Statistiques et Big Data matrix

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Calcul / estimation rapide d'un système linéaire de bas rang

Les systèmes d'équations linéaires sont omniprésents dans les statistiques de calcul. Un système spécial que j'ai rencontré (par exemple, dans l'analyse factorielle) est le système Ax=bAx=bAx=b où A=D+BΩBTA=D+BΩBTA=D+ B \Omega B^T Ici DDD est une matrice diagonale n×nn×nn\times n avec une diagonale strictement positive, ΩΩ\Omega est une matrice semi-définie positive …

10 factor-analysis matrix computational-statistics matrix-decomposition matrix-inverse

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Comment générer des matrices orthogonales uniformément aléatoires de déterminant positif?

J'ai probablement une question stupide à propos de laquelle, je dois l'avouer, je suis confus. Imaginez la génération répétée d' une matrice orthogonale (orthonormale) aléatoire uniformément distribuée d'une certaine taille . Parfois, la matrice générée a le déterminant et parfois elle a le déterminant . (Il n'y a que deux …

9 mathematical-statistics matrix random-generation rotation determinant

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Générer une matrice définie positive symétrique avec un modèle de densité prédéfini

J'essaie de générer une matrice de corrélation (psd symétrique) avec une structure de densité prédéfinie (spécifiée par un graphique sur nœuds). Les nœuds qui sont connectés dans le graphique ont une corrélation , les autres sont tous 0 et la diagonale est 1.p ρ ∼ U ( 0 , 1 …

9 correlation matrix sparse correlation-matrix

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Calcul de Jaccard ou d'un autre coefficient d'association pour des données binaires en utilisant la multiplication matricielle

Je veux savoir s'il existe un moyen possible de calculer le coefficient de Jaccard en utilisant la multiplication matricielle. J'ai utilisé ce code jaccard_sim <- function(x) { # initialize similarity matrix m <- matrix(NA, nrow=ncol(x),ncol=ncol(x),dimnames=list(colnames(x),colnames(x))) jaccard <- as.data.frame(m) for(i in 1:ncol(x)) { for(j in i:ncol(x)) { jaccard[i,j]= length(which(x[,i] & x[,j])) …

9 r matrix binary-data association-measure similarities

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Comment montrer que cette matrice est semi-définie positive?

Laisser K=(K11K21K12K22)K=(K11K12K21K22)K=\begin{pmatrix} K_{11} & K_{12}\\ K_{21} & K_{22} \end{pmatrix} être une matrice réelle semi-définie positive symétrique (PSD) avec K12=KT21K12=K21TK_{12}=K_{21}^T. Puis pour|r|≤1|r|≤1|r| \le 1, K∗=(K11rK21rK12K22)K∗=(K11rK12rK21K22)K^*=\begin{pmatrix} K_{11} & rK_{12}\\ rK_{21} & K_{22} \end{pmatrix} est également une matrice PSD. MatricesKKK et K∗K∗K^* sont 2×22×22 \times 2 et KT21K21TK_{21}^Tdésigne la matrice de transposition. Comment …

9 matrix linear-algebra

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Demander la vérification d'un résultat matriciel simple

Supposons que est un vecteur de variables aléatoires. Veuillez ensuite vérifier que .XXXk×1k×1k\times 1EX′(EXX′)−1EX≤1EX′(EXX′)−1EX≤1EX^{\prime}(EXX^{\prime})^{-1}EX\leq 1 Lorsque c'est un résultat bien connu que . Mais comment le revendiquer en général?K=1K=1K=1(EX)2≤EX2(EX)2≤EX2(EX)^{2}\leq EX^{2}

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À quoi servent les matrices denses en statistiques?

OK, je ne suis pas statisticien (même pas proche). Je suis un chercheur en calcul haute performance et je voulais quelques cas de test pour les matrices denses de grande taille (supérieures à 5000x5000). J'avais demandé ici et quelques autres endroits mais je n'ai jamais reçu de réponse d'un statisticien. …

8 large-data matrix

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Extraire plusieurs colonnes d'une matrice dans R [fermé]

Fermé. Cette question est hors sujet . Il n'accepte pas actuellement de réponses. Voulez-vous améliorer cette question? Mettez à jour la question afin qu'elle soit sur le sujet pour la validation croisée. Fermé il y a 7 ans . Si j'ai une matrice Mde 15 colonnes, quelle est la syntaxe …

8 r matrix

Questions marquées «matrix»