Questions marquées «normal-distribution»

La distribution normale ou gaussienne a une fonction de densité qui est une courbe symétrique en forme de cloche. C'est l'une des distributions les plus importantes en statistique. Utilisez la balise [normality] pour poser des questions sur les tests de normalité.

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Estimer le taux auquel l'écart-type évolue avec une variable indépendante
J'ai une expérience dans laquelle je prends des mesures d'une variable normalement distribuée OuiYY, Oui∼ N( μ , σ)Oui∼N(μ,σ)Y \sim N(\mu,\sigma) Cependant, des expériences antérieures ont fourni des preuves que l'écart-type est une fonction affine d'une variable indépendante , c'est-à-direXσσ\sigmaXXX σ= a | X| +bσ=une|X|+b\sigma = a|X| + b Oui∼ …
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Distribution du rapport des variables aléatoires chi carré dépendantes
Supposons que où sont indépendants.X=X1+X2+⋯+XnX=X1+X2+⋯+Xn X = X_1 + X_2+\cdots+ X_n Xi∼N(0,σ2)Xi∼N(0,σ2)X_i \sim N(0,\sigma^2) Ma question est, quelle distribution Z=X2X21+X22+⋯+X2nZ=X2X12+X22+⋯+Xn2 Z = \frac{X^2}{X_1^2 + X_2^2 + \cdots + X_n^2} suivre? Je sais d' ici que le rapport de deux variables aléatoires khi-deux exprimées en suit une distribution bêta. Je pense …
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Matrice de covariance pour le processus gaussien et la distribution de Wishart
Je lis ce document sur les processus Wishart généralisés (GWP). L'article calcule les covariances entre différentes variables aléatoires (suivant le processus gaussien ) en utilisant la fonction de covariance exponentielle au carré, c'est-à-dire . Il indique ensuite que cette matrice de covariance suit le GWP.K(x,x′)=exp(−|(x−x′)|22l2)K(x,x′)=exp⁡(−|(x−x′)|22l2)K(x,x') = \exp\left(-\frac{|(x-x')|^2}{2l^2}\right) Je pensais qu'une …
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Puis-je tester l'hypothèse pour les données normales asymétriques?
J'ai une collection de données, que je pensais à l'origine être normalement distribuée. Ensuite, je l'ai regardé et j'ai réalisé que ce n'était pas le cas, principalement parce que les données sont biaisées, et j'ai également fait un test de shapiro-wilks. Je voudrais toujours l'analyser en utilisant des méthodes statistiques, …
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Comment puis-je trouver l'écart-type de l'écart-type de l'échantillon à partir d'une distribution normale?
Pardonnez-moi si j'ai raté quelque chose d'assez évident. Je suis physicien avec ce qui est essentiellement une distribution (histogramme) centrée sur une valeur moyenne qui se rapproche d'une distribution normale. La valeur importante pour moi est l'écart type de cette variable aléatoire gaussienne. Comment pourrais-je essayer de trouver l'erreur sur …
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Une énigme de coiffeur
Ma coiffeuse Stacey a toujours un visage heureux, mais elle est souvent stressée par la gestion de son temps. Aujourd'hui, Stacey était en retard pour ma nomination et très excusée. Tout en obtenant ma coupe de cheveux, je me suis demandé: combien de temps ses rendez-vous standard devraient-ils être? (si …
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Trouver le nombre de gaussiens dans un mélange fini avec le théorème de Wilks?
Supposons que j'ai un ensemble d'observations univariées indépendantes et distribuées de manière identique et deux hypothèses sur la façon dont été généré:xxxxxx H0H0H_0 : est tiré d'une distribution gaussienne unique avec une moyenne et une variance inconnues.xxx HAHAH_A : est tiré d'un mélange de deux Gaussiennes avec une moyenne, une …
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Comment générer une matrice de corrélation aléatoire qui a des entrées hors diagonale approximativement normalement distribuées avec un écart-type donné?
Je voudrais générer une matrice de corrélation aléatoire telle que la distribution de ses éléments hors diagonale ressemble approximativement à la normale. Comment puis-je le faire? La motivation est la suivante. Pour un ensemble de données de séries chronologiques, la distribution de corrélation semble souvent assez proche de la normale. …
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