 , 1 )+0,5× N( 10 , 1 )+0,2× N( 3 , .1 )0,3×N(0,1)+0,5×N(dix,1)+0,2×N(3,.1) 0.3\!\times\mathcal{N}(0,1)\; + \;0.5\!\times\mathcal{N}(10,1)\; + \;0.2\!\times\mathcal{N}(3,.1) comment …
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