Questions marquées «mathematical-statistics»

Théorie mathématique des statistiques, concernée par les définitions formelles et les résultats généraux.

5
Théorème central limite pour les médianes d'échantillon
Si je calcule la médiane d'un nombre suffisamment grand d'observations tirées de la même distribution, le théorème limite central énonce-t-il que la distribution des médianes se rapprochera d'une distribution normale? Si j'ai bien compris, cela est vrai avec les moyennes d'un grand nombre d'échantillons, mais est-ce aussi vrai avec les …
9
Exagérons-nous l’importance des hypothèses et de l’évaluation des modèles à une époque où les analyses sont souvent effectuées par des non-spécialistes?
En bout de ligne , plus j'en apprends sur les statistiques, moins je me fie aux articles publiés dans mon domaine; Je crois simplement que les chercheurs ne font pas assez bien leurs statistiques. Je suis un profane, pour ainsi dire. J'ai une formation en biologie mais je n'ai aucune …
19
Vidéos statistiques mathématiques
Une question a précédemment demandé des recommandations pour les manuels de statistiques mathématiques Est-ce que quelqu'un connaît de bonnes conférences vidéo en ligne sur les statistiques mathématiques ? Les plus proches que j'ai trouvés sont: Apprentissage machine Économétrie MISE À JOUR: Un certain nombre des suggestions mentionnées ci-dessous sont de …
14
Quelle est la caractérisation la plus surprenante de la distribution gaussienne (normale)?
Une distribution gaussienne normalisée sur peut être définie en donnant explicitement sa densité: 1RR\mathbb{R}12π−−√e−x2/212πe−x2/2 \frac{1}{\sqrt{2\pi}}e^{-x^2/2} ou sa fonction caractéristique. Comme rappelé dans cette question, il s'agit également de la seule distribution pour laquelle la moyenne et la variance de l'échantillon sont indépendantes. Quelles sont les autres caractérisations alternatives surprenantes des …
6
Motivation pour la distance de Kolmogorov entre les distributions
Il existe de nombreuses façons de mesurer la similarité des deux distributions de probabilité. Parmi les méthodes qui sont populaires (dans différents cercles) figurent: la distance de Kolmogorov: la distance supérieure entre les fonctions de distribution; la distance de Kantorovich-Rubinstein: la différence maximale entre les attentes par rapport aux deux …
3
Comment puis - je calculer
Supposons que ϕ(⋅)ϕ(⋅)\phi(\cdot) et Φ(⋅)Φ(⋅)\Phi(\cdot) sont fonction de la densité et la fonction de répartition de la loi normale. Comment peut-on calculer l'intégrale: ∫∞−∞Φ(w−ab)ϕ(w)dw∫−∞∞Φ(w−ab)ϕ(w)dw\int^{\infty}_{-\infty}\Phi\left(\frac{w-a}{b}\right)\phi(w)\,\mathrm dw
3
Calculer la variance du coefficient de régression dans la régression linéaire simple
Dans la régression linéaire simple, nous avons , où . J'ai dérivé l'estimateur: où et sont les exemples de moyennes de et .y=β0+β1x+uy=β0+β1x+uy = \beta_0 + \beta_1 x + uu∼iidN(0,σ2)u∼iidN(0,σ2)u \sim iid\;\mathcal N(0,\sigma^2)β1^=∑i(xi−x¯)(yi−y¯)∑i(xi−x¯)2 ,β1^=∑i(xi−x¯)(yi−y¯)∑i(xi−x¯)2 , \hat{\beta_1} = \frac{\sum_i (x_i - \bar{x})(y_i - \bar{y})}{\sum_i (x_i - \bar{x})^2}\ , x¯x¯\bar{x}y¯y¯\bar{y}xxxyyy Maintenant, je …
En utilisant notre site, vous reconnaissez avoir lu et compris notre politique liée aux cookies et notre politique de confidentialité.
Licensed under cc by-sa 3.0 with attribution required.