Statistiques et Big Data r

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Simulations postérieures des variances avec la fonction mcmcsamp

Je voudrais obtenir les simulations postérieures des composantes de variance d'un modèle lmer () avec la fonction mcmcsamp (). Comment faire ? Par exemple, ci-dessous est le résultat d'un ajustement lmer (): > fit Linear mixed model fit by REML Formula: y ~ 1 + (1 | Part) + (1 …

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Comment déterminer la taille d'effet d'un test de somme de rang de Wilcoxon dans R?

Je veux déterminer s'il y a une différence dans les valeurs p moyennes entre deux groupes. Pour ce faire, j'effectue un test de somme de rang de Wilcoxon (les données ne sont pas normalement distribuées). Jusqu'ici tout va bien. Enfin, je veux calculer la taille d'effet correspondante. Malheureusement, R ne …

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Obtention de prédictions à effet fixe uniquement à partir d'un modèle mixte sur de nouvelles données dans R

Je voudrais construire des prédictions pour un modèle mixte (logistique via glmer) sur un nouvel ensemble de données en utilisant uniquement les effets fixes, en maintenant les effets aléatoires à 0. Mais j'ai du mal à configurer la matrice du modèle pour pouvoir les calculer. Étant donné que la classe …

8 r mixed-model

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Pente d'une ligne avec plusieurs points [fermé]

Fermé. Cette question est hors sujet . Il n'accepte pas actuellement de réponses. Voulez-vous améliorer cette question? Mettez à jour la question afin qu'elle soit sur le sujet pour la validation croisée. Fermé il y a 4 ans . J'ai des données avec une valeur de départ (y) qui incrémente …

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Comment échantillonner à partir de pour variables aléatoires, chacune avec des fonctions de masse différentes, dans R?

Dans R, j'ai une matrice où la ème ligne de correspond à une distribution sur . Essentiellement, je dois échantillonner efficacement chaque ligne. Une implémentation naïve est:N× KN×KN \times KPPPjeiiPPP{ 1 , . . . , K}{1,...,K}\{1, ..., K\} X = rep(0, N); for(i in 1:N){ X[i] = sample(1:K, 1, …

8 r mcmc

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erreur lors de l'obtention des prédictions d'un objet lme

J'essaie d'obtenir des prédictions pour les observations d'un objet lme. C'est censé être assez simple. Pourtant, comme je reçois différents types d'erreurs pour différents essais, il me semble que je manque quelque chose. Mon modèle est le suivant: model <- lme(log(child_mortality) ~ as.factor(cluster)*time + my.new.time.one.transition.low.and.middle + ttd + maternal_educ+ log(IHME_id_gdppc) …

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Couteau-jack avec modèles de séries chronologiques

introduction Je vise à prévoir les taux de croissance annuels pour un certain nombre d’indicateurs macroéconomiques (notons un par YtYtY_t). L'une des tâches consiste à tester les performances de prévision des modèles de séries chronologiques rivaux avec et sans variables exogènes (XtXtX_t, une T×kT×kT\times kmatrice). La liste des modèles concurrents …

8 r regression time-series cross-validation forecasting

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Simuler un processus gaussien (Ornstein Uhlenbeck) avec une fonction de covariance à décroissance exponentielle

J'essaie de générer de nombreux tirages (c'est-à-dire des réalisations) d'un processus gaussien , avec la moyenne 0 et la fonction de covariance .ei(t)ei(t)e_i(t)1≤t≤T1≤t≤T1\leq t \leq Tγ(s,t)=exp(−|t−s|)γ(s,t)=exp⁡(−|t−s|)\gamma(s,t)=\exp(-|t-s|) Existe-t-il un moyen efficace de le faire qui n'impliquerait pas de calculer la racine carrée d'une matrice de covariance ? Sinon, quelqu'un peut-il recommander …

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Comment adapter le modèle pour la conception croisée et imbriquée en utilisant la fonction lme dans R?

Supposons que A est un facteur fixe et B est un facteur aléatoire. A et B sont croisés. Un autre facteur aléatoire C est imbriqué dans B. Compte tenu des interactions AB et AC, comment dois-je adapter le modèle en utilisant la fonction lme dans le package nlme? Merci.

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Comment référencer les erreurs standard d'un coefficient de modèle de régression? [fermé]

Fermé. Cette question est hors sujet . Il n'accepte pas actuellement de réponses. Voulez-vous améliorer cette question? Mettez à jour la question afin qu'elle soit sur le sujet pour la validation croisée. Fermé il y a 3 ans . Estimate Std. Error t value Pr(>|t|) (Intercept) 10.2758 0.5185 19.817 < …

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Séries chronologiques avec plusieurs sujets et plusieurs variables

Je suis développeur web et statisticien débutant. Mes données ressemblent à ceci Subject Week x1 x2 x3 x4 x5 y1 A 1 .5 .6 .7 .8 .7 10 B 1 .3 .6 .2 .1 .3 8 C 1 .3 .1 .2 .3 .2 6 A 2 .1 .9 1.5 .8 …

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Estimation robuste de la distribution de Poisson

J'ai un ensemble de nombres qui sont supposés provenir d'une distribution de Poisson. L'ensemble a également des valeurs aberrantes et, à cause de cela, les estimations du maximum de probabilité sont gravement affectées. J'ai entendu dire que des procédures d'estimation robustes peuvent aider dans une telle situation. Quelqu'un peut-il expliquer …

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Comment puis-je produire un tracé montrant les angles directionnels de mes points? [fermé]

Fermé . Cette question a besoin de détails ou de clarté . Il n'accepte pas actuellement de réponses. Voulez-vous améliorer cette question? Ajoutez des détails et clarifiez le problème en modifiant ce message . Fermé il y a 6 ans . Je veux pouvoir comparer les angles des voisins dans …

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Documents / exemples d'exploration de données

Je recherche des articles / sites Web de taille moyenne à longue sur l'exploration de données, en particulier où un ensemble de données est exploré en profondeur de la préparation des données au modèle final. Je suis particulièrement intéressé par les discussions sur l'application des algos d'apprentissage automatique et également …

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Pourquoi ma réplication de Silver & Dunlap 1987 ne fonctionne-t-elle pas?

J'essaie de reproduire Silver & Dunlap (1987) . Je compare simplement la moyenne des corrélations ou la moyenne des corrélations de transformation z et la transformation inverse. Il me semble que je ne reproduis pas l'asymétrie dans le biais qu'ils trouvent (les z transformés en retour ne sont pas plus …

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