Questions marquées «bootstrap»

Le bootstrap est une méthode de rééchantillonnage pour estimer la distribution d'échantillonnage d'une statistique.

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Pourquoi RANSAC n'est-il pas le plus utilisé en statistique?
Issu du domaine de la vision par ordinateur, j'ai souvent utilisé la méthode RANSAC (Random Sample Consensus) pour ajuster les modèles aux données avec beaucoup de valeurs aberrantes. Cependant, je ne l'ai jamais vu utilisé par les statisticiens, et j'ai toujours eu l'impression qu'il n'était pas considéré comme une méthode …
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Y a-t-il un résultat qui indique que le bootstrap est valide si et seulement si la statistique est lisse?
Partout, nous supposons que notre statistique est une fonction de certaines données qui est tirée de la fonction de distribution ; la fonction de distribution empirique de notre échantillon est . Donc est la statistique considérée comme une variable aléatoire et est la version bootstrap de la statistique. Nous utilisons …
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Un multinomial (1 / n,…, 1 / n) peut-il être caractérisé comme un Dirichlet discrétisé (1, .., 1)?
Cette question est donc un peu compliquée, mais je vais inclure des graphiques colorés pour compenser cela! D'abord le contexte puis les questions. Contexte Supposons que vous ayez une distribution multinomiale à nnn dimensions avec des probailites égales sur les nnn catégories. Soit π= ( π1, … , Πn)π=(π1,…,πn)\pi = …
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Validation croisée ou amorçage pour évaluer les performances de classification?
Quelle est la méthode d'échantillonnage la plus appropriée pour évaluer la performance d'un classificateur sur un ensemble de données particulier et la comparer avec d'autres classificateurs? La validation croisée semble être une pratique standard, mais j'ai lu que des méthodes telles que le bootstrap .632 sont un meilleur choix. À …
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Bootstrapping vs Bayesian Bootstrapping conceptuellement?
J'ai du mal à comprendre ce qu'est un processus d'amorçage bayésien et en quoi cela différerait de votre amorçage normal. Et si quelqu'un pouvait proposer un examen intuitif / conceptuel et une comparaison des deux, ce serait formidable. Prenons un exemple. Disons que nous avons un ensemble de données X …
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Deux façons d'utiliser le bootstrap pour estimer l'intervalle de confiance des coefficients de régression
J'applique un modèle linéaire à mes données: yje= β0+ β1Xje+ ϵje,ϵje∼ N( 0 , σ2) .yje=β0+β1Xje+ϵje,ϵje∼N(0,σ2). y_{i}=\beta_{0}+\beta_{1}x_{i}+\epsilon_{i}, \quad\epsilon_{i} \sim N(0,\sigma^{2}). Je voudrais estimer l'intervalle de confiance (CI) des coefficients ( , ) en utilisant la méthode bootstrap. Il y a deux façons d'appliquer la méthode d'amorçage: β 1β0β0\beta_{0}β1β1\beta_{1} Exemple de …
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Bootstrapping - dois-je d'abord supprimer les valeurs aberrantes?
Nous avons effectué un test fractionné d'une nouvelle fonctionnalité de produit et voulons mesurer si l'augmentation des revenus est significative. Nos observations ne sont certainement pas distribuées normalement (la plupart de nos utilisateurs ne dépensent pas, et parmi ceux qui le font, ils sont fortement biaisés vers de nombreux petits …
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Comment puis-je calculer l'intervalle de confiance d'une moyenne dans un échantillon non distribué normalement?
Comment puis-je calculer l'intervalle de confiance d'une moyenne dans un échantillon non distribué normalement? Je comprends que les méthodes d'amorçage sont couramment utilisées ici, mais je suis ouvert à d'autres options. Pendant que je recherche une option non paramétrique, si quelqu'un peut me convaincre qu'une solution paramétrique est valide, ce …
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Utilisation du bootstrap sous H0 pour effectuer un test de la différence de deux moyennes: remplacement au sein des groupes ou au sein de l'échantillon groupé
Supposons que j'ai des données avec deux groupes indépendants: g1.lengths <- c (112.64, 97.10, 84.18, 106.96, 98.42, 101.66) g2.lengths <- c (84.44, 82.10, 83.26, 81.02, 81.86, 86.80, 85.84, 97.08, 79.64, 83.32, 91.04, 85.92, 73.52, 85.58, 97.70, 89.72, 88.92, 103.72, 105.02, 99.48, 89.50, 81.74) group = rep (c ("g1", "g2"), c …
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Moyenne de l'échantillon bootstrap vs statistique de l'échantillon
Disons que j'ai un échantillon et l' échantillon de bootstrap de cet échantillon pour un stastitique (par exemple la moyenne). Comme nous le savons tous, cet échantillon bootstrap estime la distribution d'échantillonnage de l'estimateur de la statistique.χχ\chi Maintenant, la moyenne de cet échantillon bootstrap est-elle une meilleure estimation de la …
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Intervalle de confiance basé sur le bootstrap
En étudiant l'intervalle de confiance basé sur le bootstrap, j'ai lu une fois la déclaration suivante: Si la distribution de bootstrap est biaisée vers la droite, l'intervalle de confiance basé sur le bootstrap incorpore une correction pour déplacer les points d'extrémité encore plus vers la droite; cela peut sembler contre-intuitif, …
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Pourquoi avons-nous besoin de Bootstrapping?
Je lis actuellement "Toutes les statistiques" de Larry Wasserman et je suis perplexe à propos de quelque chose qu'il a écrit dans le chapitre sur l'estimation des fonctions statistiques des modèles non paramétriques. Il a écrit "Parfois, nous pouvons trouver l'erreur-type estimée d'une fonction statistique en effectuant quelques calculs. Cependant, …
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