Statistiques et Big Data normal-distribution

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Pourquoi la différence au carré est-elle si couramment utilisée?

Très souvent, lorsque j'étudie de nouvelles méthodes et concepts statistiques, je rencontre la différence au carré (ou l'erreur quadratique moyenne, ou une pléthore d'autres épithètes). À titre d'exemple, le r de Pearson est déterminé en fonction de la différence quadratique moyenne de la droite de régression sur laquelle se trouvent …

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Combinaison linéaire de deux variables aléatoires normales multivariées dépendantes

Supposons que nous ayons deux vecteurs de variables aléatoires, les deux sont normaux, c'est-à-dire et Y ∼ N ( μ Y , Σ Y ) . Nous nous intéressons à la distribution de leur combinaison linéaire Z = A X + B Y + C , où A et B …

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Initialisation du poids CNN Xavier

Dans certains tutoriels, j'ai trouvé qu'il était indiqué que l'initialisation du poids "Xavier" (article: Comprendre la difficulté de former des réseaux neuronaux profonds à action directe ) est un moyen efficace d'initialiser les poids des réseaux neuronaux. Pour les couches entièrement connectées, il y avait une règle générale dans ces …

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Pourquoi le MLE est-il logique, étant donné que la probabilité d'un échantillon individuel est de 0?

C'est une sorte de pensée étrange que j'ai eue en examinant certaines anciennes statistiques et pour une raison quelconque, je n'arrive pas à penser à la réponse. Un PDF continu nous indique la densité des valeurs d'observation dans une plage donnée. À savoir, si X∼N(μ,σ2)X∼N(μ,σ2)X \sim N(\mu,\sigma^2) , par exemple, …

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Les scores aux tests suivent-ils vraiment une distribution normale?

J'ai essayé d'apprendre quelles distributions utiliser dans les GLM, et je suis un peu perplexe sur le moment d'utiliser la distribution normale. Dans une partie de mon manuel, il est dit qu'une distribution normale pourrait être bonne pour modéliser les scores aux examens. Dans la partie suivante, il demande quelle …

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Distribution qui a une plage de 0 à 1 et avec un pic entre eux?

Y a-t-il une distribution ou puis-je travailler à partir d'une autre distribution pour créer une distribution comme celle de l'image ci-dessous (excuses pour les mauvais dessins)? où je donne un nombre (0,2, 0,5 et 0,9 dans les exemples) pour où le pic devrait être et un écart-type (sigma) qui rend …

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Le calcul de Steve Hsu des génies en Chine

Sur son blog , le physicien Steve Hsu a écrit ce qui suit: En supposant une distribution normale, il n'y a qu'environ 10000 personnes aux États-Unis qui obtiennent un score de + 4SD et un nombre similaire en Europe, il s'agit donc d'une population assez sélectionnée (grosso modo, les quelques …

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Régression linéaire: toute distribution non normale donnant l'identité de l'OLS et du MLE?

Cette question est inspirée de la longue discussion dans les commentaires ici: Comment la régression linéaire utilise-t-elle la distribution normale? Dans le modèle de régression linéaire habituel, pour plus de simplicité, écrit ici avec un seul prédicteur: où les sont des constantes connues et sont des termes d'erreur indépendants de …

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Relation entre la somme des RV gaussiens et le mélange gaussien

Je sais qu'une somme de gaussiens est gaussienne. Alors, en quoi un mélange de gaussiens est-il différent? Je veux dire, un mélange de gaussiens n'est qu'une somme de gaussiens (où chaque gaussien est multiplié par le coefficient de mélange respectif), n'est-ce pas?

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La somme de deux produits normaux est Laplace?

Il semble que si Xi∼N(0,1)Xi∼N(0,1)X_i \sim N(0,1) , alors X1X2+X3X4∼Laplace(0,1)X1X2+X3X4∼Laplace(0,1)X_1 X_2 + X_3 X_4 \sim \mathrm{Laplace(0,1)} J'ai vu des articles sur les formes quadratiques arbitraires, ce qui se traduit toujours par des expressions chi-carré non centrales horribles. La relation simple ci-dessus ne me semble pas du tout évidente, alors (si …

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Besoin d'un algorithme pour calculer la probabilité relative que les données proviennent de la distribution normale vs lognormale

Disons que vous avez un ensemble de valeurs et que vous voulez savoir s'il est plus probable qu'elles aient été échantillonnées à partir d'une distribution gaussienne (normale) ou échantillonnées à partir d'une distribution lognormale? Bien sûr, idéalement, vous devriez savoir quelque chose sur la population ou sur les sources d'erreur …

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Pourquoi est-il souvent supposé une distribution gaussienne?

Citant un article de Wikipédia sur l' estimation des paramètres pour un classificateur Bayes naïf : "une hypothèse typique est que les valeurs continues associées à chaque classe sont distribuées selon une distribution gaussienne." Je comprends qu'une distribution gaussienne est pratique pour des raisons analytiques. Cependant, y a-t-il une autre …

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Pourquoi les modèles d'analyse «discriminants» gaussiens sont-ils appelés ainsi?

Les modèles d'analyse discriminants gaussiens apprennent puis appliquent la règle de Bayes pour évaluer P ( y | x ) = P ( x | y ) P p r i o r ( y )P( x | y)P(X|y)P(x|y)Ce sont donc des modèles génératifs. Pourquoi alors cela s'appelle-t-il analyse discriminante? …

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Déterminer la vraie moyenne à partir d'observations bruyantes

J'ai un grand ensemble de points de données du formulaire (moyenne, stdev). Je souhaite réduire cela à une moyenne (meilleure) et à un écart-type (espérons-le) plus petit. De toute évidence, je pourrais simplement calculer , mais cela ne tient pas compte du fait que certains points de données sont nettement …

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Quelle est la probabilité qu'une distribution normale à variance infinie ait une valeur supérieure à sa moyenne?

On m'a demandé quelque chose de similaire à cela dans une interview aujourd'hui. L'intervieweur voulait savoir quelle est la probabilité qu'une option à la monnaie finisse dans la monnaie lorsque la volatilité tend vers l'infini. J'ai dit 0% parce que les distributions normales qui sous-tendent le modèle de Black-Scholes et …

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