Statistiques et Big Data

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Régression logistique bayésienne régularisée dans JAGS

Il y a plusieurs articles mathématiques qui décrivent le lasso bayésien, mais je veux un code JAGS correct et testé que je peux utiliser. Quelqu'un pourrait-il publier un exemple de code BUGS / JAGS qui implémente une régression logistique régularisée? Tout schéma (L1, L2, Elasticnet) serait génial, mais Lasso est …

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Générer des échantillons de données à partir de la régression de Poisson

Je me demandais comment générer des données à partir d'une équation de régression de Poisson dans R? Je suis un peu confus sur la façon d'aborder le problème. Donc, si je suppose que nous avons deux prédicteurs et qui sont distribués . Et l'ordonnée à l'origine est 0 et les …

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Que sont les tests de blocs?

En réponse à une question sur la sélection des modèles en présence de multicolinéarité , Frank Harrell a suggéré : Mettez toutes les variables dans le modèle mais ne testez pas l'effet d'une variable ajustée pour les effets des variables concurrentes ... en compétition les uns contre les autres comme …

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Kolmogorov-Smirnov en deux dimensions

Je voudrais exécuter des tests de Kolmogorov-Smironov bidimensionnels pour déterminer si une distribution bidimensionnelle correspond à une référence. Existe-t-il un package ou une application que je pourrais utiliser de manière relativement simple? Ou existe-t-il un algorithme différent préférable? J'ai juste une connaissance statistique de base.

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Alternatives rapides à l'algorithme EM

Existe-t-il des alternatives rapides à l'algorithme EM pour l'apprentissage de modèles avec des variables latentes (en particulier pLSA)? Je suis prêt à sacrifier la précision au profit de la vitesse.

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Comment transformer les données ordinales du questionnaire en données d'intervalle appropriées?

Existe-t-il des méthodes simples pour transformer les données de niveau ordinal en niveau d'intervalle (tout comme il en existe pour l'inverse)? Et exécutable dans Excel ou SPSS? Ayant les données, disons: 10 questions au niveau ordinal (disons échelle 0-5, où 0 = "pas du tout", 5 = "tout le temps"), …

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Comment obtenir une sortie continue de valeur réelle à partir de Neural Network?

Dans la plupart des exemples que j'ai vus jusqu'à présent de réseaux de neurones, le réseau est utilisé pour la classification et les nœuds sont transformés avec une fonction sigmoïde. Cependant, je voudrais utiliser un réseau de neurones pour produire une valeur réelle continue (de manière réaliste, la sortie serait …

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Ruby comme établi de statistiques

C'est également une question qui se rapporte beaucoup à Python en tant qu'atelier de statistiques et à Excel en tant qu'atelier de statistiques . Je sais qu'il y a une énorme discussion sur Ruby contre Python mais ce n'est pas le point sur cette question. Je pensais que Ruby étant …

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Différence entre les tests unilatéraux et bilatéraux?

Pendant mes études pour mon cours de statistiques, j'essayais de comprendre la différence entre les tests d'hypothèse unilatéraux et bilatéraux. Plus précisément, pourquoi le test unilatéral rejette-t-il le nul alors que celui bilatéral ne le fait pas? Un exemple:

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Résultats sur les estimations de Monte Carlo produites par échantillonnage d'importance

J'ai travaillé sur l'échantillonnage d'importance assez étroitement au cours de la dernière année et j'ai quelques questions ouvertes que j'espérais obtenir de l'aide. D'après mon expérience pratique des schémas d'échantillonnage d'importance, ils peuvent occasionnellement produire des estimations fantastiques à faible variance et à faible biais. Plus fréquemment, cependant, ils ont …

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Existe-t-il une formule ou une règle pour déterminer la taille sampSize correcte pour une forêt aléatoire?

Je joue avec randomForest et j'ai constaté qu'en augmentant généralement sampSize, les performances étaient meilleures. Existe-t-il une règle / formule / etc. qui suggère quelle devrait être la taille optimale de sampSize ou s'agit-il d'un essai et d'une erreur? Je suppose qu'une autre façon de le formuler; quels sont mes …

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Analyser les proportions

J'ai un jeu de données contenant plusieurs proportions qui s'additionnent à 1. Je suis intéressé par le changement de ces proportions le long d'un gradient (voir ci-dessous pour des exemples de données). gradient <- 1:99 A1 <- gradient * 0.005 A2 <- gradient * 0.004 A3 <- 1 - (A1 …

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Distinguer manquant au hasard (MAR) du manquant complètement au hasard (MCAR)

J'ai eu ces deux expliqués plusieurs fois. Ils continuent de cuisiner mon cerveau. Missing Not at Random a du sens, et Missing Complet at Random a du sens ... c'est le Missing at Random qui n'en a pas autant. Qu'est-ce qui donne naissance à des données qui seraient MAR mais …

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AR (1) est-il un processus de Markov?

Le processus AR (1) tel que yt=ρyt−1+εtyt=ρyt−1+εty_t=\rho y_{t-1}+\varepsilon_t un processus de Markov? Si c'est le cas, alors VAR (1) est la version vectorielle du processus de Markov?

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Avantages de l'utilisation d'un algorithme génétique

Quelqu'un peut-il m'expliquer les avantages de l'algorithme génétique par rapport aux autres méthodes traditionnelles de recherche et d'optimisation?

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