Questions marquées «arima»

Fait référence au modèle de moyenne mobile intégrée auto-régressive utilisé dans la modélisation des séries chronologiques à la fois pour la description des données et pour les prévisions. Ce modèle généralise le modèle ARMA en incluant un terme pour la différenciation, qui est utile pour supprimer les tendances et gérer certains types de non-stationnarité.

1
Quand utiliser le lissage exponentiel vs ARIMA?
J'ai récemment actualisé mes connaissances en prévision en travaillant sur certaines prévisions mensuelles au travail et en lisant le livre de Rob Hyndman, mais le seul problème que je rencontre est le moment d'utiliser un modèle de lissage exponentiel par rapport à un modèle ARIMA. Existe-t-il une règle générale selon …
2
Prévision de séries chronologiques horaires avec périodicité quotidienne, hebdomadaire et annuelle
Édition majeure: Je voudrais dire un grand merci à Dave et Nick jusqu'à présent pour leurs réponses. La bonne nouvelle est que j'ai réussi à faire fonctionner la boucle (principe emprunté à la publication du professeur Hydnman sur la prévision par lots). Pour consolider les requêtes en attente: a) Comment …
3
Relation entre deux séries chronologiques: ARIMA
Étant donné les deux séries chronologiques suivantes ( x , y ; voir ci-dessous), quelle est la meilleure méthode pour modéliser la relation entre les tendances à long terme de ces données? Les deux séries chronologiques ont des tests de Durbin-Watson significatifs lorsqu'elles sont modélisées en fonction du temps et …
2
Comment utiliser auto.arima pour imputer des valeurs manquantes
J'ai une série zoo avec de nombreuses valeurs manquantes. J'ai lu que cela auto.arimapeut imputer ces valeurs manquantes? Quelqu'un peut-il m'apprendre à le faire? Merci beaucoup! C'est ce que j'ai essayé, mais sans succès: fit <- auto.arima(tsx) plot(forecast(fit))
12 arima 
3
Analyse d'intervention avec des séries temporelles multidimensionnelles
J'aimerais faire une analyse d'intervention pour quantifier les résultats d'une décision politique sur les ventes d'alcool au fil du temps. Je suis assez nouveau dans l'analyse des séries chronologiques, cependant, j'ai donc quelques questions pour les débutants. Un examen de la littérature révèle que d'autres chercheurs ont utilisé ARIMA pour …
1
Simulation de la série ARIMA (1,1,0)
J'ai adapté les modèles ARIMA à la série chronologique d'origine, et le meilleur modèle est ARIMA (1,1,0). Maintenant, je veux simuler la série à partir de ce modèle. J'ai écrit le modèle AR (1) simple, mais je ne comprenais pas comment ajuster la différence au sein du modèle ARI (1,1,0). …
11 r  time-series  arima 
3
Utilisez Holt-Winters ou ARIMA?
Ma question porte sur la différence conceptuelle entre Holt-Winters et ARIMA. Autant que je sache, Holt-Winters est un cas particulier d'ARIMA. Mais quand un algorithme est-il préféré à l'autre? Peut-être que Holt-Winters est incrémental et sert donc d'algorithme en ligne (plus rapide)? Dans l'attente de quelques informations ici.
1
Comprendre la formule de différenciation fractionnaire
J'ai une série temporelle et je voudrais la modéliser comme un processus ARFIMA (alias FARIMA). Si est intégré d'ordre (fractionnaire) , je voudrais le différencier par fraction pour le rendre stationnaire.ytyty_tytyty_tddd Question : la formule suivante définissant la différenciation fractionnée est-elle correcte? Δdyt:=yt−dyt−1+d(d−1)2!yt−2−d(d−1)(d−2)3!yt−3+...+(−1)k+1d(d−1)⋅...⋅(d−k)k!yt−k+...Δdyt:=yt−dyt−1+d(d−1)2!yt−2−d(d−1)(d−2)3!yt−3+...+(−1)k+1d(d−1)⋅...⋅(d−k)k!yt−k+...\Delta^d y_t := y_t - d y_{t-1} + …
3
Comment lire p, d et q de auto.arima ()?
Comment puis-je obtenir des p,d and qvaleurs dans le ARIMA(p,d,q)modèle estimées par auto.arima(mytimeseries)? arima_model <- auto.arima (mytimeseries, ic = 'bic') Si nous regardons la sortie de arima_model $ arma on a, [1] 1 0 0 0 1 2 0 Quelle est la signification des nombres apparaissant dans la séquence ci-dessus?
10 r  arima 
En utilisant notre site, vous reconnaissez avoir lu et compris notre politique liée aux cookies et notre politique de confidentialité.
Licensed under cc by-sa 3.0 with attribution required.