Science computationnelle c++

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Je porte un code existant de MATLAB vers C ++ et j'ai un système linéaire pour résoudre (plutôt que la forme la plus typique A x = b )x A = bxA=bxA=bA x = bAx=bAx=b La matrice est dense et de forme générale, mais ne dépasse pas 1000x1000. Donc, dans …

12 linear-solver c++ lapack

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Bibliothèque d'algèbre linéaire Blaze?

L'article «Expression Templates Revisited: A Performance Analysis of Current Methodologies» du SIAM Journal of Scientific Computing fait référence à la bibliothèque d'algèbre linéaire «Blaze». Je n'en ai jamais entendu parler auparavant et je n'arrive pas à trouver de références en ligne. (Les recherches google évidentes rendent le papier ci-dessus.) Alors, …

12 linear-algebra reference-request c++

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Remplacement de l'intégration QuasiMonteCarlo de Mathematica dans C ++

J'ai un programme Mathematica qui effectue des intégrales en 3 ou 4 dimensions en utilisant la QuasiMonteCarlométhode. Le problème est qu'il prend un temps énormément long pour s'exécuter, au point que certains de ces calculs ne peuvent pas se terminer dans le temps de travail maximum disponible sur notre cluster …

12 libraries monte-carlo c++ mathematica

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Implémentation efficace d'un algorithme à matrice tridiagonale

Je résous un problème physique en utilisant un schéma numérique implicite. Cela m'amène à résoudre une équation linéaire avec une matrice tridiagonale. J'ai codé cet algorithme à partir de Wikipedia. Je me demande s'il existe une bibliothèque efficace qui permet de résoudre ce type d'équation de manière optimisée. Une note …

12 linear-algebra libraries c++

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Application de la méthode Runge-Kutta aux ODE de second ordre

Comment puis-je remplacer la méthode Euler par Runge-Kutta 4e ordre pour déterminer le mouvement de chute libre dans une amplitude gravitationnelle non constante (par exemple, chute libre à partir de 10 000 km au-dessus du sol)? Jusqu'à présent, j'ai écrit une intégration simple par la méthode Euler: while() { v …

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Tester si deux matrices 12x12 ont le même déterminant

On me donne une matrice symétrique, inversible, définie positive et dense. Je dois tester si où J est la matrice des uns.12×1212×1212 \times 12QQQJdet(Q)=det(12I−Q−J)(1)det(Q)=det(12I−Q−J)(1)\det(Q) = \det(12I-Q-J) \; \; (1)JJJ Je fais actuellement cela avec la bibliothèque de tatou mais cela s'avère trop lent. Le fait est que je dois le …

11 linear-algebra matrix c++ graph-theory c

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Bibliothèque C ++ pour l'intégration numérique (quadrature)

J'ai mon propre petit sous-programme d'intégration numérique (quadrature), qui est une adaptation en C ++ d'un programme ALGOL publié par Bulirsch & Stoer en 1967 (Numerische Mathematik, 9, 271-278). Je voudrais passer à un algorithme plus moderne (adaptatif) et me demander s'il existe des bibliothèques C ++ (gratuites) qui en …

10 c++ quadrature

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Vous recherchez Runge-Kutta 8ème ordre en C / C ++

Je voudrais utiliser la méthode Runge-Kutta de 8e ordre (89) dans une application de mécanique / astrodynamique céleste, écrite en C ++, à l'aide d'une machine Windows. Par conséquent, je me demande si quelqu'un connaît une bonne bibliothèque / implémentation documentée et gratuite à utiliser? C'est correct s'il est écrit …

10 c++ reference-request libraries c runge-kutta

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Quel est l'impact de la sémantique des mouvements C ++ 11 dans le contexte du calcul scientifique?

C ++ 11 introduit la sémantique de déplacement qui peut, par exemple, améliorer les performances du code dans les situations où C ++ 03 devrait effectuer une construction de copie ou une affectation de copie. Cet article signale que le code suivant connaît une accélération de 5 fois lorsqu'il est …

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Comment construire une fonction spline récursive en C ++

En ce moment, je travaille sur une méthode de résolution d'équations différentielles appelée collocation base-spline. Ce avec quoi j'ai du mal à construire une méthode pour construire une spline d'ordre arbitraire, avec la relation avec la condition initiale B 1 i (x)={ 1Bk + 1je( x ) = x - …

10 c++ b-spline

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Existe-t-il des packages FEM «légers»?

Fondamentalement, FEM semble être un problème à peu près «résolu». Il existe de nombreux frameworks puissants, comme Trilinos, PETSc, FEniCS, Libmesh ou MOOSE. Une chose qu'ils ont en commun: ils sont extrêmement "lourds". Tout d'abord, l'installation est normalement super douloureuse. Deuxièmement, leur interface / API est épaisse et lourde - …

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Implémentation de la méthode Jacobi-Davidson pour le problème des valeurs propres cubiques

J'ai un gros problème de valeur propre cubique: ( A0+ λ A1+λ2UNE2+λ3UNE3) x =0.(UNE0+λUNE1+λ2UNE2+λ3UNE3)X=0.\left(\mathbf{A}_0 + \lambda\mathbf{A}_1 + \lambda^2\mathbf{A}_2 + \lambda^3\mathbf{A}_3\right)\mathbf{x} = 0. Je pourrais résoudre cela en convertissant en un problème de valeur propre linéaire mais cela résulterait en un système aussi grand:32323^2 ⎡⎣⎢- un0000je000je⎤⎦⎥⎡⎣⎢Xyz⎤⎦⎥= λ ⎡⎣⎢UNE1je0UNE20jeUNE300⎤⎦⎥⎡⎣⎢Xyz⎤⎦⎥,[-UNE0000je000je][Xyz]=λ[UNE1UNE2UNE3je000je0][Xyz],\begin{bmatrix} -\mathbf{A}_0 & 0 …

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Est-il possible d'optimiser ce code d'intégration pour qu'il s'exécute plus rapidement?

double trap(double func(double), double b, double a, double N) { double j; double s; double h = (b-a)/(N-1.0); //Width of trapezia double func1 = func(a); double func2; for (s=0,j=a;j<b;j+=h){ func2 = func(j+h); s = s + 0.5*(func1+func2)*h; func1 = func2; } return s; } Ce qui précède est mon code …

9 c++ performance

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Bibliothèque C ++ pour une minimisation contrainte non linéaire

J'essaie actuellement de résoudre le problème de minimisation contraint non linéaire tel qu'implémenté dans la fonction matlab "fmincon". Mes attentes sont, minimiser (fun1, x0, uB, lB, fun2) où x0 est l'état initial, fun1 est une fonction qui doit être minimisée, uB sont des limites supérieures, lB sont des limites inférieures …

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Question douce: Où Python s'intègre-t-il dans l'image?

J'ai donc débattu pour savoir si je devrais ou non prendre la peine d'apprendre Python. De parler avec mes professeurs, Matlab semble être le langage commun utilisé dans les mathématiques appliquées / science informatique en ce qui concerne le monde universitaire ; tandis que dans l' industrie , mes professeurs …

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