Statistiques et Big Data

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Lignes directrices pour découvrir de nouvelles connaissances dans les données

Je trace quelque chose pour me faire comprendre ou faire comprendre à quelqu'un d'autre. Habituellement, une question démarre ce processus, et souvent la personne qui demande espère une réponse particulière. Comment puis-je apprendre des choses intéressantes sur les données de manière moins biaisée? En ce moment, je suis à peu …

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Propagation d'erreur à l'aide de séries Taylor de second ordre

Je lis un texte, "Statistiques mathématiques et analyse des données" de John Rice. Nous sommes préoccupés par l' approximation de la valeur attendue et la variance de la variable aléatoire . Nous sommes capables de calculer la valeur et la variance attendues de la variable aléatoire et nous connaissons la …

9 self-study mathematical-statistics error

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Pourquoi R trace-t-il des résidus standardisés contre des quantiles théoriques dans un tracé QQ?

Dans R, pourquoi les paramètres par défaut qqplot(linear model)utilisent-ils les résidus normalisés sur l'axe des y? Pourquoi R n'utilise-t-il pas les résidus "réguliers"?

9 r regression linear-model residuals qq-plot

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Régression polynomiale orthogonale multivariée?

Pour motiver la question, considérons un problème de régression où nous cherchons à estimer utilisant les variables observéesYYY{a,b}{a,b}\{ a, b \} Lors de la régression polynomiale multivariée, j'essaie de trouver la paramétrisation optimale de la fonction f(y)=c1a+c2b+c3a2+c4ab+c5b2+⋯f(y)=c1a+c2b+c3a2+c4ab+c5b2+⋯f(y)=c_{1}a+c_{2}b+c_{3}a^{2}+c_{4}ab+c_{5}b^{2}+\cdots qui correspondent le mieux aux données dans un sens le moins carré. Le …

9 regression

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Taux d'acceptation pour Metropolis-Hastings avec répartition uniforme des candidats

Lors de l'exécution de l'algorithme Metropolis-Hastings avec des distributions de candidats uniformes, quelle est la raison d'avoir des taux d'acceptation autour de 20%? Ma pensée est la suivante: une fois que les valeurs de paramètre vraies (ou presque vraies) sont découvertes, aucun nouvel ensemble de valeurs de paramètres candidats du …

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Faut-il ajuster le dénombrement nul pour un test du rapport de vraisemblance des modèles poisson / loglinear?

S'il y a des 0 dans le tableau de contingence et que nous ajustons des modèles imbriqués poisson / loglinear (en utilisant la glmfonction de R ) pour un test de rapport de vraisemblance, devons-nous ajuster les données avant d'ajuster les modèles glm (par exemple, ajouter 1/2 à tous les …

9 regression poisson-distribution generalized-linear-model likelihood-ratio log-linear

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Test de Friedman vs Kruskal-Wallis

J'ai lu les pages Wikipédia du test de Friedman et Kruskal-Wallis , mais je ne sais pas lequel utiliser. Y a-t-il des différences dans les hypothèses?

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Comment modéliser la somme des variables aléatoires de Bernoulli pour les données dépendantes?

J'ai presque les mêmes questions comme celle-ci: comment puis-je modéliser efficacement la somme des variables aléatoires de Bernoulli? Mais le cadre est assez différent: P ( X i = 1 ) = p i N p iS=∑i=1,NXiS=∑i=1,NXiS=\sum_{i=1,N}{X_i} , , ~ 20, ~ 0,1P(Xi=1)=piP(Xi=1)=piP(X_{i}=1)=p_iNNNpipip_i Nous avons les données pour les résultats …

9 distributions modeling binomial random-variable non-independent

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Clustering spatial basé sur la densité des applications avec bruit (DBSCAN) clustering dans R

cette question a commencé comme " Clustering spatial data in R " et est maintenant passée à la question DBSCAN. Comme les réponses à la première question l'ont suggéré, j'ai cherché des informations sur DBSCAN et j'ai lu quelques documents. De nouvelles questions ont surgi. DBSCAN nécessite certains paramètres, l'un …

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Modèle Tobit avec R

Quelqu'un sait-il où trouver une bonne application et des exemples (en plus du manuel et du livre économétrie appliquée avec R) en utilisant le modèle tobit avec les packages AER? Éditer Je recherche une commande pour calculer les effets marginaux pour y (pas pour la variable latente y *). Il …

9 r tobit-regression

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Qu'est-ce qu'un échantillonnage de pondération de propension / RIM?

J'ai rencontré la méthode d'échantillonnage appelée "Propensity Weighting Sampling / RIM", mais je n'ai pas une bonne idée de la nature de ces méthodes d'enquête. Quelles références dans la littérature couvrent ce sujet?

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Recommander des références sur la pondération des échantillons d'enquête

Visons pour certains au niveau de l'introduction, des articles et des manuels. Appliqué est plus utile, y compris le code R est génial. Merci!

9 sampling references survey-weights survey-sampling

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Test de stabilité dans une série chronologique

Existe-t-il une méthode standard (ou meilleure) de test lorsqu'une série chronologique donnée s'est stabilisée? Une certaine motivation J'ai un système dynamique stochastique qui produit une valeur à chaque pas de temps . Ce système a un comportement transitoire jusqu'au pas de temps , puis se stabilise autour d'une valeur moyenne …

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L'ordre variable est-il important dans la régression linéaire

J'étudie l'interaction entre deux variables ( et x 2 ). Il existe une grande corrélation linéaire entre ces variables avec r > 0,9 . De la nature du problème, je ne peux rien dire sur la causalité (si x 1 provoque x 2 ou l'inverse). Je voudrais étudier les écarts …

9 regression outliers linear-model

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Comment changer les noms de colonnes dans le bloc de données dans R? [fermé]

Fermé. Cette question est hors sujet . Il n'accepte pas actuellement les réponses. Vous souhaitez améliorer cette question? Mettez à jour la question afin qu'elle soit sur le sujet pour la validation croisée. Fermé il y a 6 ans . names(mydat)[c(name)]<-c("newname") De cela, je sais que le nom de colonne …

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