Statistiques et Big Data r

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Comment puis-je générer des points uniformément répartis sur un cercle?

Je cherche à générer 450 points de données en R. Il y a trois ensembles distincts 150 chacun répartis dans une bande circulaire avec des rayons différents (à 1, 2,8 et 5). En particulier, je cherche à reproduire le premier graphique à la p546 de The Elements of Statistical Learning. …

11 r self-study random-generation

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Erreur «le mineur majeur de l'ordre 1 n'est pas défini définitivement» en utilisant 2l.norm chez la souris

J'ai un problème avec la 2l.normméthode d'imputation multiniveau dans mice. Malheureusement, je ne peux pas publier d'exemple reproductible en raison de la taille de mes données - lorsque je réduis la taille, le problème disparaît. Pour une variable particulière, micegénère les erreurs et avertissements suivants: Error in chol.default(inv.sigma2[class] * X.SS[[class]] …

11 r missing-data multiple-imputation mice

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Interprétation de la sortie d'étape dans R

Dans R, la stepcommande est censée vous aider à sélectionner les variables d'entrée de votre modèle, non? Ce qui suit provient de example(step)#-> swiss& step(lm1) > step(lm1) Start: AIC=190.69 Fertility ~ Agriculture + Examination + Education + Catholic + Infant.Mortality Df Sum of Sq RSS AIC - Examination 1 53.03 …

11 r self-study stepwise-regression

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Interprétation de la décomposition des séries chronologiques à l'aide de TBATS à partir du package de prévisions R

Je voudrais décomposer les données de séries chronologiques suivantes en composantes saisonnières, tendancielles et résiduelles. Les données sont un profil énergétique de refroidissement horaire d'un bâtiment commercial: TotalCoolingForDecompose.ts <- ts(TotalCoolingForDecompose, start=c(2012,3,18), freq=8765.81) plot(TotalCoolingForDecompose.ts) Il y a donc des effets saisonniers quotidiens et hebdomadaires évidents, basés sur les conseils de: Comment …

10 r time-series forecasting multiple-seasonalities tbats

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Pourquoi les tests d'hypothèses sur les jeux de données rééchantillonnés rejettent-ils trop souvent le null?

tl; dr: En commençant par un ensemble de données généré sous la valeur nulle, j'ai rééchantillonné les cas avec remplacement et effectué un test d'hypothèse sur chaque ensemble de données rééchantillonné. Ces tests d'hypothèse rejettent le nul plus de 5% du temps. Dans la simulation ci-dessous, très simple, je génère …

10 r bootstrap simulation resampling

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Pourquoi je reçois des prédictions différentes pour l'expansion polynomiale manuelle et j'utilise la fonction R `poly`?

Pourquoi j'obtiens des prévisions différentes pour l'expansion polynomiale manuelle et l'utilisation de la polyfonction R ? set.seed(0) x <- rnorm(10) y <- runif(10) plot(x,y,ylim=c(-0.5,1.5)) grid() # xp is a grid variable for ploting xp <- seq(-3,3,by=0.01) x_exp <- data.frame(f1=x,f2=x^2) fit <- lm(y~.-1,data=x_exp) xp_exp <- data.frame(f1=xp,f2=xp^2) yp <- predict(fit,xp_exp) lines(xp,yp) # …

10 r regression polynomial

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Comment faire une validation croisée avec cv.glmnet (régression LASSO en R)?

Je me demande comment aborder correctement la formation et le test d'un modèle LASSO à l'aide de glmnet dans R? Plus précisément, je me demande comment procéder si l'absence d'un ensemble de données de test externe nécessite que j'utilise la validation croisée (ou une autre approche similaire) pour tester mon …

10 r cross-validation glmnet lasso

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Réplication des résultats de la régression linéaire glmnet à l'aide d'un optimiseur générique

Comme l'indique le titre, j'essaie de reproduire les résultats de glmnet linear en utilisant l'optimiseur LBFGS de la bibliothèque lbfgs. Cet optimiseur nous permet d'ajouter un terme de régularisateur L1 sans avoir à se soucier de la différentiabilité, tant que notre fonction objectif (sans le terme de régularisateur L1) est …

10 r regression regularization glmnet elastic-net

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Comparer la signification statistique de la différence entre deux régressions polynomiales dans R

Donc, tout d'abord, j'ai fait des recherches sur ce forum, et je sais que des questions extrêmement similaires ont été posées, mais elles n'ont généralement pas été répondues correctement ou parfois la réponse n'est tout simplement pas assez détaillée pour que je puisse comprendre. Donc cette fois, ma question est: …

10 r regression statistical-significance regression-coefficients group-differences

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Représentation graphique des valeurs prédites dans les séries temporelles ARIMA dans R

Il y a probablement plus d'un malentendu sérieux dans cette question, mais il ne vise pas à obtenir les bons calculs, mais plutôt à motiver l'apprentissage des séries chronologiques avec une certaine concentration à l'esprit. En essayant de comprendre l'application des séries chronologiques, il semble que la décroissance des données …

10 r time-series data-visualization

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Comment obtenir des «valeurs propres» (pourcentages de variance expliquée) de vecteurs qui ne sont pas des vecteurs propres de l'ACP?

Je voudrais comprendre comment je peux obtenir le pourcentage de variance d'un ensemble de données, non pas dans l'espace de coordonnées fourni par PCA, mais contre un ensemble légèrement différent de vecteurs (tournés). set.seed(1234) xx <- rnorm(1000) yy <- xx * 0.5 + rnorm(1000, sd = 0.6) vecs <- cbind(xx, …

10 r variance pca linear-algebra

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Pourquoi les valeurs de p changent-elles de signification lors du changement de l'ordre des covariables dans le modèle aov?

J'ai un ensemble de données de 482 observations. data=Populationfull Je vais faire une analyse d'association de génotypes pour 3 SNP. Im essayant de construire un modèle pour mon analyse et Im utilisant l'aov (y ~ x, data = ...). Pour un trait, j'ai plusieurs effets fixes et covariables que j'ai …

10 r anova

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Comment s'appelle ce type de tracé avec des barres de densité horizontale centrées côte à côte?

Comment appelleriez-vous ce type d'intrigue et est-il possible de les créer dans R? EDIT: merci beaucoup à tous - très utile. Meilleur titre à ce jour: intrigues quantifiées de violon!

10 r data-visualization

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Quels sont les dangers du calcul des corrélations de Pearson (au lieu des corrélations tétrachoriques) pour les variables binaires dans l'analyse factorielle?

Je fais des recherches sur les jeux éducatifs, et certains de mes projets actuels impliquent l'utilisation de données de BoardGameGeek (BGG) et VideoGameGeek (VGG) pour examiner les relations entre les éléments de conception des jeux (c.-à-d. ) et les cotes des joueurs de ces jeux (c.-à-d. des scores sur 10). …

10 r categorical-data factor-analysis binary-data

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Comment lire p, d et q de auto.arima ()?

Comment puis-je obtenir des p,d and qvaleurs dans le ARIMA(p,d,q)modèle estimées par auto.arima(mytimeseries)? arima_model <- auto.arima (mytimeseries, ic = 'bic') Si nous regardons la sortie de arima_model $ arma on a, [1] 1 0 0 0 1 2 0 Quelle est la signification des nombres apparaissant dans la séquence ci-dessus?

10 r arima

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