Statistiques et Big Data

Q & A pour les personnes intéressées par les statistiques, l'apprentissage automatique, l'analyse de données, l'exploration de données et la visualisation de données

Mise à l'échelle de la variable arrière dans HMM Baum-Welch

J'essaie simplement de mettre en œuvre l'algorithme Baum-Welch mis à l'échelle et j'ai rencontré un problème où mes variables en arrière, après la mise à l'échelle, dépassent la valeur 1. Est-ce normal? Après tout, les probabilités ne devraient pas dépasser 1. J'utilise le facteur d'échelle que j'ai obtenu à partir …

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Pourquoi utiliser le graphique des facteurs pour l'inférence bayésienne?

Je ne comprends pas pourquoi la conversion d'un réseau bayésien en un graphique factoriel est bonne pour l'inférence bayésienne? Mes questions sont: Quel est l'avantage d'utiliser le graphe factoriel dans le raisonnement bayésien? Que se passerait-il si nous ne l'utilisions pas? Tout exemple concret sera apprécié!

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Stationnarité dans les séries chronologiques multivariées

Je travaille avec une série temporelle multivariée et j'utilise le modèle VAR (Vector Autoregression) pour la prévision. Ma question est de savoir ce que signifie réellement la stationnarité dans un cadre multivarié. 1) Je sais que si dans la configuration VAR si le déterminant de l'inverse de la matrice | …

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Bons exemples d'ACP pour l'enseignement

J'enseigne l'algèbre linéaire à une classe d'ingénieurs, de sociologues et de programmeurs informatiques. Nous venons de faire une décomposition en valeurs singulières, et nous avons un jour supplémentaire, alors j'ai pensé parler de la relation entre la décomposition en valeurs singulières et l'analyse en composantes principales. J'ai bien écrit la …

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Comment savoir si mes données correspondent à la distribution Pareto?

J'ai un échantillon qui est un vecteur avec 220 nombres. Voici un lien vers un histogramme de mes données. . Et je souhaite vérifier si mes données correspondent à une distribution de Pareto, mais je ne veux pas voir les tracés QQ avec cette distribution, mais j'ai besoin d'une réponse …

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Puissance d'un test de Mann Whitney par rapport au test

Ainsi, un test de Mann Whitney U est censé être environ 95% aussi puissant qu'un test t lorsque les hypothèses de normalité et de variance homogène du test t sont satisfaites. Je sais également qu'un test de Mann Whitney U est plus puissant qu'un test t lorsque ces hypothèses ne …

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Comparaison modèle binomial négatif et quasi-Poisson

J'ai exécuté des modèles binomiaux et quasi-poissons négatifs basés sur une approche de test d'hypothèse. Mes modèles finaux utilisant les deux méthodes ont différentes covariables et interactions. Il semble qu'il n'y ait aucun motif lorsque je trace mes résidus dans les deux cas. Ainsi, je me demandais quel test je …

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Point de coupure dans une courbe ROC. Existe-t-il une fonction simple?

Je veux trouver le point de coupure pour le genre basé sur une mesure anthropologique. Je peux dessiner les courbes et je sais que si la sensibilité et la spécificité sont toutes deux également importantes, le point le plus proche du coin supérieur gauche du cadre (ou si la courbe …

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Simuler une normale contrainte sur la limite inférieure ou supérieure dans R

Je voudrais générer des données aléatoires à partir d'une distribution normale contrainte en utilisant R. Par exemple, je pourrais vouloir simuler une variable à partir d'une distribution normale avec mean=3, sd= 2et toutes les valeurs supérieures à 5 sont rééchantillonnées à partir de la même distribution normale. Ainsi, pour la …

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Existe-t-il un moyen rapide de convertir les scores z en scores centiles?

Quelqu'un connaît-il une fonction ou un package R qui peut m'aider à transformer les scores z en scores de centile? L'objectif final est de classer ou classer un groupe de répondants en quatre catégories en fonction de la hauteur de leurs scores z (20% des scores les plus bas, 30%, …

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Calcul vectoriel dans les statistiques

J'enseigne un cours sur l'intégration des fonctions de plusieurs variables et le calcul vectoriel ce semestre. Le cours est composé de la plupart des majors en économie et en génie, avec une poignée de maths et de physique aussi. J'ai enseigné cette classe le semestre dernier et j'ai trouvé que …

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méthode d'échantillonnage simple pour un estimateur de densité de noyau

J'ai développé un estimateur de densité de noyau simple en Java, basé sur quelques dizaines de points (peut-être jusqu'à une centaine) et une fonction de noyau gaussien. L'implémentation me donne à tout moment le PDF et le CDF de ma distribution de probabilité. Je voudrais maintenant implémenter une méthode d'échantillonnage …

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Quelle est la différence entre la régression ordinale et le classement?

Dans la régression ordinale et le classement, vous apprenez à partir d'une variable dépendante ordonnée, donc ma question est: Quelle est la différence de formulation (le cas échéant) entre le problème de régression ordinale et un problème d'apprentissage du classement?

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Quels sont les degrés de liberté d'une distribution?

Je traite en ce moment avec beaucoup de distributions, par exemple, , , .FFFtttχ2χ2\chi^2 Je me demandais pourquoi ces degrés de liberté signifient-ils pour des distributions telles que la distribution ?F(m,n)F(m,n)F(m,n)

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Quel résultat choisir quand Kruskal-Wallis et Mann-Whitney semblent retourner des résultats contradictoires?

J'ai ces groupes où les valeurs sont des réponses à un élément Likert en 10 points: g1 <- c(10,9,10,9,10,8,9) g2 <- c(4,9,4,9,8,8,8) g3 <- c(9,7,9,4,8,9,10) J'ai donc utilisé Kruskal-Wallis pour déterminer les différences entre les réponses dans les groupes, et le résultat était: Kruskal-Wallis chi-squared = 5.9554, df = 2, …

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