Statistiques et Big Data

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Pourquoi y a-t-il un coude pointu dans mes courbes ROC?

J'ai quelques ensembles de données EEG que je teste contre deux classes. Je peux obtenir un taux d'erreur décent de LDA (les distributions conditionnelles de classe ne sont pas gaussiennes, mais ont des queues similaires et une séparation suffisamment bonne), et donc je veux tracer le ROC du prédicteur LDA …

8 r roc discriminant-analysis

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Pourquoi fixer des poids à 1 dans l'analyse factorielle confirmatoire?

J'écris cette question en référence à un exemple sur p138-142 du document suivant: ftp://ftp.software.ibm.com/software/analytics/spss/documentation/amos/20.0/en/Manuals/IBM_SPSS_Amos_User_Guide.pdf . Voici des figures illustratives et un tableau: Je comprends que la variable latente n'a pas de métrique naturelle et que la définition d'un facteur de chargement à 1 est effectuée pour résoudre ce problème. Cependant, …

8 factor-analysis confirmatory-factor

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Comment tracer un ensemble de données 5D en «coordonnées étoiles»?

Je lis le document "Coordonnées en étoile: une technique de visualisation multidimensionnelle avec un traitement uniforme des dimensions" et j'essaie de tracer mes données. Disons que j'ai , un point de données à cinq dimensions, et les points sont calculés par la formule expliquée dans l'article. A(2,5,3,1,8)A(2,5,3,1,8)A(2,5,3,1,8) L'idée de base …

8 self-study data-visualization

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Implémentation de Dirichlet cdf?

J'ai besoin de calculer le CDF de Dirichlet , mais je ne trouve que les implémentations du PDF . Connaissez-vous une bibliothèque (de préférence dans R) l'implémentant?

8 r matlab pdf cdf dirichlet-distribution

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Analyse bayésienne avec histogramme préalable. Pourquoi dessiner des simulations du postérieur?

Il s'agit d'une question de débutant sur un exercice du «calcul bayésien avec R» de Jim Albert. Notez que bien que cela puisse être un devoir, dans mon cas, ce n'est pas le cas, car j'apprends les méthodes bayésiennes en R parce que je pense que je pourrais l'utiliser dans …

8 r bayesian simulation

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Prévision de séries chronologiques hautement corrélées

Dans les prévisions de séries chronologiques utilisant divers modèles comme AR, MA, ARMA, etc., nous nous concentrons généralement sur la modélisation des données dans le changement de temps. Mais lorsque nous avons 2 séries chronologiques dont le coefficient de corrélation de Pearson montre qu'elles sont fortement corrélées, est-il possible de …

8 time-series correlation forecasting var

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Solutions à ET Jaynes Probability Theory pour l'auto-apprentissage?

Je fais une auto-étude de la théorie des probabilités d'ETJayne, la logique de la science. Je voulais voir que quelqu'un connaissait une page Web fournissant des solutions aux exercices? Je n'ai aucun enseignant ou personne expérimenté dans ce livre autour de moi, je dois m'assurer que mes solutions sont correctes.

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Terme utilisé pour décrire deux lignes apparaissant plus proches l'une de l'autre lorsque les lignes ont un gradient plus élevé

Pardonnez-moi si cela sort du cadre de la validation croisée, mais cela semblait pertinent sur le plan de la visualisation. Comme décrit ici (page 3), il existe un phénomène lors de la mesure de la distance entre deux lignes sur un tracé pour comparer la distance la plus courte entre …

8 data-visualization

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Calcul de la probabilité lorsque

J'essaie de calculer cette distribution postérieure: ( θ | - ) =∏ni = 1pyjeje( 1 -pje)1 -yje∑toutθ ,pje| θ∏ni = 1pyjeje( 1 -pje)1 -yje(θ|−)=∏i=1npiyi(1−pi)1−yi∑allθ,pi|θ∏i=1npiyi(1−pi)1−yi (\theta|-)=\frac{\prod_{i=1}^{n}p_i^{y_i}(1-p_i)^{1-y_i}}{\sum_{\text{all}\,\theta,p_i|\theta}\prod_{i=1}^{n}p_i^{y_i}(1-p_i)^{1-y_i}} Le problème est que le numérateur, qui est le produit d'un tas de Bernoulli (pje,yje)Bernoulli(pi,yi)\text{Bernoulli}(p_i,y_i)les probabilités sont trop faibles. (Mannn est grande, environ 1500). Par …

8 r likelihood posterior

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Nom du phénomène sur les parcelles CDF estimées de données censurées

Mon ensemble de données contient deux variables (plutôt fortement corrélées) (temps d'exécution de l'algorithme) et (nombre de nœuds examinés, peu importe). Les deux sont fortement corrélés par conception, car l'algorithme peut gérer environ nœuds par seconde.tttnnnccc L'algorithme a été exécuté sur plusieurs problèmes, mais il a été mis fin si …

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Quel test utiliser pour comparer les proportions entre 3 groupes?

Nous testons une campagne de marketing par e-mail. Lors de notre test initial, nous avons envoyé deux types d'e-mails différents et un troisième groupe de contrôle n'a pas reçu d'e-mail. Maintenant, nous récupérons les "résultats" en proportion des utilisateurs qui sont revenus sur notre application. Voici les résultats: Group | …

8 hypothesis-testing binomial multiple-comparisons

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Utilisation de composants PCA à rotation varimax comme prédicteurs dans la régression linéaire

Après avoir fait l'ACP, le premier composant décrit la plus grande partie de la variabilité. Ceci est important, par exemple dans l'étude des mesures corporelles où il est communément connu (Jolliffe, 2002) que l'axe PC1 capture la variation de taille. Ma question est de savoir si les scores PCA après …

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MLE / probabilité d'intervalle lognormalement distribué

J'ai un ensemble variable de réponses qui sont exprimées sous forme d'intervalle tel que l'exemple ci-dessous. > head(left) [1] 860 516 430 1118 860 602 > head(right) [1] 946 602 516 1204 946 688 où gauche est la limite inférieure et droite est la limite supérieure de la réponse. Je …

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Comment interprétez-vous les résultats des tests de racine unitaire?

Je dois faire des tests de racine unitaire pour un projet, je ne sais pas comment interpréter les données (c'est ce qu'on m'a demandé de faire). Voici un de mes résultats: dfuller Demand Dickey-Fuller test for unit root Number of obs = 50 ---------- Interpolated Dickey-Fuller --------- Test 1% Critical …

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Simuler des trajectoires d'échantillons de prévision à partir du modèle tbats

En utilisant l'excellent package de prévisions de Rob Hyndman, je suis tombé sur la nécessité non seulement d'avoir des intervalles de prédiction, mais de simuler un certain nombre de trajectoires futures, compte tenu des observations passées d'une série chronologique avec des saisonnalités complexes. Il y a quelque chose pour les …

8 r time-series forecasting simulation tbats