Facteur d'inflation de la variance pour les modèles additifs généralisés


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Dans le calcul VIF habituel pour une régression linéaire, chaque variable indépendante / explicative est traitée comme la variable dépendante dans une régression des moindres carrés ordinaires. c'est à direXj

Xj=β0+i=1,ijnβiXi

Les valeurs sont stockées pour chacune des régressions et VIF est déterminé parR2n

VIFj=11Rj2

pour une variable explicative particulière.

Supposons que mon modèle additif généralisé prenne la forme

Y=β0+i=1nβiXi+j=1msj(Xi).

Existe-t-il un calcul VIF équivalent pour ce type de modèle? Existe-t-il un moyen de contrôler les termes lisses pour tester la multicolinéarité?sj

Réponses:


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Il y a une fonction dans r corvif()qui peut être trouvée dans le AEDpaquet. Pour des exemples et des références, voir Zuur et al. 2009. Modèles à effets mixtes et extensions en écologie avec R pp. 386-387. Le code du package est disponible sur le site Web du livre http://www.highstat.com/book2.htm .


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Vous obtiendrez mon vote si vous embellissez votre réponse avec quelques calculs. :)
Alexis

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@Alexis a raison. Ceci est utile, mais notez que la question ne demande pas de code R. Pouvez-vous expliquer conceptuellement l'application du VIF aux GAM?
gung - Réintègre Monica
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