Statistiques et Big Data

Q & A pour les personnes intéressées par les statistiques, l'apprentissage automatique, l'analyse de données, l'exploration de données et la visualisation de données

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Distribution à long terme des événements temporels
Supposons que vous ayez les journaux d'un serveur Web. Dans ces journaux, vous avez des tuples de ce type: user1, timestamp1 user1, timestamp2 user1, timestamp3 user2, timestamp4 user1, timestamp5 ... Ces horodatages représentent par exemple les clics des utilisateurs. Maintenant, user1vous visiterez le site plusieurs fois (sessions) au cours du …
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Modèle de Dirichlet multinomial avec distribution hyperprior sur les paramètres de concentration
Je vais essayer de décrire le problème en question aussi général que possible. Je modélise les observations comme une distribution catégorielle avec un vecteur de probabilité de paramètre thêta. Ensuite, je suppose que le vecteur paramètre thêta suit une distribution a priori de Dirichlet avec les paramètres .α1, α2, …
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Choix du nombre de composants principaux à conserver
Une méthode qui m'a été suggérée est de regarder un tracé d'éboulis et de vérifier le «coude» pour déterminer le nombre correct de PC à utiliser. Mais si l'intrigue n'est pas claire, R a-t-il un calcul pour déterminer le nombre? fit <- princomp(mydata, cor=TRUE)
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R et EVue les différences dans les estimations AR (1)
Le problème principal est: je ne peux pas obtenir d'estimations de paramètres similaires avec EViews et R. Pour des raisons que je ne me connais pas, j'ai besoin d'estimer les paramètres de certaines données à l'aide d'EViews. Pour ce faire, sélectionnez l'option NLS (moindres carrés non linéaires) et utilisez la …
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Quel est le lien entre des méthodes telles que l'appariement et le contrôle statistique des variables?
Souvent, dans les articles de recherche que vous lisez, les chercheurs ont contrôlé certaines variables. Cela peut être fait par des méthodes telles que l'appariement, le blocage, etc. Mais j'ai toujours pensé que le contrôle des variables était quelque chose qui se faisait statistiquement en mesurant plusieurs variables qui pouvaient …
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Le théorème central à plusieurs variables (CLT) tient-il lorsque les variables présentent une dépendance contemporaine parfaite?
i = 1 , . . . , n S n = 1Xje∽i i dN( 0 , 1 )Xje∽jejeréN(0,1)X_i \overset{iid}{\backsim} \mathcal{N}(0, 1)i = 1 , . . . , nje=1,...,ni = 1, ..., nTn=1Sn= 1n∑i = 1nXjeSn=1n∑je=1nXje\begin{equation} S_n = \frac{1}{n} \sum_{i=1}^n X_i \end{equation}Tn= 1n∑i = 1n( X2je- 1 )Tn=1n∑je=1n(Xje2-1)\begin{equation} T_n …
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Comment interpréter les coefficients d'un modèle mixte multivarié dans lme4 sans interception globale?
J'essaie d'intégrer un modèle mixte multivarié (c'est-à-dire à réponses multiples) R. Mis à part les packages ASReml-ret SabreR(qui nécessitent un logiciel externe), il semble que cela ne soit possible qu'en MCMCglmm. Dans l' article qui accompagne le MCMCglmmpaquet (p. 6), Jarrod Hadfield décrit le processus d'ajustement d'un tel modèle comme …
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