Questions marquées «dynamic-optimization»

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Condition de transversalité dans le modèle de croissance néoclassique
Dans le modèle de croissance néoclassique, il existe la condition de transversalité suivante: limt → ∞βtu′(ct)kt + 1= 0 ,limt→∞βtu′(ct)kt+1=0,\lim_{t\rightarrow\infty}\beta^{t}u'(c_{t})k_{t+1}= 0, où kt + 1kt+1k_{t+1} est le capital à la période ttt. Mes questions sont: Comment dérivons-nous cette condition? Pourquoi avons-nous besoin de cela, si nous voulons exclure les voies …
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Utilitaire CES en milieu dynamique
Supposons que j'ai un problème d'économie de consommation sur plusieurs périodes avec deux ou plusieurs biens pouvant être consommés. Si l'utilité dans une période est l'élasticité de substitution constante, c'est à dire. etutilité surpériodes estU=Σ ∞ t = 0 Ct, ne correspondent ces préférences à risque préférences neutres?C=(cη−1η1+cη−1η2)ηη−1C=(c1η−1η+c2η−1η)ηη−1C = (c_1^\frac{\eta-1}{\eta} …
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Programmation dynamique stochastique: dérivation de l'état d'équilibre d'une loterie
Je travaille sur les exemples de base des modèles RBC stochastiques dans le livre de McCandless (2008): L'ABC des RBC, p. 71 - 75 Un problème de programmation dynamique stochastique standard Voici la formulation d’un modèle de programmation dynamique stochastique de base: yt= UntF( kt)yt=Atf(kt)\begin{equation} y_t = A^t f(k_t) \end{equation} …
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