Questions marquées «monte-carlo»

Utilisation de nombres (pseudo-) aléatoires et de la loi des grands nombres pour simuler le comportement aléatoire d'un système réel.

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Comment faire un test d'hypothèse MCMC sur un modèle de régression à effets mixtes à pentes aléatoires?
La bibliothèque languageR fournit une méthode (pvals.fnc) pour effectuer des tests de signification MCMC des effets fixes dans un modèle de régression à effets mixtes à l'aide de lmer. Cependant, pvals.fnc donne une erreur lorsque le modèle lmer inclut des pentes aléatoires. Existe-t-il un moyen de faire un test d'hypothèse …
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Estimateur impartial de l'exponentielle de mesure d'un ensemble?
Supposons que nous ayons un ensemble (mesurable et convenablement bien comporté) S⊆B⊂RnS⊆B⊂RnS\subseteq B\subset\mathbb R^n , où BBB est compact. De plus, supposons que nous puissions tirer des échantillons de la distribution uniforme sur BBB rapport à la mesure de Lebesgue λ(⋅)λ(⋅)\lambda(\cdot) et que nous connaissons la mesure λ(B)λ(B)\lambda(B) . Par …
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Bootstrap, Monte Carlo
On m'a posé la question suivante dans le cadre des devoirs: Concevoir et mettre en œuvre une étude de simulation pour examiner les performances du bootstrap pour obtenir des intervalles de confiance à 95% sur la moyenne d'un échantillon univarié de données. Votre implémentation peut être en R ou SAS. …
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Pourquoi n'utilisons-nous pas la moyenne arithmétique pondérée au lieu de la moyenne harmonique?
Je me demande quelle est la valeur intrinsèque de l'utilisation de la moyenne harmonique (par exemple pour calculer les mesures F), par opposition à la moyenne arithmétique pondérée pour combiner précision et rappel? Je pense que la moyenne arithmétique pondérée pourrait jouer le rôle de moyenne harmonique, ou est-ce que …
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Bootstrap vs Monte Carlo, estimation d'erreur
Je lis l'article Anderson propagation (Error propagation by the Monte Carlo in geochemical calculs), et il y a quelque chose que je ne comprends pas très bien. Considérons quelques données mesurées et un programme qui les traite et renvoie une valeur donnée. Dans l'article, ce programme est utilisé pour obtenir …
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Échantillonnage à partir d'une distribution marginale à l'aide d'une distribution conditionnelle?
Je veux échantillonner à partir d'une densité univariée mais je ne connais que la relation:FXfXf_X FX( x ) = ∫FX| Oui( x | y) fOui( y) dy.fX(x)=∫fX|Y(x|y)fY(y)dy.f_X(x) = \int f_{X\vert Y}(x\vert y)f_Y(y) dy. Je veux éviter l'utilisation de MCMC (directement sur la représentation intégrale) et, comme et sont faciles à …
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Comment les Bayésiens vérifient-ils leurs méthodes en utilisant des méthodes de simulation Monte Carlo?
Contexte : J'ai un doctorat en psychologie sociale, où les statistiques théoriques et les mathématiques étaient à peine couvertes dans mes cours quantitatifs. Au cours des études de premier cycle et des cycles supérieurs, on m'a enseigné (un peu comme beaucoup d'entre vous aussi dans les sciences sociales, probablement) à …
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Quelle est cette astuce avec l'ajout de 1 ici?
Je regardais cette page sur l'implémentation Monte Carlo du test Lillefors. Je ne comprends pas cette phrase: Il y a une erreur aléatoire dans ce calcul à partir de la simulation. Cependant, en raison de l'astuce d'ajouter 1 au numérateur et au dénominateur dans le calcul de la valeur P, …
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Simulation de Monte Carlo en R
J'essaie de résoudre l'exercice suivant, mais je n'ai en fait aucune idée de la façon de commencer à le faire. J'ai trouvé un code dans mon livre qui lui ressemble mais c'est un exercice complètement différent et je ne sais pas comment les relier les uns aux autres. Comment puis-je …
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Rao-Blackwellisation des filtres Monte Carlo séquentiels
Dans l'article fondateur "Rao-Blackwellised Particle Filtering for Dynamic Bayesian Networks" par A. Doucet et. Al. un filtre séquentiel de monte carlo (filtre à particules) est proposé, qui utilise une sous-structure linéaire dans un processus de markov . Par marginalisation de cette structure linéaire, le filtre peut être divisé en deux …
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Etude de simulation: comment choisir le nombre d'itérations?
Je voudrais générer des données avec "Model 1" et les adapter avec "Model 2". L'idée sous-jacente est d'étudier les propriétés de robustesse du «modèle 2». Je suis particulièrement intéressé par le taux de couverture de l'intervalle de confiance à 95% (basé sur l'approximation normale). Comment définir le nombre d'exécutions d'itérations? …
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