Questions marquées «variance»

L'écart quadratique attendu d'une variable aléatoire par rapport à sa moyenne; ou, l'écart quadratique moyen des données sur leur moyenne.

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Avantages et inconvénients du bootstrapping
Je viens d'apprendre le concept de bootstrap, et une question naïve m'est venue à l'esprit: si nous pouvons toujours générer de nombreux échantillons bootstrap de nos données, pourquoi se donner la peine d'obtenir davantage de données "réelles"? Je pense avoir une explication, dites-moi si j'ai raison: je pense que le …
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Variance du maximum des variables aléatoires gaussiennes
Étant donné les variables aléatoires échantillonné iid à partir de , définissez X1,X2,⋯,XnX1,X2,⋯,XnX_1,X_2, \cdots, X_n∼N(0,σ2)∼N(0,σ2)\sim \mathcal{N}(0, \sigma^2)Z=maxi∈{1,2,⋯,n}XiZ=maxi∈{1,2,⋯,n}XiZ = \max_{i \in \{1,2,\cdots, n \}} X_i Nous avons cela E[Z]≤σ2logn−−−−−√E[Z]≤σ2log⁡n\mathbb{E}[Z] \le \sigma \sqrt{2 \log n} . Je me demandais s'il y avait des limites supérieures / inférieures sur Var(Z)Var(Z)\text{Var}(Z) ?
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Comment obtenir des «valeurs propres» (pourcentages de variance expliquée) de vecteurs qui ne sont pas des vecteurs propres de l'ACP?
Je voudrais comprendre comment je peux obtenir le pourcentage de variance d'un ensemble de données, non pas dans l'espace de coordonnées fourni par PCA, mais contre un ensemble légèrement différent de vecteurs (tournés). set.seed(1234) xx <- rnorm(1000) yy <- xx * 0.5 + rnorm(1000, sd = 0.6) vecs <- cbind(xx, …
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Comment connaître la variance de la population?
Dans les tests d'hypothèses, une question courante est quelle est la variance de la population? Ma question est de savoir comment connaître la variance de la population? Si nous connaissions l'ensemble de la répartition, nous pourrions aussi bien connaître la moyenne de l'ensemble de la population. Quel est alors l'intérêt …
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Test statistique pour vérifier quand deux séries chronologiques similaires commencent à diverger
Dès le titre je voudrais savoir s'il existe un test statistique qui peut m'aider à identifier une divergence significative entre deux séries chronologiques similaires. Plus précisément, en regardant la figure ci-dessous, je voudrais détecter que les séries commencent à diverger à l'instant t1, c'est-à-dire lorsque la différence entre elles commence …
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La pondération basée sur la précision (c.-à-d. La variance inverse) fait-elle partie intégrante de la méta-analyse?
La pondération basée sur la précision est-elle au cœur de la méta-analyse? Borenstein et al. (2009) écrivent que pour qu'une méta-analyse soit possible, il suffit que: Les études rapportent une estimation ponctuelle qui peut être exprimée sous la forme d'un nombre unique. La variance peut être calculée pour cette estimation …
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Facteur d'inflation de la variance pour les modèles additifs généralisés
Dans le calcul VIF habituel pour une régression linéaire, chaque variable indépendante / explicative est traitée comme la variable dépendante dans une régression des moindres carrés ordinaires. c'est à direXjXjX_j Xj=β0+∑i=1,i≠jnβiXiXj=β0+∑i=1,i≠jnβiXi X_j = \beta_0 + \sum_{i=1, i \neq j}^n \beta_i X_i Les valeurs sont stockées pour chacune des régressions et …
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Dans un test t à un échantillon, que se passe-t-il si dans l'estimateur de variance la moyenne de l'échantillon est remplacée par
Supposons un test t à un échantillon, où l'hypothèse nulle est . La statistique est alors utilisant l'écart type d'échantillon . Pour estimer , on compare les observations à la moyenne de l'échantillon : t = ¯ x - μ 0μ = μ0μ=μ0\mu=\mu_0 ss¯xt = x¯¯¯- μ0s / n√t=x¯−μ0s/nt=\frac{\overline{x}-\mu_0}{s/\sqrt{n}}ssssssX¯¯¯x¯\overline{x} s …
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