Questions marquées «conditioning»

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Intuition pour l'attente conditionnelle de -algebra
Soit un espace de probabilité, étant donné une variable aléatoire et une -algebra nous pouvons construire une nouvelle variable aléatoire , qui est l'espérance conditionnelle.( Ω , F , μ ) (Ω,F,μ)(\Omega,\mathscr{F},\mu)ξ : Ω → Rξ:Ω→R\xi:\Omega \to \mathbb{R} σ σ\sigmaG ⊆ FG⊆F\mathscr{G}\subseteq \mathscr{F} E [ ξ |G ]E[ξ|G]E[\xi|\mathscr{G}] Quelle est …
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Sur le test exact de Fisher: Quel test aurait été approprié si la dame n'avait pas connu le nombre de tasses de lait en premier?
Dans la célèbre expérience de dégustation de thé par RA Fisher, la dame est informée du nombre de tasses de lait d'abord / de thé d'abord (4 pour chacune des 8 tasses). Cela respecte l'hypothèse totale marginale fixe du test exact de Fisher. J'imaginais faire ce test avec mon ami, …
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Quelle est la différence entre le conditionnement sur les régresseurs et leur traitement comme fixe?
Parfois, nous supposons que les régresseurs sont fixes, c'est-à-dire qu'ils ne sont pas stochastiques. Je pense que cela signifie que tous nos prédicteurs, estimations de paramètres, etc. sont inconditionnels alors, non? Puis-je même aller si loin que ce ne sont plus des variables aléatoires? Si, d'un autre côté, nous acceptons …
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conditionnellement au total, quelle est la distribution des binômes négatifs
Si sont des binômes négatifs iid, alors quelle est la distribution de donnéex1,x2,…,xnx1,x2,…,xnx_1, x_2, \ldots, x_n(x1,x2,…,xn)(x1,x2,…,xn)(x_1, x_2, \ldots, x_n) x1+x2+…+xn=Nx1+x2+…+xn=Nx_1 + x_2 + \ldots + x_n = N\quad ? NNN est fixe. Si sont Poisson alors, conditionnellement au total, est multinomial. Je ne sais pas si c'est vrai pour un …
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Distribution conditionnelle de la variable aléatoire uniforme étant donné la statistique de l'Ordre
J'ai la question suivante sous la main: Supposons que sont des variables aléatoires iid suivant Unif . quelle est la distribution conditionnelle de étant donné ?U,VU,VU,V(0,1)(0,1)(0,1)UUUZ:=max(U,V)Z:=max(U,V)Z:=\max(U,V) J'ai essayé d'écrire Z=I⋅V+(1−I)⋅UZ=I⋅V+(1−I)⋅UZ=\Bbb{I}\cdot V+(1-\Bbb{I})\cdot U où I={10U<VU>VI={1U<V0U>V\Bbb{I}=\begin{cases}1&U;V\end{cases} Mais je ne vais nulle part.
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Signification de corrélation partielle
De Wikipédia Formellement, la corrélation partielle entre et étant donné un ensemble de variables de contrôle , écrite ρ_ {XY · Z} , est la corrélation entre les résidus RX et RY résultant de la régression linéaire de X avec Z et de Y avec Z , respectivement.XXXYYYnnnZ={Z1,Z2,…,Zn}Z={Z1,Z2,…,Zn}Z = \{Z_1, …
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Calcul de l'attente conditionnelle sur les -algèbres
Je n'ai pas vraiment vu de livres de probabilité calculer l'espérance conditionnelle, à l'exception des algèbres générées par une variable aléatoire discrète. Ils déclarent simplement l'existence de l'attente conditionnelle, ainsi que ses propriétés, et en restent là. Je trouve cela un peu dérangeant et j'essaie de trouver une méthode pour …
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Distribution normale standard sur un sous-espace
Soit un espace vectoriel avec . Une distribution normale standard sur est la loi d'un vecteur aléatoire prenant des valeurs dans et telles que les coordonnées de dans une ( dans n'importe quelle) base orthonormée de est un vecteur aléatoire composé de distributions normales standard indépendantes .U⊂RnU⊂RnU \subset \mathbb{R}^ndim(U)=ddim⁡(U)=d\dim(U)=dUUUX=(X1,…,Xn)X=(X1,…,Xn)X=(X_1, \ldots, …
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