Statistiques et Big Data

Q & A pour les personnes intéressées par les statistiques, l'apprentissage automatique, l'analyse de données, l'exploration de données et la visualisation de données


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Méthode générale pour dériver l'erreur standard
Je n'arrive pas à trouver une méthode générale pour dériver des erreurs standard n'importe où. J'ai regardé sur Google, ce site Web et même dans des manuels, mais tout ce que je peux trouver, c'est la formule des erreurs standard pour la moyenne, la variance, la proportion, le rapport de …

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Intervalles de confiance rétrotransformés
Ayant rencontré cette discussion, je soulève la question des conventions relatives aux intervalles de confiance rétrospectifs. Selon cet article, la couverture nominale CI rétrotransformée pour la moyenne d'une variable aléatoire log-normale est: UCL(X)=exp(Y+var(Y)2+zvar(Y)n+var(Y)22(n−1)−−−−−−−−−−−−√) UCL(X)=exp⁡(Y+var(Y)2+zvar(Y)n+var(Y)22(n−1))\ UCL(X)= \exp\left(Y+\frac{\text{var}(Y)}{2}+z\sqrt{\frac{\text{var}(Y)}{n}+\frac{\text{var}(Y)^2}{2(n-1)}}\right) LCL(X)=exp(Y+var(Y)2−zvar(Y)n+var(Y)22(n−1)−−−−−−−−−−−−√) LCL(X)=exp⁡(Y+var(Y)2−zvar(Y)n+var(Y)22(n−1))\ LCL(X)= \exp\left(Y+\frac{\text{var}(Y)}{2}-z\sqrt{\frac{\text{var}(Y)}{n}+\frac{\text{var}(Y)^2}{2(n-1)}}\right) / et non le naïf /exp((Y)+zvar(Y)−−−−−−√)exp⁡((Y)+zvar(Y))\exp((Y)+z\sqrt{\text{var}(Y)}) Maintenant, quels sont ces …



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Quand les moindres carrés seraient-ils une mauvaise idée?
Si j'ai un modèle de régression: où et ,Oui= Xβ+ εY=Xβ+ε Y = X\beta + \varepsilon V [ε]=Iré∈ Rn × nV[ε]=Id∈Rn×n\mathbb{V}[\varepsilon] = Id \in \mathcal{R} ^{n \times n}E [ε]=(0,…,0)E[ε]=(0,…,0)\mathbb{E}[\varepsilon]=(0, \ldots , 0) quand utiliser , l'estimateur des moindres carrés ordinaire de , serait-il un mauvais choix pour un estimateur?βOLSβOLS\beta_{\text{OLS}}ββ\beta J'essaie …


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Le test du rapport de vraisemblance et le test de Wald fournissent des conclusions différentes pour glm dans R
Je reproduis un exemple de modèles généralisés, linéaires et mixtes . Mon MWE est ci-dessous: Dilution <- c(1/128, 1/64, 1/32, 1/16, 1/8, 1/4, 1/2, 1, 2, 4) NoofPlates <- rep(x=5, times=10) NoPositive <- c(0, 0, 2, 2, 3, 4, 5, 5, 5, 5) Data <- data.frame(Dilution, NoofPlates, NoPositive) fm1 <- …

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Le premier composant principal ne sépare pas les classes, contrairement aux autres PC; comment est-ce possible?
J'ai exécuté PCA sur 17 variables quantitatives afin d'obtenir un plus petit ensemble de variables, c'est-à-dire les principaux composants, à utiliser dans l'apprentissage automatique supervisé pour classer les instances en deux classes. Après PCA, PC1 représente 31% de la variance des données, PC2 17%, PC3 10%, PC4 8%, PC5 7% …

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Analyse et régression des composants principaux en Python
J'essaie de comprendre comment reproduire en Python certains travaux que j'ai faits en SAS. En utilisant cet ensemble de données , où la multicollinéarité est un problème, je voudrais effectuer une analyse des composants principaux en Python. J'ai regardé scikit-learn et les modèles de statistiques, mais je ne sais pas …


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Attribuer des poids aux variables dans l'analyse de cluster
Je veux attribuer des poids différents aux variables dans mon analyse de cluster, mais mon programme (Stata) ne semble pas avoir d'option pour cela, donc je dois le faire manuellement. Imaginez 4 variables A, B, C, D. Les poids de ces variables devraient être w(A)=50% w(B)=25% w(C)=10% w(D)=15% Je me …
11 clustering  stata 



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Quels exemples de variables cachées dans les expériences contrôlées existe-t-il dans les publications?
Dans cet article: Variables cachées: quelques exemples Brian L. Joiner The American Statistician Vol. 35, n ° 4, nov., 1981 227-233 Brian Joiner affirme que "la randomisation n'est pas une panacée". Ceci est contraire aux déclarations courantes telles que celle ci-dessous: Une expérience bien conçue comprend des caractéristiques de conception …

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