Questions marquées «delta-method»

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Variance d'une fonction d'une variable aléatoire
Disons que nous avons la variable aléatoire XXX avec une variance et une moyenne connues. La question est: quelle est la variance de f(X)f(X)f(X) pour une fonction donnée f. La seule méthode générale que je connaisse est la méthode delta, mais elle ne donne qu’une approximation. Maintenant, je suis intéressé …
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Comment utiliser la méthode delta pour les erreurs standard des effets marginaux?
Je souhaite mieux comprendre la méthode delta pour l'approximation des erreurs-types des effets marginaux moyens d'un modèle de régression qui inclut un terme d'interaction. J'ai examiné des questions connexes sous la méthode delta, mais aucune n'a fourni exactement ce que je cherchais. Considérez les données d'exemple suivantes comme un exemple …
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Comment utiliser la méthode Delta alors que la dérivée de premier ordre est nulle?
http://en.wikipedia.org/wiki/Delta_method Dans l'article Wikipedia, on a supposé que g′( θ )g′(θ)g'(\theta) devait exister et que g′( θ )g′(θ)g'(\theta) une valeur non nulle. Est-il possible de trouver la distribution asymptotique de n--√( g( Xn) - g( θ ) )n(g(Xn)-g(θ))\sqrt{n}(g(X_n)-g(\theta)) étant donné queg′( θ )g′(θ)g'(\theta)pourrait être nul etn--√( Xn- θ ) →réN( …
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Différentes façons de produire un intervalle de confiance pour le rapport de cotes à partir de la régression logistique
J'étudie comment construire un intervalle de confiance à 95% pour l'odds ratio à partir des coefficients obtenus dans la régression logistique. Donc, compte tenu du modèle de régression logistique, log(p1−p)=α+βxlog⁡(p1−p)=α+βx \log\left(\frac{p}{1 - p}\right) = \alpha + \beta x \newcommand{\var}{\rm Var} \newcommand{\se}{\rm SE} tels que x=0x=0x = 0 pour le groupe …
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Erreurs standard des estimations de distribution hyperbolique utilisant la méthode delta?
Je veux calculer les erreurs standard d'une distribution hyperbolique ajustée. Dans ma notation, la densité est donnée par J'utilise le package HyperbolicDistr dans R. J'évalue les paramètres via la commande suivante:H(l;α,β,μ,δ)=α2−β2−−−−−−√2αδK1(δα2−β2−−−−−−√)exp(−αδ2+(l−μ)2−−−−−−−−−−√+β(l−μ))H(l;α,β,μ,δ)=α2−β22αδK1(δα2−β2)exp(−αδ2+(l−μ)2+β(l−μ))\begin{align*} H(l;\alpha,\beta,\mu,\delta)&=\frac{\sqrt{\alpha^2-\beta^2}}{2\alpha \delta K_1 (\delta\sqrt{\alpha^2-\beta^2})} exp\left(-\alpha\sqrt{\delta^2+(l-\mu)^2}+\beta(l-\mu)\right) \end{align*} hyperbFit(mydata,hessian=TRUE) Cela me donne un mauvais paramétrage. Je le change en mon paramétrage …
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