Questions marquées «r»

Utilisez cette balise pour toute question * sur le sujet * qui (a) implique «R» en tant que partie critique de la question ou réponse attendue, et (b) n'est pas * seulement * sur la façon d'utiliser «R».

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Est-il possible en R (ou en général) de forcer les coefficients de régression à être un certain signe?
Je travaille avec des données du monde réel et les modèles de régression donnent des résultats contre-intuitifs. Normalement, je fais confiance aux statistiques, mais en réalité, certaines de ces choses ne peuvent pas être vraies. Le principal problème que je vois est qu'une augmentation d'une variable entraîne une augmentation de …
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Détermination des paramètres (p, d, q) pour la modélisation ARIMA
Je suis relativement nouveau dans les statistiques et R. J'aimerais connaître le processus pour déterminer les paramètres ARIMA pour mon jeu de données. Pouvez-vous m'aider à comprendre la même chose en utilisant R et théoriquement (si possible)? La plage de données s'étend du 12 janvier au 14 mars et décrit …
10 r  arima  box-jenkins 
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Monter un GARCH (1,1) - modèle avec covariables en R
J'ai quelques expériences avec la modélisation de séries chronologiques, sous forme de modèles ARIMA simples et ainsi de suite. Maintenant, j'ai quelques données qui présentent des regroupements de volatilité, et je voudrais essayer de commencer par ajuster un modèle GARCH (1,1) sur les données. J'ai une série de données et …
10 r  regression  garch 
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Notation pour la modélisation à plusieurs niveaux
La formule que l'on doit spécifier pour la formation d'un modèle à plusieurs niveaux (à l'aide lmerde la lme4 Rbibliothèque) m'obtient toujours. J'ai lu d'innombrables manuels et tutoriels, mais je ne l'ai jamais bien compris. Voici donc un exemple de ce tutoriel que j'aimerais voir formulé dans une équation. Nous …
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Quelle est la différence fondamentale entre ces deux modèles de régression?
Supposons que j'ai une réponse bivariée avec une corrélation significative. J'essaie de comparer les deux façons de modéliser ces résultats. Une façon consiste à modéliser la différence entre les deux résultats: Une autre façon consiste à les utiliser ou à les modéliser: (yi2−yi1=β0+X′β)(yi2−yi1=β0+X′β)(y_{i2}-y_{i1}=\beta_0+X'\beta)glsgee(yij=β0+time+X′β)(yij=β0+time+X′β)(y_{ij}=\beta_0+\text{time}+X'\beta) Voici un exemple foo: #create foo data …
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Comparaison de la CPH, du modèle de temps de défaillance accéléré ou des réseaux de neurones pour l'analyse de survie
Je suis nouveau dans l'analyse de survie et j'ai récemment appris qu'il existe différentes façons de le faire en fonction d'un certain objectif. Je suis intéressé par la mise en œuvre réelle et la pertinence de ces méthodes. On m'a présenté les traditionnels risques proportionnels de Cox , les modèles …
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Inférence de régression robuste et estimateurs sandwich
Pouvez-vous me donner un exemple de l'utilisation d'estimateurs sandwich pour effectuer une inférence de régression robuste? Je peux voir l'exemple dans ?sandwich, mais je ne comprends pas très bien comment on peut passer de lm(a ~ b, data)( r -codé) à une estimation et à une valeur p résultant d'un …
10 r  regression  lm  sandwich 
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Intégration rapide avec eCDF dans R
J'ai une équation intégrale de la forme où est le cdf empirique et est une fonction . J'ai une cartographie de contraction et j'essaie donc de résoudre l'équation intégrale en utilisant la séquence du théorème de Banach Fixed Point.T1(x)=∫x0g(T1(y)) dF^n(y)T1(x)=∫0xg(T1(y)) dF^n(y) T_1(x) = \int_0^x g(T_1(y)) \ d\hat{F}_n(y) F^nF^n\hat{F}_nggg Cependant, cela …
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