Économie stochastic-processes

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Comprendre la construction de processus stochastiques

J'ai vu des processus stochastiques modélisés / construits de la manière suivante. Considérons l'espace de probabilité et soit la transformation (mesurable) que nous utilisons pour modéliser l'évolution du point d'échantillon \ oméga dans le temps . Soit également X le vecteur aléatoire X: \ Omega \ rightarrow \ mathbb R …

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Matrice de transition: discrète -> temps continu

J'ai le code correspondant à Tauchen (1986) (équivalent Python de cela ), qui génère une approximation discrète d'un processus AR (1) à temps discret. Par exemple, si vous définissez la taille de la grille sur 3, cela vous donne un vecteur de productivité [A_1, A_2, A_3,] et une matrice de …

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Programmation dynamique stochastique: dérivation de l'état d'équilibre d'une loterie

Je travaille sur les exemples de base des modèles RBC stochastiques dans le livre de McCandless (2008): L'ABC des RBC, p. 71 - 75 Un problème de programmation dynamique stochastique standard Voici la formulation d’un modèle de programmation dynamique stochastique de base: yt= UntF( kt)yt=Atf(kt)\begin{equation} y_t = A^t f(k_t) \end{equation} …

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