Statistiques et Big Data

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Comment tenir compte de l'impact des vacances dans les prévisions

J'ai une série chronologique quotidienne assez prévisible avec une saisonnalité hebdomadaire. Je peux proposer des prédictions qui semblent assez précises (confirmées par validation croisée) quand il n'y a pas de vacances. Cependant, quand il y a des vacances, j'ai les problèmes suivants: J'obtiens des nombres non nuls pour les vacances …

12 time-series forecasting arima outliers

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Régression modérée: pourquoi calculons-nous un terme * produit * entre les prédicteurs?

Les analyses de régression modérée sont souvent utilisées en sciences sociales pour évaluer l'interaction entre deux ou plusieurs prédicteurs / covariables. En règle générale, avec deux variables prédictives, le modèle suivant est appliqué: Y=β0+β1∗X+β2∗M+β3∗XM+eY=β0+β1∗X+β2∗M+β3∗XM+eY = β_0 + β_1*X + β_2*M + β_3*XM + e Notez que le test de modération …

12 regression interaction

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Comment pouvons-nous obtenir une distribution normale comme si la plage de valeurs de notre variable aléatoire est bornée?

Disons que nous avons une variable aléatoire avec une plage de valeurs délimitées par et , où est la valeur minimale et la valeur maximale.b a buneaabbbuneaabbb On m'a dit que comme , où est notre taille d'échantillon, la distribution d'échantillonnage de nos moyennes d'échantillon est une distribution normale. Autrement …

12 normal-distribution sampling random-variable central-limit-theorem

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Utilisation de lm pour le test de proportion à 2 échantillons

J'utilise des modèles linéaires pour effectuer des tests de proportion à 2 échantillons depuis un certain temps, mais je me suis rendu compte que cela pourrait ne pas être complètement correct. Il semble que l'utilisation d'un modèle linéaire généralisé avec un lien famille binomiale + identité donne exactement les résultats …

12 r hypothesis-testing generalized-linear-model proportion

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Intuition pour les degrés de liberté du LASSO

Zou et al. "Sur les" degrés de liberté "du lasso" (2007) montrent que le nombre de coefficients non nuls est une estimation non biaisée et cohérente des degrés de liberté du lasso. Cela me semble un peu contre-intuitif. Supposons que nous ayons un modèle de régression (où les variables sont …

12 regression lasso degrees-of-freedom shrinkage

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Le pari de Blackwell

J'ai lu le paradoxe des paris de Blackwell sur le placard Futility . Voici le résumé: vous êtes présenté avec deux enveloppes, et . Les enveloppes contiennent une somme d'argent aléatoire, mais vous ne savez rien de la distribution de l'argent. Vous en ouvrez un, vérifiez combien il y a …

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Comment savoir si une courbe d'apprentissage du modèle SVM souffre de biais ou de variance?

J'ai créé cette courbe d'apprentissage et je veux savoir si mon modèle SVM souffre de biais ou de variance? Comment puis-je conclure cela à partir de ce graphique?

12 machine-learning svm bias train

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Qu'est-ce qu'un exemple de multicolinéarité parfaite?

Quel est un exemple de colinéarité parfaite en termes de matrice de conception XXX ? Je voudrais un exemple où β = ( X ' X ) - 1 X ' Y ne peut pas être estimée parce que ( X ' X ) n'est pas inversible.β^=(X′X)−1X′Yβ^=(X′X)−1X′Y\hat \beta = (X'X)^{-1}X'Y(X′X)(X′X)(X'X)

12 regression multicollinearity matrix matrix-inverse

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Brexit: le «congé» était-il statistiquement significatif? [fermé]

Fermé . Cette question est basée sur l'opinion . Il n'accepte pas actuellement les réponses. Voulez-vous améliorer cette question? Mettez à jour la question afin d'y répondre avec des faits et des citations en modifiant ce message . Fermé il y a 3 ans . Dans cet article, nous posons …

12 statistical-significance voting-system

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Quelle fraction des expériences répétées aura une taille d'effet dans l'intervalle de confiance à 95% de la première expérience?

Restons sur une situation idéale avec un échantillonnage aléatoire, des populations gaussiennes, des variances égales, pas de piratage P, etc. Étape 1. Vous exécutez une expérience, par exemple en comparant deux moyennes d'échantillon, et calculez un intervalle de confiance à 95% pour la différence entre les deux moyennes de population. …

12 confidence-interval replicability

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Sens réel de l'ellipse de confiance

En lisant la vraie signification de l'ellipse de confiance à 95%, j'ai tendance à trouver 2 explications: L'ellipse qui contient 95% des données Pas ce qui précède, mais l'ellipse qui explique la variance des données. Je ne suis pas sûr de bien comprendre, mais ils semblent signifier que si un …

12 confidence-interval ellipse

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Comment est calculé l'intervalle de confiance pour la fonction ACF?

Par exemple, dans R si vous appelez la acf()fonction, elle trace un corrélogramme par défaut et trace un intervalle de confiance à 95%. En regardant le code, si vous appelez plot(acf_object, ci.type="white"), vous voyez: qnorm((1 + ci)/2)/sqrt(x$n.used) comme limite supérieure pour le bruit blanc de type. Quelqu'un peut-il expliquer la …

12 r confidence-interval autocorrelation

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La somme d'une variable aléatoire discrète et continue est-elle continue ou mixte?

Si est un discret et est une variable aléatoire continue, alors que pouvons-nous dire de la distribution de ? Est-ce continu ou mélangé?Y X + YXXXOuiYYX+ YX+YX+Y Qu'en est-il du produit ?XOuiXYXY

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Comment régler (systématiquement) le taux d'apprentissage en utilisant Gradient Descent comme Optimizer?

Un étranger au domaine ML / DL; a commencé le cours Udacity Deep Learning basé sur Tensorflow; faire la tâche 3 problème 4; essayer de régler le taux d'apprentissage avec la configuration suivante: Taille du lot 128 Nombre d'étapes: suffisant pour remplir 2 époques Tailles des calques masqués: 1024, 305, …

12 python machine-learning tensorflow deep-learning

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Sélection variable vs sélection de modèle

Je comprends donc que la sélection des variables fait partie de la sélection du modèle. Mais en quoi consiste exactement la sélection du modèle? Est-ce plus que ce qui suit: 1) choisissez une distribution pour votre modèle 2) choisir des variables explicatives,? Je pose cette question parce que je lis …

12 feature-selection model-selection aic bic