Économie risk

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Quelle est l'importance des préférences d'Epstein-Zin?

J'ai entendu dire que beaucoup de travail était fait récemment pour appliquer les préférences d'Epstein-Zin. La page Wikipédia ne semble pas très remplie. Pourquoi les préférences d'Epstein-Zin sont-elles importantes? En quoi l'utilité récursive diffère-t-elle des autres modèles de préférence en général? Que capturent-ils qui ne peuvent pas être capturés autrement? …

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Quels paramètres indiqueraient une bulle immobilière plutôt que de véritables valeurs marchandes?

On craint qu'Auckland, en Nouvelle-Zélande, ne connaisse actuellement une bulle immobilière. Auckland est l'une des 10 premières villes au monde selon un indice d'inabordabilité du logement. La question est - comment, en tant qu'économistes, pouvons-nous savoir si les prix des logements reflètent une bulle ou une véritable valeur marchande? Je …

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Intuition derrière la prime de risque

Dans la leçon 20 du cours de microéconomie du MIT, une situation est proposée où un pari 50/50 entraînera soit une perte de 100 $, soit un gain de 125 $ avec une richesse de départ de 100 $ . Il est déclaré qu'une personne serait prête à s'assurer pour …

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Une puissance de calcul élevée va-t-elle remplacer l'hypothèse de certitude-équivalence?

Bloom dans un récent JEP papier considère que « l'augmentation de la puissance de calcul a permis d'inclure des chocs d'incertitude directement dans une large gamme de modèles, ce qui permet des économistes d'abandonner des hypothèses fondées sur « l' équivalence de certitude » , qui fait référence à la …

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Quelle est la nécessité de la FDIC dans le système bancaire américain?

La fonction de base d'une banque est d'emprunter à court et de prêter à long terme. En d'autres termes, il emprunte de l'argent aux déposants à court terme, promettant de le rembourser sur demande, tandis qu'il prête la majeure partie de cet argent à long terme aux emprunteurs, par exemple …

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Comment la dynamique est-elle justifiée comme facteur de risque commun?

L'élan comme facteur de risque commun? Cette question fait en partie suite à une autre question trouvée ici . Dans cette autre question, il a été noté que l'élan est difficile à expliquer en tant que facteur de risque commun dans les modèles de tarification factorielle comme le modèle de …

8 behavioral-economics finance uncertainty asset-pricing risk

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Les marchés boursiers évaluent-ils le risque existentiel (c'est-à-dire la guerre nucléaire mondiale)?

Question déplacée de Money StackExchange: /money/74002/do-stock-markets-price-in-existential-risk-ie-global-nuclear-war Q: Les marchés boursiers évaluent-ils le risque existentiel? La crise des missiles cubains de novembre 1962 est un exemple au bord de la guerre nucléaire mondiale, et alors que les marchés étaient en baisse jusqu'à sa résolution, le prix de l'indice ne semblait pas …

7 macroeconomics finance stock-market risk

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Partage parfait des risques dans Arrow-Debreu avec les mêmes croyances subjectives que les États

Je cherche donc une économie Arrow-Debreu à 2 agents avec un seul bien. La consommation et les dotations sont nulles dans t = 0, et deux états sont possibles dans t = 1, avec une dotation globale égale à 1 dans les deux états. Nous supposons que l'utilité est strictement …

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Pourquoi y a-t-il un partage de la consommation dans le modèle de commerce complet des marchés Arrow-debreu à zéro heure?

Plus précisément, je regarde ce paragraphe The fractions of the aggregate endowment assigned to each individual are independent of the realization of s^t . Thus, there is extensive cross history and cross-time consumption sharing. The constant-fractions-of consumption char- acterization comes from two aspects of the theory: (1) complete markets and …

3 macroeconomics risk consumption complete-markets

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