Statistiques et Big Data

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Croissance mensuelle désaisonnalisée avec saisonnalité sous-jacente hebdomadaire

En tant que passe-temps secondaire, j'ai exploré les séries chronologiques de prévision (en particulier, en utilisant R). Pour mes données, j'ai le nombre de visites par jour, pour chaque jour remontant à près de 4 ans. Dans ces données, il existe des modèles distincts: Du lundi au vendredi, il y …

9 r time-series seasonality forecasting

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Comment gérer les lacunes / NaN dans les données de séries chronologiques lors de l'utilisation de Matlab pour l'autocorrélation et les réseaux de neurones?

J'ai une série chronologique de mesures (séries de hauteurs unidimensionnelles). Au cours de la période d'observation, le processus de mesure s'est interrompu pendant quelques instants. Ainsi, les données résultantes sont un vecteur avec NaN où il y avait des lacunes dans les données. L'utilisation de MATLAB me pose un problème …

9 time-series dataset matlab autocorrelation missing-data

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Modèle de risque proportionnel de Cox et échantillon non sélectionné au hasard

Existe-t-il des méthodes pour corriger le biais dans le modèle de risque proportionnel de Cox causé par un échantillon non sélectionné au hasard (quelque chose comme la correction de Heckman)? Contexte : Disons que la situation se présente comme suit: - Au cours des deux premières années, tous les clients …

9 bias cox-model

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Prise de corrélation avant ou après transformation logarithmique des variables

Existe-t-il un principe général permettant de calculer la corrélation de Pearson pour deux variables aléatoires X et Y avant de prendre leur transformation logarithmique ou après? Existe-t-il une procédure de test qui est plus appropriée? Ils donnent des valeurs similaires mais différentes, car la transformation logarithmique est non linéaire. Cela …

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Ordre le plus efficace pour apprendre LaTeX, Sweave, Beamer? [fermé]

Fermé. Cette question est hors sujet . Il n'accepte pas actuellement les réponses. Vous souhaitez améliorer cette question? Mettez à jour la question afin qu'elle soit sur le sujet pour la validation croisée. Fermé il y a 3 ans . Je suis très intéressé à apprendre à créer des rapports …

9 r

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Création d'un modèle de Markov à entropie maximale à partir d'un classificateur d'entropie maximale à entrées multiples existant

Je suis intrigué par le concept d'un modèle de Markov à entropie maximale (MEMM) et je songe à l'utiliser pour un marqueur de partie de la parole (POS). En ce moment, j'utilise un classificateur conventionnel d'entropie maximale (ME) pour baliser chaque mot individuel. Cela utilise un certain nombre de fonctionnalités, …

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Recherche de données artificielles 2D pour démontrer les propriétés des algorithmes de clustering

Je recherche des ensembles de données de points de données bidimensionnels (chaque point de données est un vecteur de deux valeurs (x, y)) suivant différentes distributions et formes. Un code pour générer de telles données serait également utile. Je veux les utiliser pour tracer / visualiser le fonctionnement de certains …

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Test de différence significative dans les ratios de variables aléatoires normalement distribuées

Lié à l' analyse des ratios de variables et comment paramétrer le ratio de deux variables normalement distribuées, ou l'inverse d'une? . Supposons que je dispose d'un certain nombre d'échantillons provenant de quatre distributions aléatoires continues différentes, que nous pouvons tous supposer être à peu près normales. Dans mon cas, …

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Filtre à particules dans R - exemple de code trivial

Je cherche un exemple de code simple sur la façon d'exécuter un filtre à particules dans R. Le package pomp semble prendre en charge le bit mathématique de l'espace d'état, mais les exemples sont un peu difficiles à suivre par programme pour un développeur OO simple comme moi, en particulier …

9 r

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Réduire le nombre de variables dans une régression multiple

J'ai un grand ensemble de données composé des valeurs de plusieurs centaines de variables financières qui pourraient être utilisées dans une régression multiple pour prédire le comportement d'un fonds indiciel au fil du temps. Je voudrais réduire le nombre de variables à une dizaine tout en conservant autant de pouvoir …

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Comment calculer une mesure de précision basée sur RMSE? Mon grand ensemble de données est-il normalement distribué?

J'ai plusieurs jeux de données de l'ordre de milliers de points. Les valeurs de chaque jeu de données sont X, Y, Z faisant référence à une coordonnée dans l'espace. La valeur Z représente une différence d'élévation à la paire de coordonnées (x, y). Généralement, dans mon domaine SIG, l'erreur d'élévation …

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Quelle est la différence entre GLM et GEE?

Quelle est la différence entre un modèle GLM (régression logistique) avec une variable de réponse binaire qui inclut le sujet et le temps comme covariables et le modèle GEE analogue qui prend en compte la corrélation entre les mesures à plusieurs moments? Mon GLM ressemble à: Y(binary) ~ A + …

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Prise en compte des paramètres discrets ou binaires dans le critère d'information bayésien

BIC pénalise en fonction du nombre de paramètres. Et si certains des paramètres sont des variables indicatrices binaires? Ces paramètres comptent-ils comme des paramètres complets? Mais je peux combiner mmm paramètres binaires en une variable discrète qui prend des valeurs dans . Doit-on les compter comme paramètres ou comme un …

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Erreur lors de l'exécution de glmnet en multinomial [fermé]

Fermé. Cette question est hors sujet . Il n'accepte pas actuellement les réponses. Vous souhaitez améliorer cette question? Mettez à jour la question afin qu'elle soit sur le sujet pour la validation croisée. Fermé il y a 9 mois . Le problème mentionné dans cette question est résolu dans la …

9 r multinomial glmnet

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Graphique de prédiction différent de coxph de survie et rms cph

J'ai créé ma propre version légèrement améliorée du termplot que j'utilise dans cet exemple, vous pouvez le trouver ici . J'ai déjà posté sur SO mais plus j'y pense, plus je pense que cela est probablement plus lié à l'interprétation du modèle des risques proportionnels de Cox qu'au codage réel. …

9 r survival cox-model